Los principios de los sistemas de negociación sin síndicos. - página 4

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:

Mi error. :) Quise escribir ".... work on it", no en él.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Ah ya veo) que buen tema. ¿Cómo se calcula el riesgo del 1% si hay más de una posición abierta? ¿O tiene un límite del 1% para cada orden en la parrilla?

El TP más alto también es interesante... tengo que probarlo en mi sistema... aún no lo he puesto así... quizás funcione mejor)

Estoy calculando el 1% para una sola operación. Qty ya abierto no lo tengo en cuenta. Por lo tanto, si hay más operaciones que una, el riesgo será mayor. Pero en los parámetros hay un límite en el número de operaciones abiertas al mismo tiempo. En esa foto había un límite de 4 ofertas. Así que el riesgo está flotando del 1% al 4%.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Sólo calculo el 1% para una transacción. No se tiene en cuenta el número de operaciones ya abiertas. Por lo tanto, si hay más operaciones que una, el riesgo será mayor. Pero en los parámetros hay un límite en el número de operaciones abiertas al mismo tiempo. En esa foto había un límite de 4 ofertas. Es decir, el riesgo está flotando del 1% al 4%.

Si...entonces puede "empezar" o drenar y tienes 4 operaciones...hmmm...eso es hasta un 4% como escribes, si todos tienen stops.Ya veo...intenta dividir las órdenes ya rentables, entonces no necesitas reabrir. Órdenes, y los riesgos bajan

Pero aún así el sistema está fuera de servicio... Los brokers normales como BCS no permiten abrir varias órdenes en lugar de que se abra una orden total a un nuevo precio...

Necesitas una orden...

¿Cómo se calcula el 4% de riesgo máximo? ¿Por "ojo"? ¿O existe un mecanismo de cálculo, quizás incluso adaptado?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Si...entonces puede "arrancar" o drenar y tienes 4 operaciones...hmmm...eso es hasta un 4% como escribes, si todos tienen stops.Ya veo...intenta arrastrar órdenes ya rentables, entonces no necesitarás reabrir. Órdenes, y los riesgos bajan

Pero aún así el sistema es jodido... los brokers normales como BCS no te dejan abrir múltiples órdenes en vez de abrir un potlot total a un nuevo precio...

Necesitas una orden...

¿Cómo se calcula el 4% de riesgo máximo? ¿Por "ojo"? ¿O existe un mecanismo de cálculo tal vez adaptado?

Sí, esto sólo es adecuado para las cuentas de cobertura en caso de compensación no funcionará.

¿Por qué a ojo? Una operación del 1% se calcula estrictamente. Cuatro oficios serán el 4%. El stop loss se conoce de antemano, por lo que no es difícil calcular el volumen de pérdidas que no superaría el porcentaje especificado del depósito.

Si lo miramos a través de los ojos de los partidarios de las Olas de Elliott. Entonces un impulso es la primera onda, luego la corrección, y luego la tercera onda es una continuación de la primera. Por lo tanto, en cada impulso se abre una operación con la esperanza de subirse al tren desde el principio. Y como una operación con éxito se solapa con 3-4 o incluso más stops, como resultado el gráfico de balance es ganador.

El uso de la red de arrastre no permite obtener ese resultado. A menos que se habilite el trall sólo después de la ganancia 4 veces el stoploss y mover la parada al nivel de 3 paradas en el beneficio.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Sí, esto sólo es adecuado para las cuentas de cobertura en el caso de la compensación no funcionará.

¿Por qué a ojo? Un comercio 1% todo está estrictamente calculado. Cuatro oficios serán el 4%. El stop loss se conoce de antemano, por lo que no es difícil calcular el volumen para que la pérdida no supere el porcentaje especificado del depósito.

Si lo miramos a través de los ojos de los partidarios de las Olas de Elliott. Entonces un impulso es la primera onda, luego la corrección, y luego la tercera onda es una continuación de la primera. Por lo tanto, en cada impulso se abre una operación con la esperanza de subirse al tren desde el principio. Y como una operación con éxito se solapa con 3-4 o incluso más stops, como resultado el gráfico de balance es ganador.

