De la teoría a la práctica - página 394
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Yury Kirillov
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Aleksey Nikolayev.
Cada una de esas respuestas inteligentes nos acerca sin remedio al codiciado Grial.
Voy a leer un poco más en el foro durante la última semana y le dirá acerca de la velocidad de los incrementos. ¿Recuerdas ese tema? Sí, de eso voy a hablar.
Descargar gigabytes de ticks y procesar los archivos para encontrar la velocidad por segundo es algo difícil y que requiere mucho tiempo.
MT5 ahora permite trabajar con ticks en el Asesor Experto o en el propio script. Aquí está el script para MT5.
En los parámetros elija la fecha, y ajuste el número de días laborables por año para su año.
El número de segundos es (<fecha del último tick> - <fecha del primer tick>)*(<número de días laborables en el año> / 365).
Pero esto puede dar errores si no se elige un número entero de semanas.
Los resultados se escriben en el registro, puede verlos en la pestaña "Expertos" de la terminal MT5.
La primera vez que ejecute el script, lo más probable es que la terminal comience a descargar ticks, pero el código no esperará hasta el final de la descarga. Si las fechas del registro no coinciden con las fechas seleccionadas, espere un minuto mientras el terminal termina de descargar los ticks y ejecute de nuevo el script.
Tengo esto (servidor mt5 MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: 0,0000184610 por segundoeurusd 2015: 0.0000185810 por segundo
eurusd 2016: 0.0000141310 por segundo
eurusd 2017: 0.0000122910 por segundo
eurusd 2018: 0.0000147410 por segundo
gbpusd 2016: 0,0000208510 por segundo
gbpusd 2017: 0,0000155810 por segundo
gbpusd 2018: 0,0000178510 por segundo
Supongo que los resultados serán diferentes para cada corredor. Quien cree garrapatas más a menudo tendrá más pases de precio.
Recuerdo la respuesta de Doc a la pregunta de si las tasas medias de incremento de garrapatas, por ejemplo a lo largo de un año, serán las mismas.
La respuesta no era obvia y me disgustó: NO. Las velocidades medias NO coinciden. ¡Hurra! Ante mis ojos, el duro camino hacia el Grial se había convertido en arena...
Tuve que dejar de pujar durante una semana, porque sin saber qué velocidad media hay que utilizar, durante qué periodo de tiempo, todos los cálculos posteriores carecen de sentido.
Ahora, al procesar los datos, mostraré los resultados.
Por lo tanto, la desviación estándar del precio con respecto a la media en la ventana deslizante = 4 horas tiene la forma
sigma = Raíz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
donde T es el tiempo de ejecución del sistema (--> al infinito).
Recuerda la fórmula para calcular la desviación estándar.
T es el tiempo de funcionamiento del sistema. Pero hay que descartar la formulación--> al infinito.
Pero, ¿en qué periodo de tiempo debe considerarse entonces la velocidad mediaSUMM(ABS(retorno))/T?
La respuesta de Asaulenko: "Para mí no hay ninguna diferencia. La NS cuenta por sí sola, porque la alimento correctamente y me ayudo".
Respuesta de un tal Andrei: "Debo deshacerme del ruido blanco de la manera más rápida, extraer una señal de curación y contar ACF sin descanso".
Ayudantes...
Ya es hora de que jueguen al dominó.
La respuesta más lógica es calcular la velocidad media en la ventana deslizante de tiempo en la que se trabaja.
¿Sí?
Vamos a comprobarlo.
La fórmula de la desviación estándar, en este caso, adopta una forma conocida por los operadores avanzados:
sigma = (SUM(ABS(return))/Root(N).
Veamos el cuantil =3,5 (¡¿Qué es este cuantil?!) para el par EURUSD de hace dos semanas:
Tasa media de incremento semanal =1,07850444326147 pipos/s
Para el par EURUSD la semana pasada:
Tasa de incremento media de la semana =0,77692550158958 pips/s
¿Y qué vemos?
Sí, nada. La mierda de siempre: las bandas de Bollinger y nada más.
Más importante es el hecho de que las tasas medias de incremento semanal difieren entre sí. Y por mucho.
Sabiendo que las tasas medias en T --> al infinito y T = tamaño de la ventana de tiempo deslizante no nos convienen, nos queda la última opción:
La desviación estándar del precio con respecto a la media en la ventana de tiempo deslizante = 4 horas se calcula mediante la fórmula:
sigma = Raíz((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
dondeT es el tiempo de funcionamiento del sistema desde el inicio de la semana de negociación.
Observamos el mismo cuantil =3,5.
Mucho mejor.
Así es como se debe trabajar con los canales.
Gracias por su atención.
Más importante es el hecho de que las tasas incrementales semanales medias difieren entre sí. Y por mucho.
Y con un determinado método de cálculo de la tasa, es casi la misma (a veces hay una diferencia de décimas de decimales, pero sobre todo de milésimas o más). Y la tasa a lo largo del tiempo N es la misma (o casi la misma) para diferentes pares de divisas. Interesante.
Alexander_K2:
La fórmula de la desviación estándar, en este caso, adopta la forma conocida por los operadores avanzados:
sigma = (SUM(ABS(retorno))/ Raíz(N).
Veamos el cuantil =3,5 (¡¿Qué es este cuantil?!) para el par EURUSD de hace dos semanas:
¿De dónde has sacado esta fórmula de la curva? Este sigma va al infinito a medida que aumenta N para una cotización de 4 dígitos cuando casi todos los ABS(retorno) son iguales e igual a 0,0001. Si a partir de la ley de raíz cuadrada exploto https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, no hay sumatoria allí, se toma un conjunto de OHLC.
¡¡Caballeros!!
Me gustaría acudir a ti, una vez más, en busca de ayuda, esperando en vano.
...
¿Qué hay que hacer para que la distribución pase de bimodal a unimodal y el proceso sea de Poisson? No preguntes por qué y para qué.
¿Aumentar el tamaño de la ventana deslizante, por ejemplo, a 24 horas? ¿No se observaría el mismo panorama?
Hace tiempo que se sabe la respuesta, sólo hay que "retocar" los propios datos y se tendrá unimodalidad. Por ejemplo, insertando ceros inexistentes en los lugares adecuados. Lo principal, según su metodología de trabajo, es no preocuparse del "por qué".
¿De dónde has sacado esta fórmula de la curva? Dicha sigma llega al infinito a medida que aumenta N para una cotización de 4 dígitos cuando casi todos los ABS(retorno) son iguales e igual a 0,0001. Si a partir de la ley de raíz cuadrada exploto https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, no hay sumatoria allí, se toma un conjunto de OHLC.
¿Por qué llega hasta el infinito?