De la teoría a la práctica - página 262
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Alexander, ¿una onda sinusoidal es un proceso no markoviano, como tú lo entiendes?
Como demagogo experimentado, daré una respuesta florida:
Cualquier proceso que pueda ser representado por fórmulas recurrentes es no markoviano
¿Y cómo supo que pudo transformar un proceso no markoviano en uno markoviano?
y que, en su caso, significa eso :)
Es bastante complicado. Infinitas distribuciones exponenciales espejo, cada una con lambda exponencialmente variable y multiplicador X.
Debido al reducido número de datos, la parte inferior del gráfico a escala logarítmica está truncada, por lo que es más claro igualmente.
Es bastante complicado. Infinitas distribuciones exponenciales espejo, cada una con lambda exponencialmente variable y multiplicador X.
Bueno, eso es comprensible. Por eso es cross.... En esencia, el cruce es simplemente un factor entre dos mayores.
Sin embargo, tiene ticks de dos pares de divisas y para entenderlo o ver alguna lógica... Me parece que no tiene ninguna lógica.
Probablemente sea más fácil fijarse en las grandes ligas.
tomar un par de muwings rápidos, después de su señal esperar a que se crucen en la dirección opuesta, y sólo entonces abrir (si el cruce se produjo por encima del nivel de la señal para la venta, lo contrario para la compra)
puede tomar algunas adaptativas, puede sacar una orden de stop a una distancia calculada sobre la última volatilidad
Pero no tiene un probador, por lo que incluso pasar por las diferentes opciones es un problemaBuenas sugerencias, pero tengo la corazonada de que si el autor espera a que se produzca un cruce de muwings inverso para entrar después de recibir una "señal de difusión", se despedirá de la mayoría, si no de todo, el beneficio en las operaciones rentables. Este es un sistema de contratendencia, todo lo mejor que gana si salta desde lo más alto de la divergencia, y mientras todas las confirmaciones recogerán que se ha ido a la media, ¡para este momento llegará a la media!
Dejar de arrastrar es probablemente una mejor idea y la sugerí más arriba en este hilo, mencionando inmediatamente que es trivial. Ventajas: no perjudicará a los beneficios en las operaciones rentables, no le dejará pasar las pérdidas y posiblemente le protegerá de las contra-tendencias de Mega, que potencialmente pueden llevar a una pérdida del depósito por completo. Sin embargo, con esta parada el autor tendrá que decir adiós al 80% de las operaciones rentables. Este es un muy buen indicador, y lo entiendo psicológicamente. El valor porcentual de las operaciones rentables se reducirá en decenas de puntos porcentuales utilizando un stop loss.
Lo que ocurre es que todos los detectores de tendencias imaginables están retrasados. Realmente me gustaría que Alexander_K2 inventara un detector inconcebible, que no se retrase y que detecte un movimiento antes de que comience. Pero, ¿qué demonios, cómo demonios? Estaba leyendo sobre Hearst el otro día, a la gente no le gusta. Las personas que han probado Hearst dicen que se retrasa más que las diapositivas.
La bola de cristal de Cagliostro ayudaría... ;)
Lo sacaremos del futuro, ¡no de la primera vez!
Buenas sugerencias, pero tengo la corazonada de que si el autor espera a que se produzca un cruce de muwings inverso después de recibir una "señal de difusión" para entrar, en las operaciones rentables se despedirá de la mayoría, si no de todas, sus ganancias. Este es un sistema de contra-tendencia, todo lo mejor que gana si salta desde lo más alto de la divergencia, y mientras todas las confirmaciones recogerán que se ha ido a la media, ¡para este momento llegará a la media!
Dejar de arrastrar es probablemente una mejor idea y la sugerí más arriba en este hilo, mencionando inmediatamente que es trivial. Ventajas: no perjudicará a los beneficios en las operaciones rentables, no le dejará pasar las pérdidas y posiblemente le protegerá de las contra-tendencias de Mega, que potencialmente pueden llevar a una pérdida del depósito por completo. Sin embargo, con esta parada el autor tendrá que decir adiós al 80% de las operaciones rentables. Este es un muy buen indicador, y lo entiendo psicológicamente. El valor porcentual de las operaciones rentables se reducirá en decenas de puntos porcentuales utilizando un stop loss.
Lo que ocurre es que todos los detectores de tendencias imaginables están retrasados. Realmente me gustaría que Alexander_K2 inventara un detector inconcebible, que no se retrase y que detecte un movimiento antes de que comience. Pero, ¿qué demonios, cómo demonios? Estaba leyendo sobre Hearst el otro día, a la gente no le gusta. Las personas que han probado Hearst dicen que se retrasa más que las diapositivas.
La bola de cristal de Cagliostro ayudaría... ;)
Lo sacaremos del futuro, ¡no de la primera vez!
No tanto:
había una señal de venta, pero el precio sigue subiendo durante un tiempo... esperamos a que los muwings crucen por encima del nivel de la señal de venta, es decir, reducimos la probabilidad de coger cuchillos
lo mismo con las órdenes de stop, ponemos un stop de venta en el nivel de la señal de venta, si el precio se fue en contra de nosotros por n-pips, y sigue detrás del precio hasta que se dispara
en ambos casos obtenemos un mejor precio de apertura para la señal, pero podemos perder algo si el precio va inmediatamente en la dirección del pronóstico. Pero en este caso podemos abrir en porciones - algunas a la señal actual y otras a un mejor precio. Puede parecer algo insignificante, pero a veces aumenta la probabilidad de ganar considerablemente.
¿Por qué necesitamos conocer las colas de la distribución del intervalo de tiempo? ¿Quieres encontrar la fórmula exacta? Es decir, si resulta ser el producto de alguna función por un exponente, entonces trabaja exactamente en la frecuencia del exponente?
Esta es una de las principales cuestiones. No estoy preparado para comentarlo ahora, mucho dependerá de los datos que des, Alexander, creo que incluso 300 000 no serán suficientes, ¡quiero más! ¿Es realista? He estado pensando en ello durante mucho tiempo, no sé, doctor. No sé, Dr. Trader, ¿puede ayudarme? Como Alexander proporcionará los datos, hay que mezclar esta muestra de forma que se extraiga claramente el exponente, y lo único que queda es identificar de qué tipo de distribución se trata. Dudo que sea logarítmico. Pero veamos...