Cómo optimizar correctamente un asesor - página 8
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¿Cómo evitarlo?
Hay un parámetro "nivel de margen mínimo %" en la pestaña "optimización" - ¿qué significa - equidad? y lo más importante, ¿cómo establecer este límite correctamente?
..el algoritmo genético da resultados diferentes con la optimización continua...
Más de una vez me convencí de que la optimización continua encuentra, bueno, no siempre las mejores variantes, pero definitivamente encuentra variantes que
"nos robó el algoritmo genético. Mi tragedia personal es que mis "códigos" se han optimizado continuamente durante meses.
Así que moriré con la sospecha de que en algún lugar de la cesta hay un grial sin descubrir...
al jinete
Si la balanza se bloquea al final de la prueba, considero que la reducción es inaceptable y rechazo la variante.
En mi opinión, esto es una clara denigración de la estrategia.
¿Por qué ir directamente al matrimonio? Si pones a seis de estos asesores en diferentes parejas, será como en las películas, el fin de los hippies.
Respondo por el "fin", pero ¿qué quieres decir con "hippie"? ¿Un perro divertido con canciones?
a granit77
¿De dónde vienen nuestras ideas, nuestras nociones de cómo debe ser un buen asesor?
- ¿vienen de alguna parte o es un cálculo sobrio?
Y si no es una creencia, sino un cálculo, entonces, de nuevo, ¿de qué tipo de creencias procede?
--
Es decir, además de la TS, tenemos un modelo de funcionamiento de un Asesor Experto, bajo el cual buscamos y seleccionamos nuestra TS.
pero ¿quién puede demostrar que este modelo ideal, que se ajusta a la ST, no es una obsesión)?
Por lo demás, ¿cuántos TP se rechazan porque no se ajustan al modelo ideal y cuántos se rechazan por inconvenientes reales?
por ejemplo:
¿qué nos hace pensar que la parada no debe ser superior al 10% de la depo?
y si es justo - una parada no debe superar el 10% del depósito, entonces ¿bajo qué lote?
quizás sin emociones el mejor MM sería: depósito 10k, lote 0.1?
Realmente vas por lo básico, hermano...
No tengo respuestas, no soy filósofo, sólo puedo decir que sobre la cuestión básica (idoneidad del asesor) mi mente está hecha un lío.
El cálculo sólo puede basarse en parámetros críticos individuales, que, de nuevo, cada uno elige por sí mismo. No soy un buen ejemplo,
Como soy perezoso e inculto, pero mis preferencias se van a perfilar, sobre todo porque has llamado obsesión a un modelo ideal.
Mi obsesión es un TS con una orden abierta y el mínimo drawdown posible (3-5%), trabajando con indicadores que me
Lo entiendo, es decir, al probarlo visualmente no da la impresión de que "piense por sí mismo". En consecuencia, necesita
sólo en la optimización aproximada, bajo par y TF y persistentemente (al menos un poco) rentable en toda la historia. Para la optimización 0.1 lote, 2K depósito, después de la optimización
El lote se puede aumentar hasta 0,5 sin riesgo de MC, luego el TC comienza a "caer" en las partes menos rentables. MM - porcentaje de saldo, introducido en último lugar.
En general, no entiendo la parada en el depo; los niveles de todos los colores - sólo para la auto-confianza; cada uno dibuja ondas en su imaginación; la estadística es sólo como un
y Matemáticas - para indicadores y Matemáticas, etc. En definitiva, el salvajismo y la ignorancia, se van a la cama...
2 granit77: Así es como va. Trato y trato, como llevar algunas matemáticas de aspecto decente, pero luego viene gris persona práctica granit77 - y dice que todo esto no necesita el infierno, desde el mal que es, todas estas matemáticas. Sin embargo, mis obsesiones no son muy diferentes de las tuyas. Así que las matemáticas no son para cambiar de obsesión.
¿Para quién intento hacer esto, si no es para gente como tú? Pero no, lo sé, en primer lugar, por mí mismo, por extraño que parezca. Cuando empecé a escribir mis "obras maestras" no sabía a dónde me llevarían. Hice descubrimientos para mí mismo.
Espero no haber roto la línea asociativa de nadie.
Laforma de optimizar depende de la Tc subyacente al propio EA.
Supongamos - hay algunas reglas generalizadas - métodos de ejecución fuera de la muestra, así como la selección de los valores óptimos
Además, me gustaría señalar lo siguiente: https://championship.mql5.com/2012/ru/news ( Testing and Optimising Experts )
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alexander (apostador) tiene un método muy interesante para la selección de valores
al ajustar y optimizar su EA para el campeonato de 2007, utilicé mi propio método de promediación de parámetros
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por supuesto, cada ST tiene sus propios indicadores, el sistema puede tener criterios completamente diferentes
Conseguí una buena proporción de operaciones rentables frente a las no rentables con la alternancia correcta
algo así como 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
pérdidas 1 0 0 0 0 1 - mató el sistema porque era posible aumentar el lote después de perder - es decir, MM fue incluido en el sistema como un componente
El sistema de Alexander tiene una proporción de 50/50 de operaciones rentables y deficitarias, pero los beneficios crecen y las pérdidas se cortan de raíz
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por eso, en diferentes TS, el deseo de aumentar algunos indicadores a costa de otros no es razonable
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pero la metodología de muestreo y los parámetros de funcionamiento y promedio pueden ser similares
granit77 писал (а) >>
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
Intenta dividir tu EA en varios, de forma sensata por supuesto. El que tengo ahora está optimizando en toda la muestra y en todos los ticks, pidiendo 1448 horas. No me gustó, así que lo dividí por cuatro según las reglas de salida. Ya está en los 60 :)
A granit77. Las capturas de pantalla todavía no se pueden descargar, así que mira el archivo adjunto. :( .......... allí NZDUSD240 Fuera de la muestra durante dos meses (si no recuerdo mal), por lo que, si la prueba / optimización en torno a la 95 ª comercio se detiene, el equilibrio se "desmoronan" - y luego? ¿Y sugieres que esto se tire a la basura?
Sí, lote cambiante, no es martingala o MM, el comercio es 0,1 lote - y es la gestión de la posición total por la dirección - una parte integral de la EA.
En este hilo o no, no lo sé, pero en algún sitio había algo sobre el factor de recuperación: Beneficio/Máxima reducción debe ser al menos 30 o algo así.
He aquí un ejemplo:
período de prueba en meses/beneficio/máxima detracción/factor de recuperación
2/500/500/1
4/1000/500/2
......
12/3000/500/6
24/6000/500/10 etc.
¿Qué se supone que debes hacer con él?
Espero no haber roto la línea asociativa de nadie.
No por el momento. Nada y en ningún sitio se sale de lo normal :)