Pastores ZigZags - página 5
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Gracias, sigo con la 4, tengo que pasarme poco a poco a la 5, mi broker utilizará la 4 a finales de año, y la 5 ya está introducida.
mi corredor está terminando de usar la 4 a finales de año, y ya ha introducido la 5.
no hay manera de que un broker abandone mt4.
mostrar las noticias al respecto en el sitio web oficial del corredor.
No hay manera de que un corredor renuncie a mt4.
Mostrar la noticia en el sitio web oficial del corredor.
Eso es lo que me dijeron en el servicio de atención al cliente, parece que está prohibido anunciar un corredor aquí, especialmente uno en el mercado polaco.
¿Por qué se investiga aquí? Basta recordar que algunas empresas de corretaje dan 4 spreads, y otras dan 5. Los ticks son totalmente determinados por cada empresa de corretaje para cada tipo de cuenta y a veces individualmente para cada cuenta. A grandes rasgos, la zona de fluctuaciones hasta 2 spreads está totalmente gestionada por las empresas de corretaje que deciden cómo dividir los movimientos de los tipos y pueden dividirlos por 10 o paquetes con más o menos ticks, por ejemplo de 80 mil a 1500 mil por semana.
Y el análisis del movimiento del tipo de cambio que citaste con un patrón exponencial es para las diferencias de tipos, no para los ticks.
Sí, gracias, leído ya en este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Esta investigación no la hice yo, Northwind.
Probablemente ya esté bastante cansado, ¿puede aclarar en qué sentido para la diferencia de tarifas?
Sí, gracias, ya he leído en este hilo https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ))
Esa investigación no la hice yo, Northwind.
Probablemente ya esté bastante cansado, ¿puede aclarar en qué sentido para la diferencia de curso?
En sus dos líneas:
", donde+-1 representa el 99,4% de todos los ticks y +-2 representa aproximadamente un 0,55% más.
Resulta ser una incoherencia. Es decir, los intervalos de 1H para 1p serían más del 50%".
La palabra "tick" (+-1 punto, el valor de un punto es a discreción de la empresa de corretaje) significa el aumento del tipo de cambio durante el período de tiempo entre dos tipos de cambio sucesivos. El tamaño del intervalo:
- es órdenes de magnitud más cortos que el tiempo característico de formación del paso de "movimiento" o el valor umbral del incremento de la tasa en la segunda línea, segundos y milisegundos en comparación con minutos y horas para los intervalos de la segunda línea;
- no viene determinada por el valor del umbral (no por el recorrido), sino por los algoritmos de selección y filtrado aplicados en el CC.
Además, existe una relación rígida entre los incrementos y las tasas, la suma de los incrementos de garrapatas para cualquier periodo es igual al incremento de la tasa para ese periodo. No sólo el valor, sino incluso una señal de incrementos puede moverse a voluntad de las empresas de corretaje. Pero en el caso de más de 2 spreads, el DC creará una situación de arbitraje y será castigado por los sistemas de trading que los calculan. Materialmente.
Los umbrales de la segunda línea son elegidos por el cliente, no por el DC, y sus valores suelen ser superiores a varios márgenes.
Desde el punto de vista de las matemáticas, la mencionada relación rígida puede expresarse mediante la analogía entre los valores de una función definida por la tabla y la suma integral sobre la tabla, si consideramos el número de fila de la tabla como una variable de integración. Recordando la relación entre la integral definida y la primera forma de la función subintegral, podemos ver la relación de los incrementos de la garrapata con la tasa así como la relación de los incrementos de una función con su derivada directamente en la definición de la derivada como el límite de la relación de los incrementos de la función y el argumento. Sólo que no puedes ir al límite. Y las sustituciones por diferencia de la derivada no funcionan bien debido al parloteo. Si excluimos (disminuimos) el dithering de los incrementos de los ticks, por ejemplo promediando la tasa media 0,5*(Bid+Ask) sobre docenas de fuentes DC podemos acercarnos mucho.
Una analogía más, que es puramente mía. Mirando el termómetro de la ventana decimos: "Vaya, esta mañana hace diez grados más de frío que anoche". Estas son las diferencias en el curso que el viento del Norte (el autor de los gráficos) opera en la segunda línea. Pero si llegamos a una tienda, pedimos un termómetro de exterior con escuela de -50+50 y nos dan a elegir entre cinco piezas de la misma caja, la diferencia en sus lecturas, incluso de dos o tres grados es análoga a las diferencias de garrapatas. Esta es su área, eche un vistazo a las tablas de comparación de presupuestos ya habituales de diferentes CC.
