De la teoría a la práctica - página 813

 
Vladimir:

¿De qué resultados estamos hablando? ¿Dónde se pueden ver?

Mira en el PM.

 
Alexander_K:

No, ningún probador servirá - hay diferentes ticks y diferentes volúmenes... Funciona únicamente en mi flujo de garrapatas, ese es el problema... Lo que recojo por mi cuenta también funciona bien en el probador. Cuando tomo los datos de Ducas, por ejemplo, es un despropósito total. Tengo que "ajustar" el volumen de la muestra. Parece que el "Grial" encontrado en los datos de terceros no funcionará realmente en mi empresa de corretaje.

El número de ticks puede ser diferente: en diferentes días, para diferentes símbolos, en diferentes empresas de corretaje, en diferentes tipos de cuentas dentro de una empresa de corretaje, e incluso para un tipo de cuenta en diferentes años (ver la imagen).

Lo mejor que se puede hacer con ellos es un número variable de ticks por barra, más por la noche, menos durante el día, en impulsos generalmente uno. Es complicado.

También se puede normalizar por el número medio de ticks por semana-mes.

Si no entiendes cómo preparar las garrapatas, es mejor tomar una ventana en segundos, tiene mucho más sentido.

 
secret:

Si no entiendes cómo preparar las garrapatas, es mejor tomar una ventana en segundos, tiene mucho más sentido.

Tal vez por sus métodos secretos, esta tarea, en estas condiciones, es más fácil de resolver - no hay discusión allí. Pero, no he captado sus consejos, intercalados con el consumo de comida sana del campo, durante un año(!!).

En cuanto a las distribuciones incrementales (empecé con ellas y terminaré con ellas), si se toma una ventana en segundos - este problema no se resuelve en absoluto. Porque en el momento en que ha pasado un segundo y no ha habido ningún tick hay "falsos" ceros en la distribución, agudizando el pico de la distribución y distorsionando los datos en cuanto a curtosis y asimetría. Y si, no obstante, leemos los datos una vez por minuto, cuando llega un nuevo tick al 100%, sólo tenemos 60 valores en 1 hora. Tenemos una muestra poco representativa. ¿Lo tienes?

 
Puede tratar de acumular un gráfico Renko de 5 puntos (los movimientos más pequeños no son adecuados para el comercio), y calcular la duración como un volumen. Entonces, la escala X puede convertirse con precisión de fluctuaciones de precios a segundos y viceversa. Independientemente de la tasa de interés de las garrapatas.
Pero habrá fallos si llegan más de 5 pips en un tick :-(.
 
Alexander_K:

Comprueba el PM.

Hay un enlace en el que se puede leer: "La cuenta se ha abierto recientemente y, por tanto, los resultados pueden ser aleatorios". En menos de dos días de cotización, ¿qué se puede ver? Por lo tanto, usted está sugiriendo exactamente para creer. Por ejemplo, porque usted está, como siempre, "absolutamente convencido". Ninguna persona razonable respondería a su oferta https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 para trabajar gratis por motivos tan efímeros.

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.12.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Vladimir:

Hay un enlace en el que se puede leer: "La cuenta se ha abierto recientemente y, por tanto, los resultados pueden ser aleatorios". En menos de dos días de cotización, ¿qué se puede ver? Por lo tanto, usted está sugiriendo exactamente para creer. Por ejemplo, porque usted está, como siempre, "absolutamente convencido". Ninguna persona razonable respondería a su oferta https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 para trabajar gratis por motivos tan efímeros.

Sí, el cálculo es sólo por la fe.

Para el resto, deja pasar el tiempo y una serie de estadísticas. No tengo prisa.

 
Aleksey Nikolayev:

¿Cómo y quién lo grabó?

Inteligencia radiofónica, quién si no. Como... Como debe ser.

Se ha registrado un radar operando en ese rango desde esa zona.

¿Cuál es la probabilidad de que ese día no hubiera ningún radar en esa gama de frecuencias?

 
Alexander_K:

Sugiero que los buscadores de Grial interesados que vean mis resultados y crean que se ha encontrado el codiciado Grial realicen el siguiente experimento.

1. Escriba un programa para recoger las cotizaciones, pero no por OnTick(), sino por tiempo con una discreción = 1 segundo. Registre sólo aquellos datos, que después de 1 segundo han cambiado el Ask o Bid o el tiempo (Ask y Bid en este punto no pueden cambiar).

2. Recoger los datos de EURUSD, por ejemplo, durante un día e informar del número de ticks recogidos de esa manera.

3. Si los datos coinciden con los míos, consideraremos que se ha dado el primer paso para trabajar juntos.

4. Infórmeme también de cómo se utilizará este método de recogida de datos para restablecer el futuro TS en MQL tras fallos, interrupciones de la conexión, etc.

No tengo prisa - mira, evalúa los resultados de mi trabajo y no te olvides de vaciar tus bolsillos de polvo a tiempo.


Saludos,

El gato de Schrodinger.

En otras palabras, Grail es un programa de fijación de ticks bastante primitivo con su prolongación: si no llega un nuevo tick un segundo después, se prolonga el Bid y el Ask, y si llega, sólo se prolonga la cotización que no ha cambiado. Sólo dos preguntas:

1. ¿Inventas el teorema de Kotelnikov?

2. ¿Necesita ayuda cualificada para crear este programa? ¿Y qué hay de Job?

 
Алексей Тарабанов:

En otras palabras, Grail es un programa bastante primitivo de fijación de ticks con rollover: si no llega ningún nuevo tick un segundo después, se rolan Bid y Ask, pero si lo hace, sólo se rolan las cotizaciones que no han cambiado. Sólo dos preguntas:

1. ¿Inventas el teorema de Kotelnikov?

2. ¿Necesita una ayuda cualificada para crear este programa? ¿Y qué hay de Job?

1. El teorema de Kotelnikov es una especie de discretización de las señales continuas en el tiempo. Se equivoca... El tiempo en el mercado es puramente discreto. Si los ticks llegaran uniformemente cada 1 segundo, este problema se resolvería en un instante.

2. Ya tengo todo y todo funciona en VisSim+MT4. Tengo que evitar los fallos en esta combinación y la limitación del número de bloques en VisSim (hasta 1500) y el número de datos en el array (no más de 16384). Necesitamos un programador voluntario con conocimientos de física y matemáticas, y no un codificador trivial, que sufra de obtusidad. ¿Conseguir el Grial en forma de pago no es digno?

 
Alexander_K:

1. El teorema de Kotelnikov es una especie de discretización de las señales continuas en el tiempo. Se equivoca... El tiempo en el mercado es puramente discreto. Si los ticks llegaran de manera uniforme, cada 1 segundo, este problema se resolvería en general.

2. Ya tengo todo y todo funciona en VisSim+MT4. Tengo que evitar los fallos en esta combinación y la limitación del número de bloques en VisSim (hasta 1500) y el número de datos en el array (no más de 16384). Necesitamos un programador voluntario con conocimientos de física y matemáticas, y no un codificador trivial, que sufra de obtusidad. Conseguir el Grial en forma de pago, ¿no es digno?

1. Vas exactamente a la solución del teorema de Kotelnikov sobre la discretización de señales continuas. Pronto lo formularás y lo resolverás.

2. El grial en forma de pago no es válido. O el pago o el Grial son válidos.

Razón de la queja: