De la teoría a la práctica - página 676
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Los tics también tienen sentido...
No es la primera vez que veo la foto que publicas.
La pregunta es: ¡¿QUÉ ES ESTO?!
no funcionará, lo que se encontrará en 2-3 meses, que funcionará sólo en esta parte de la historia como todos los mismos vamos a buscar regularidades estadísticas, ya hemos tratado esta cuestión:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
No quiero repetir lo que escribí en varios tópicos, pero en resumen: el análisis técnico y la economía están más cerca de la pseudociencia que de las investigaciones científicas, pero esta es mi opinión personal, que me he formado personalmente y.)
no lo sé)) siempre tengo una cosa en mi agenda que no puedo resolver todavía... todo lo demás está hecho desde hace tiempo) y funciona sea la época del año que sea... claro que hay crisis pero las veo igual... y al tiempo...
esta es la cuestión... es fundamental..:
Por ejemplo, el drawdown es pequeño, has perdido digamos 20 dólares, ¿cómo aumentar los beneficios medios sin aumentar los lotes para que los riesgos no aumenten o al menos se mantengan en un nivel aceptable?
Por eso, el drawdown (fijado por un stop loss, por ejemplo) siempre afecta a la rentabilidad a largo plazo, y a veces se convierte en una bola de nieve que hace crecer los lotes y los riesgos, ya que hay que recuperar ese drawdown. Por supuesto, esto no va de señales, sino de formas de abrir y cerrar operaciones. Estaría bien discutirlo aquí o enviarme un enlace a una rama en la que se sugieran algunas ideas sobre cómo hacerlo...
Estaría bien discutirlo aquí o lanzar un enlace a una rama con algunas ideas sobre cómo implementar la solución...
Solo diré que resolver este tema es el 30% del trabajo sobre las ganancias en forex y en general en cualquier mercado sin diferencia.
no funcionará, lo que se encontrará en 2-3 meses, que funcionará sólo en esta parte de la historia como todos los mismos buscará regularidades estadísticas, ya hemos tratado esta cuestión:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
No quiero repetir lo que he escrito en varios temas, pero en resumen: el análisis técnico y la economía están más cerca de la pseudociencia que de la investigación científica, pero esta es mi opinión personal, que me he formado personalmente y )))
la economía no es sólo previsión, tiene mucho que ofrecer
No puedo revelar lo que sé... y no necesito hacerlo. no puedo revelar lo que sé ... y no tengo que hacerlo ... como sus carriles que siguen puede abrir más que yo ... pero por respeto a la gente como Novaja, Aleksandr_K voy a dar una pista ... aquí se ve el crecimiento de los volúmenes de garrapatas ... no veo un patrón ... No hablo de señales, digo que la aleatoriedad es aleatoria en un 98% ... pero el carácter del movimiento aleatorio puede dar algo importante teniendo en cuenta el hecho de que se forman colas gruesas después de la línea roja. Novaja sabe aproximadamente a lo que me refiero) no llegué a ella basándome en los volúmenes en sí, es que esas señales, que no están relacionadas con ningún volumen en absoluto, fueron especialmente rentables y coinciden aproximadamente con aquellos lugares donde está la línea roja... no en todos los lugares donde está esta línea... es comprensible... pero exactamente donde está una de las líneas rojas.
construya una correlación del análisis de los acontecimientos precedentes con lo que ya ha sucedido, y verá lo que necesita ver y donde necesita verlo.
respuesta: ¡de ninguna manera!
Ay, la relación: stoploss/takeprofit * lote - este es el riesgo, yo también "añadiría" la frecuencia de entradas al mercado a esta fórmula... pero lo dejaremos así por ahora,
y tenemos que hacer operaciones en el futuro de todos modos para compensar la pérdida. Si cambiamos el lote obtenemos Martingala y promediado, si cambiamos el stoploss obtenemos pérdida en espera, si cambiamos el takeprofit reducimos la expectativa matemática...)
Estoy totalmente de acuerdo con usted.
¿y si TP/SL = 0,98?)
Lote = const ?
Cierre parcial del lote... no sé qué podría funcionar allí...Creo que para comprobar el TS se debería probar primero con un lote fijo de 1, si la expectativa matemática es satisfactoria, entonces la gestión del capital puede mejorar la rentabilidad
He dado un ejemplo de un artículo más arriba, de la misma serie el primero erahttps://www.mql5.com/ru/articles/1526
SZS: solía charlar con 6ETrader por Skype y decía abiertamente que él opera con futuros por el siguiente principio: abre una orden, el precio pasa 10-15 pips, entonces cierra 2/3 de la orden y la situación es mejor, por desgracia MM es más importante ;)
Sí) Tienes razón, es que cuando cojo colas gruesas por adelantado... el sistema de órdenes funciona bien en cualquier dirección ... pero a veces la pérdida es sólo porque los precios están "temblando" o simplemente no hay suficiente movimiento ... los riesgos estadísticos donde con un riesgo dado en el depósito puedo utilizar las situaciones del mercado y ganar ... entonces tengo que aumentar los riesgos ... o simplemente esperar y esperar que las próximas sesiones de negociación sean lo suficientemente rentables en total para cubrir las pérdidas lo suficientemente rápido ...