En sus dos líneas:
", donde+-1 representa el 99,4% de todos los ticks, y +-2 representa aproximadamente un 0,55% más.
Esto da lugar a una incoherencia. Es decir, los intervalos de 1H para 1p. serían más del 50%".
Por un "tick" (+-1 punto, el valor de un punto es a discreción de la empresa de corretaje) se entiende el aumento del tipo de cambio durante el periodo de tiempo que transcurre entre dos tipos de cambio sucesivos. El tamaño del intervalo:
- es órdenes de magnitud más cortos que el tiempo característico de formación del paso de "movimiento" o el valor umbral del incremento de la tasa en la segunda línea, segundos y milisegundos en comparación con minutos y horas para los intervalos de la segunda línea;
- no viene determinado por el valor del umbral (no por el recorrido), sino por los algoritmos de selección y filtrado aplicados en el CC.
Además, existe una relación rígida entre los incrementos y las tasas, la suma de los incrementos de ticks para cualquier periodo es igual al incremento de la tasa para ese periodo. No sólo el valor, sino incluso una señal de incrementos puede moverse a voluntad de las empresas de corretaje. Pero en el caso de más de 2 spreads, el DC creará una situación de arbitraje y será castigado por los sistemas de trading que los calculan. Materialmente.
Los umbrales de la segunda línea son elegidos por el cliente, no por el DC, y sus valores suelen ser superiores a varios márgenes.
En términos matemáticos, la mencionada relación rígida puede expresarse mediante la analogía entre los valores de una función definida en la tabla y la suma integral sobre la tabla, si consideramos el número de fila de la tabla como una variable de integración. Recordando la relación entre la integral definida y la primera forma de la función subintegral, podemos ver la relación de los incrementos de la garrapata con la tasa, así como la relación de los incrementos de una función con su derivada directamente en la definición de la derivada como el límite de la relación de los incrementos de la función y el argumento. Sólo que no puedes ir al límite. Y las sustituciones por diferencia de la derivada no funcionan bien debido al parloteo. Si excluimos (disminuimos) el dithering de los incrementos de ticks, por ejemplo promediando 0,5*(Bid+Ask) entre decenas de fuentes de CC podemos acercarnos mucho.
Una analogía más, que es puramente mía. Mirando el termómetro de la ventana decimos: "Vaya, esta mañana hace diez grados más de frío que anoche". Estas son las diferencias en el curso que el viento del Norte (el autor de los gráficos) opera en la segunda línea. Pero si llegamos a una tienda, pedimos un termómetro de exterior con escuela de -50+50 y nos dan a elegir entre cinco piezas de la misma caja, la diferencia en sus lecturas, incluso de dos o tres grados es análoga a las diferencias de garrapatas. Esta es su área, echa un vistazo a las tablas, ya muy extendidas, que comparan los presupuestos de diferentes CC.
Estoy de acuerdo contigo, no acerté inicialmente al comparar tic y paso, lo hice a conciencia, con la probabilidad de que el paso en dicha escala sea igual al tic, en general, todo está claro. Lo has explicado todo muy bien, y te lo agradezco mucho, lo único que me molesta es tu frase"combinar paquetes con ticks más o menos frecuentes, por ejemplo de 80 000 a 1500 000 por semana".
Si el pequeño horizonte de la charla está dentro de los 2 márgenes, ¿por qué da una diferencia tan grande para un período largo? Es decir, ¿el error en el tiempo se suaviza con el periodo (en barras) y aumenta en ticks?
Usted escribe que al promediar la tasa media de decenas de empresas de corretaje podemos disminuir la fiabilidad. ¿Qué es mejor, promediar la difusión de diferentes fuentes o trabajar con garrapatas de diferentes fuentes?
Estoy de acuerdo contigo, al principio hice una comparación incorrecta de tic y tono, lo hice a propósito con la probabilidad de que el tono en dicha escala sea igual al tic, en general, todo está claro. Lo has explicado todo muy bien, y te lo agradezco mucho, lo único que me molesta es tu frase"combinar paquetes con garrapatas más o menos a menudo, por ejemplo de 80 000 a 1500 000 por semana".
