De la teoría a la práctica - página 679

[sibirqk]

Natalja Romancheva:
Dependencia de la rentabilidad de los parámetros de las MAs ticking utilizadas en el límite del canal para determinar la probabilidad de un rebote desde el límite.

¿Es largo el periodo de prueba? ¿Medio año, un año, cinco?

[Mihail Marchukajtes]

Qué puedo decir, Trickster tiene razón como siempre. Para ser honesto, sólo vi una palabra COINTEGRACIÓN Me gustó mucho esta herramienta en NS. Creo que este tema es interesante ahora, especialmente si se adjunta a ella NS.... En general, la bomba sería ...... Por cierto, pásate por nuestra chimenea donde te contaré una idea, sobre la que ya he contado más de una vez..... así que eres bienvenido....

[Alexander_K]

¡Chicos, mirad esto!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

¡¡Bueno, el mercado es 100% Proceso Gamma de Varianza!!

Se añade algún otro aditivo al cálculo de la varianza y ¡ya está!

¡¡¡Y quién sabe el TS de este modelo!!!

[Violetta Novak]

Alexander_K:

¡Chicos, mirad esto!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

¡¡Bueno, el mercado es 100% Proceso Gamma de Varianza!!

Se añade algún otro aditivo al cálculo de la varianza y ¡ya está!

¡¡¡Y quién sabe el TS de este modelo!!!

Envié a Bulashev, tiene una distribución exponencial generalizada a través de una función Gamma

[Violetta Novak]

Adición. Para el movimiento browniano, el cuadrado de la suma de los incrementos es igual a la distancia del punto desde la coordenada inicial, de acuerdo, así que eso es lo que se obtiene al generar un paseo aleatorio. Pero el proceso ideal no tiene esta distancia, es = 0. ¿Cuál es el problema?

[Oleg Papkov]

Oleg Papkov:

Fin de la sesión estadounidense, inicio de la sesión asiática. Cambio en el mercado de divisas. Recogiendo la masa en los intercambios. Cierre de la jornada bancaria. Devengo de swaps en operaciones abiertas. El número de acuerdos desciende considerablemente.

La volatilidad depende del número de operaciones, o mejor dicho, de la velocidad media de aumento del número de operaciones, o mejor dicho, de los volúmenes procesados en los lotes, y como consecuencia, del aumento del valor medio del incremento del precio. Como si la "temperatura media" del instrumento aumentara. El valor y el número de saltos de propagación aumentan. Al comienzo de la sesión de Londres, el número de operaciones del periodo y la volatilidad aumentan considerablemente. En los momentos de aflojamiento del mercado (cambio de sesiones, etc.) las amplitudes de todos los componentes de frecuencia del "ruido blanco" del mercado simplemente disminuyen hasta valores pequeños e insignificantes.

[Natalja Romancheva]

sibirqk:
¿Es largo el periodo de prueba? ¿Medio año, un año, cinco?

Periodo 2018.06.18-2018.10.18 y 1000ms de retraso en la ejecución. También es posible un año.

Cinco es poco probable, casi no hay historial de tic-tac para ese periodo.

[sibirqk]

Natalja Romancheva:

Periodo 2018.06.18-2018.10.18 y 1000ms de retraso en la ejecución. También es posible un año.

Más de cinco es poco probable, casi no hay historial de tic-tac en ese periodo.

¿En qué se basa su confianza en que no se trata de una sobreoptimización? Si el intervalo de prueba es de un año, con los mismos parámetros, ¿cambiará mucho el panorama?

[Natalja Romancheva]

sibirqk:

¿En qué se basa su creencia de que no es una sobreoptimización?

Cualquier selección de parámetros es una optimización o una sobreoptimización.

En este caso concreto, la selección está justificada, así que hay esperanza...

Por supuesto que no es tan genial como el autor del hilo, el razonamiento es empírico - no hay una teoría estricta.

[Violetta Novak]

Alexander_K:

¡Chicos, mirad esto!

https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/

¡¡Bueno, el mercado es 100% Proceso Gamma de Varianza!!

Se añade algún otro aditivo al cálculo de la varianza y ¡ya está!

¡¡¡Y quién sabe el TC de este modelo!!!

El enlace es muy bueno, todo está claro, super