Mi robot de trading está consiguiendo alrededor de un 100-150% al año, pero debido al hecho de que escribí lo anterior las pérdidas pueden comerse el 30%-50% del beneficio total durante mucho tiempo, y como mi robot está intentando cubrir estas mismas pérdidas el riesgo aumenta y el módulo de control de riesgo no le deja hacer esto por supuesto...
Estaba prestando atención a "bloquear las pérdidas lo suficientemente rápido", porque cuanto más tiempo se pierda, incluso pequeñas pérdidas, la posibilidad de encontrarse con algo desagradable para el comercio crece constantemente ... y cuando hay una crisis local, cuando el ruido del mercado comienza a soplar hasta el límite de las colas gruesas, no se puede obtener ningún beneficio de ella.....
y el corredor de beneficios verde es muy estrecho...y rápido en el tiempo tiende a 0...+ las pérdidas se acumularán lo que aumenta la posibilidad de riesgos cada vez mayores y el auto bloqueo en el comercio...
Sí) Tienes razón, es que cuando cojo colas gordas por adelantado... El sistema de órdenes me funciona bien en cualquier dirección... pero a veces la pérdida de los precios es simplemente "temblorosa" supera los riesgos estadísticos cuando puedo utilizar situaciones de mercado con un riesgo dado del depósito y ganar... entonces tengo que aumentar los riesgos... o simplemente esperar y esperar que las próximas sesiones de comercio sean lo suficientemente rentables en total, para cubrir las pérdidas lo suficientemente rápido...
Bueno, puedes llamarlo martingala o gestión del riesgo... Pero la esencia es la misma, cada entrada en el mercado es un riesgo, por lo que se entra en el mercado con un riesgo mayor, y luego se reduce cerrando parcialmente el lote, había un tema sobre "la antimartingala prevalece", había cálculos de que el TS se vuelve más viable en el historial si se utiliza la antimartingala (se reduce el lote para las operaciones perdedoras)
Pero el mercado ha estado plano durante años, ahora el sistema está trabajando en el cálculo del riesgo y las pérdidas de parada o el promedio, cuando el mercado está en tendencia, será difícil de trabajar
ZS: el post de arriba sobre la volatilidad intradía, bueno es el único patrón en toda la historia que es y probablemente siempre será ;)
la cuestión no es lo que ocurre durante el día, la cuestión es lo que le precede - captar tal volatilidad en el tiempo es irreal - inevitablemente se produce un bache o una estabilización del precio))
pero de todas formas esa no es la cuestión =)hace tiempo hubo un hilo sobre los "triunfos de la antimartingala", y se calculaba que la ST se hace más superviviente en la historia si se usa la antimartingala (se reduce el lote en las operaciones perdedoras)
esto sería muy interesante)
Estoy usando medias pérdidas... es decir, yo... el robot... toma la mitad de las pérdidas y luego cierra otra mitad y así sucesivamente) funciona muy bien) tal vez eso ayudaría...hmmm...
Ejem...
Es difícil leer a Gunn, por supuesto...
Pero, las primeras impresiones son estas:
1. sobre distribuciones y cuantiles Gunn no ha pensado desde la palabra "ni siquiera una vez".
2. Inconscientemente, junto con Einstein, utilizó la proporción "desplazamiento al cuadrado ~ tiempo" sólo que no para las moléculas, sino para los precios. Esto demuestra una vez más mi opinión sobre la aplicabilidad de la teoría del movimiento browniano a los precios.
3. El intervalo de confianza se calculó sobre la base del diferencial (ALTO- BAJO) del precio en la ventana móvil.
4. El ángulo entre el radio-vector del precio y el eje del tiempo era la clave mágica que estaba buscando. Si es más de 45 grados - tendencia, si es menos - plano (o - al contrario, todavía no lo he conseguido...).
Sobre la proporción "desplazamiento al cuadrado ~ tiempo" y la aplicabilidad de la teoría del movimiento browniano a los precios. https://www.mql5.com/ru/articles/1530:
Un operador que ha creado una TS de cambio de pips suele engañarse sobre la frecuencia de las operaciones perdedoras. Las raíces de esta ilusión se remontan a la idea de un proceso de precios de cierre tipo viñeta y a la validez de la fórmula de Einstein para el movimiento browniano: "si tomamos SL=20, TP=2, entonces la probabilidad de (20/2) ^2=100 veces menor de que se dispare un stop loss cuando los precios se alejan del precio de apertura que la probabilidad de una toma de beneficios; por lo tanto, este TS debe ser rentable". La ilusión de esta noción es que este proceso no es un proceso de Wiener, ¡y las probabilidades correspondientes difieren en mucho menos que un factor de 100!