Si el pequeño horizonte de la charla está dentro de los 2 márgenes, ¿por qué da una diferencia tan grande para un período largo? Es decir, ¿el error en el tiempo se suaviza con el periodo (en barras), pero aumenta en los ticks?
Usted escribe que al promediar la tasa media de decenas de empresas de corretaje podemos disminuir la fiabilidad. ¿Qué es mejor, promediar la difusión de diferentes fuentes o trabajar con garrapatas de diferentes fuentes?
Las estimaciones del número de paquetes de garrapatas por semana se han tomado de la cifra de https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, partiendo de la base de que un paquete viene con no más de una garrapata por pareja, así es como funciona esta recogida de garrapatas. No veo ninguna correlación con un rango de 2 spreads. No sé qué es un "error de sincronización". No he escrito sobre la aproximación de la credibilidad y ni siquiera diré lo que es.
Si supiera "cuál es mejor"... Para qué calcular los diferenciales medios de múltiples fuentes, no lo sé. Los tics de diferentes fuentes son buenos al menos para identificar situaciones de arbitraje.
La estimación del número de paquetes de garrapatas para la semana se toma de la cifra de https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, sobre la base de que en un paquete no viene más que una garrapata por pareja, así es como funciona esta recogida de garrapatas. No veo ninguna correlación con un rango de 2 spreads. No sé qué es un "error de sincronización". No he escrito sobre la aproximación de la credibilidad y ni siquiera diré lo que es.
Si supiera "cuál es mejor"... Para qué calcular los diferenciales medios de múltiples fuentes, no lo sé. Los ticks de diferentes fuentes son buenos al menos para identificar situaciones de arbitraje.
el "error en el tiempo" crece - me refería a que los diferentes brokers, lo que se deduce de su tabla, también tienen una fuerte dispersión en los volúmenes, es decir, si inicialmente hay una diferencia en el proceso de cotización en ticks, entonces con el tiempo esta diferencia sólo crecerá, en barras por el contrario, cuanto más tiempo pase, menos será esta diferencia. La aproximación de la fiabilidad significaba que si recibimos el producto final a los peores precios también filtrados, promediados, entonces si tomamos las cotizaciones de diferentes corredores, podemos ver al menos una imagen aproximada de retraso, porque algunos corredores pueden transmitir el flujo filtrado de su proveedor de liquidez, es sólo una idea.
Resulta que cuando abrimos una posición con un broker, en la mayoría de los casos nos encontramos inmediatamente en la resonancia, por lo que quizás haya una mayor probabilidad de abrir una posición en contra del movimiento. ¿Quién tiene una opinión?
Aquí
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
puede ver las cotizaciones de diferentes corredores.
El "error de tiempo" aumenta - me refería a que los diferentes corredores, lo que se deduce de su tabla también, tienen una fuerte variación en los volúmenes, es decir, si inicialmente hay una diferencia en el proceso de cotización en ticks, entonces con el tiempo esta diferencia sólo aumentará, en barras por el contrario, cuanto más tiempo pasa, menor será esta diferencia. La aproximación de la fiabilidad significaba que si recibimos el producto final a los peores precios también filtrados, promediados, entonces si tomamos las cotizaciones de diferentes corredores, podemos ver al menos una imagen aproximada de retraso, porque algunos corredores pueden emitir el flujo filtrado de su proveedor de liquidez, es sólo una idea.
Resulta que cuando abrimos una posición con un bróker, en la mayoría de los casos nos encontramos inmediatamente en la resonancia, por lo que quizás haya una mayor probabilidad de abrir una posición en contra del movimiento. ¿Quién tiene una opinión?
Podemos ver tanto un patrón de retraso como un patrón de avance. Sólo:
- estos patrones son instantáneos, en el siguiente sondeo de ticks entrantes el DC líder se convertirá en el retardado;
- La escala de las diferencias de estos patrones es pequeña, de lo contrario se producirían situaciones de arbitraje.
Lo que es la diferencia en el número de garrapatas en uno y el mismo tiempo entiendo. ¿Y qué diferencia hay en el número de compases, por ejemplo, de los compases de quince minutos?