El uso de la red de arrastre no permite obtener ese resultado. Si sólo se enciende la red de arrastre sólo después de un beneficio de 4 veces el stoploss y mover la parada al nivel de 3 stoplosses en beneficio.

Me refería a la pesca de arrastre después de tp de 4 paradas. Y por el lado del riesgo me refería a cómo has averiguado que el 4% es la forma más eficiente de reducir las pérdidas y los riesgos y aumentar los beneficios.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

"¿Por qué a ojo? Una transacción 1% todo estrictamente calculado. Cuatro oficios serían el 4%".

¿Cómo lo has calculado?

¿Que sería eficaz?

¿O sólo lo has probado?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Me refería a la búsqueda después del TP de 4 paradas. Y sobre los riesgos me refería a cómo has entendido que el 4% es la forma más eficaz de reducir las pérdidas y los riesgos y aumentar los beneficios.

Oh, ya veo. Usted sugiere utilizar un TP virtual. Cuando el precio lo alcance, enciende la red de arrastre. He pensado en ello. Como resultado he hecho un rollover a valor de no pérdida de 3 stops cuando el precio ya está lejos del punto de entrada.

Suelen escribir en la literatura que el riesgo no debe superar el 1-2%. Y el 4% sucedió de alguna manera por sí mismo cuando traté de optimizar mi Asesor Experto utilizando el parámetro que establece la limitación de las operaciones de apertura al mismo tiempo.

...

Pero sigo pensando que mi Asesor Experto está incompleto. No tiene en cuenta muchos matices a los que se suele prestar atención en el análisis manual. Por ejemplo: antecedentes de noticias, niveles de soporte/resistencia más cercanos, tendencia en el TF superior, etc.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
"¿Por qué a ojo? Una transacción 1% todo estrictamente calculado. Cuatro oficios serían el 4%".

¿Cómo lo has calculado?

¿Que sería eficiente?

¿O sólo lo has probado?

   if (stoploss>0 && PPRisk>0)
   {
       double TicValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
       double TicSize  = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
       double DRisk    = AccountFreeMargin();
       DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;                        
       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);                
       if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);       
   }
//stoploss - размер стопа в пунктах. Стоплосс обязательно должен быть больше нуля иначе ошибка деление на ноль 
//PPRisk - размер риска в процентах от депозита
// В переменной lot получаем требуемый объем.

No sé qué eficacia tiene el 1% de riesgo. Puede seleccionar un riesgo diferente en los ajustes. Es que en ese ejemplo (en la foto) elegí ese riesgo.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:
No sé qué eficacia tiene esto en el 1% de riesgo. Puede seleccionar un riesgo diferente en los ajustes. Es que en el ejemplo (en la imagen) elegí este riesgo.

Entiendo que el número de puntos se calcula en función del riesgo y paralelamente del valor de los puntos en un determinado lote.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Esto es mejor)) Entiendo que el número de puntos se calcula en función del riesgo y, paralelamente, del valor de los puntos en un determinado lote.

La verdad es que no. Los puntos de parada no se calculan en función del riesgo. Sabemos de antemano dónde colocar el stoploss. También conocemos el precio de apertura de la orden. Obtenemos el tamaño del stop loss en puntos (stoploss). También conocemos el tamaño del riesgo en % del depósito de antemano (lo establecemos en la configuración). A continuación, obtenemos cuánto será en términos monetarios en la moneda del depósito y en base a esto calculamos el volumen de la operación. Es decir, el tamaño de la pérdida se regula no por el tamaño del stoploss en puntos, sino por el volumen de la operación. Así, resulta que el tamaño del stoploss no es importante. Si el resultado de la transacción es desfavorable para nosotros, no perderemos más que la magnitud del riesgo. Por ejemplo: 50 puntos de parada con un volumen de lote, 100 puntos de parada con un volumen de 0,5 lotes. En ambos casos la pérdida monetaria será la misma. Debido al redondeo puede haber pequeñas inexactitudes +/-, y la dispersión también puede afectar si no se tiene en cuenta.

...

En lugar de

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100; 

En pocas palabras

DRisk = 100;//$

De esta manera limitaremos nuestra pérdida a 100 dólares y no nos preocuparemos por el stop loss. Por supuesto, si no es demasiado grande. Entonces el lote calculado puede ser inferior al valor mínimo permitido.