De la teoría a la práctica - página 702
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El uso de una SB no estacionaria (pero estacionaria a trozos) es bastante sensato. Es adecuado para las tendencias y sus cambios. Para los precios en un corredor, por ejemplo, se necesita algo más (por ejemplo, estacionario con dependencia y ACF no nulo). Así que sí, es poco probable que un teórico pueda dar algún tipo de modelo de precio uniforme.
Pero, por otro lado, no tenemos otras formas significativas de afrontar la incertidumbre.
Error, hay"formas significativas de afrontar la incertidumbre".
Pero estás atrapado en el marco de TViMS, y no puedes salir de ese pasillo, estás atrapado. Y esto le impide ver lo diverso que es el mundo fuera de su corredor.
Error, hay formas significativas de afrontar la incertidumbre.
Pero estás atrapado en el marco de TViMS, y no puedes salir de ese corredor, estás atrapado en él. Y esto le impide ver lo diverso que es el mundo fuera de su corredor.
Oleg, por qué no, los teóricos y los matemáticos pueden encargarse de ello, y en cuanto a lo diverso que es el mundo, curiosamente, también me gustaría saberlo, hay que desarrollarlo))
¿A qué se enfrenta "eso"?
¿de qué se trata "eso"?
Formas significativas de afrontar la incertidumbre, así en el texto.
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De la teoría a la práctica
Aleksey Nikolayev, 2018.10.31 16:08
La aplicación de la SB no estacionaria (pero sí parcialmente estacionaria) es bastante significativa. Es adecuado para las tendencias y los cambios. Para los precios en un corredor, por ejemplo, ya se necesita algo más (por ejemplo, estacionario con dependencia y ACF no nulo). Así que sí, es poco probable que un teórico pueda dar algún tipo de modelo de precio uniforme.
Pero, por otro lado, no tenemos otra forma significativa de afrontar la incertidumbre.
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De la teoría a la práctica
Oleg avtomat, 2018.10.31 16:58
Error, hay formas tan significativas de lidiar con la incertidumbre.
Pero estás limitado por el marco de TViMS, y no puedes salir de ese corredor, estás atrapado. Y le impide ver lo diverso que es el mundo fuera de su corredor.
¿has perdido el hilo?
Error, hay formas significativas de afrontar la incertidumbre.
Pero estás atrapado en el marco de TViMS, y no puedes salir de ese corredor, estás atrapado en él. Y eso le impide ver lo diverso que es el mundo fuera de su corredor.
Filosóficamente, tienes razón. El azar estudiado por los teóricos es un caso muy especial del concepto general de incertidumbre. Por ejemplo, en la teoría de los juegos o en la teoría de los sistemas dinámicos se tratan tipos de incertidumbre muy diferentes. Pero en cuanto se trata de resolver problemas significativos, muchos métodos básicos en estas áreas resultan ser de naturaleza probabilística. Se trata de equilibrios de Nash en CT o de DM estocástico en DC.
¿has perdido el hilo?
Filosóficamente, tienes razón. La aleatoriedad estudiada por un teórico es un caso muy especial del concepto general de incertidumbre. Por ejemplo, en la teoría de los juegos o en la teoría de los sistemas dinámicos se tratan tipos de incertidumbre muy diferentes. Pero en cuanto se trata de resolver problemas significativos, muchos métodos básicos en estas áreas resultan ser de naturaleza probabilística. Se trata de equilibrios de Nash en TI o de DMs estocásticos en DS.
No, en realidad no. No en su naturaleza, sino en su descripción, para que tengas algo en lo que apoyarte. Y eso no es lo mismo en absoluto. Aunque, si no te metes, parece que es exactamente como dices.
Por ejemplo, al crear un sistema adaptativo, tengo que tener en cuenta la influencia de las interferencias, cuyo comportamiento es desconocido y podría ser cualquier cosa (dentro de las tolerancias máximas y mínimas), y de todos modos se desconoce cuál será su distribución en el futuro. Cuando construyo un sistema, acepto(asigno) cualquier distribución de interferencias que me convenga. Conveniente en términos de compensación de interferencias por el sistema de forma automática. Esto es un truco matemático. En definitiva, el sistema adaptativo construido funciona en presencia de interferencias con cualquier distribución, no sólo con las adoptadas en la fase de formalización del problema. Y en este caso no se identifica la distribución de la interferencia, ya que no es necesario.
Pero utilizando los métodos de la teoría de los sistemas adaptativos este problema es bastante solucionable y permite un tratamiento posterior.
Pues bien, la DM estocástica en DC es sólo una de las secciones de la teoría que da esta herramienta en sus manos, entre otras.
No, en realidad no. No por naturaleza, sino por descripción, para que tengas algo en lo que apoyarte. Y eso no es lo mismo en absoluto. Aunque, si no te metes, parece que es exactamente como dices.
Por ejemplo, al crear un sistema adaptativo, tengo que tener en cuenta la influencia de las interferencias, cuyo comportamiento es desconocido y podría ser cualquier cosa (dentro de las tolerancias máximas y mínimas), y de todos modos se desconoce cuál será su distribución en el futuro. Cuando construyo un sistema, acepto(asigno) cualquier distribución de interferencias que me convenga. Es conveniente que el sistema compense las interferencias automáticamente. Esto es un truco matemático. En definitiva, el sistema adaptativo construido funciona en presencia de interferencias con cualquier distribución, no sólo con las adoptadas en la fase de formalización del problema. Y no se identifica la distribución de las interferencias, ya que no es necesaria.
Sin embargo, no hay manera de construir un aparato de DM estocástico (a partir de las integrales de Ito y Stratonovich) fuera del marco de la teoría de la probabilidad. Se trata de las sutilezas de la aplicación del aparato, no de su creación.