De la teoría a la práctica - página 594
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Esto es lo que quiero decir a los que sufren:
El algoritmo que se expone aquí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
De la teoría a la práctica
Alexander_K, 2018.09.17 10:17
BIEN. Bajémoslo. No me importa - sólo para llenar mis propios bolsillos, y no me importa el bolsillo de los demás.
1. Trabajo con garrapatas en una ventana de tiempo de segundos deslizantes.
2. por ejemplo, tomar una ventana = 14400 segundos, y crear 3 (tres) buffers FIFO(14400).
3. Con frecuencia = 1 seg. cuente la diferencia entre el valor del precio actual y el anterior (incremento). Todo lo que aparece en una fila, sin importar si fue un tick real o no, se escribe en el buffer #1. Calculamos la suma de todos los valores que contiene. Es el precio. Línea negra.
4. Contar los módulos de incremento - los escribimos en el buffer #2. Cuenta la suma. Dividir por 14400. Se trata de la tasa media de variación del precio. Llamémoslo C.
5. Ahora es un poco más difícil. Tenemos que contar el número de ticks reales en esta ventana. En cada paso, miramos si el propio incremento o el tiempo de llegada del valor ha cambiado. Si lo ha hecho, escribimos una unidad (1) en el buffer №3, si no - 0. Cuenta la suma de las unidades. Por ejemplo, obtenemos 12345. Este es el número real de ticks entrantes en 14400 segundos. La suma de las unidades de incremento del buffer #2 se divide por 12345. Es el valor medio de los incrementos de Lambda.
6. Calcular el coeficiente de difusión mediante la fórmula: D^2=C*Lambda*T. Desviación estándar Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Ahora supongamos que todos los incrementos de la PA son débilmente dependientes. La suma de estos valores da un número que pertenece a una distribución normal.
6. A partir de cero, trazamos líneas de soporte/resistencia = +-2,5758*Sigma, donde 2,5758 es el cuantil 99 de la distribución normal. Son líneas rojas y azules.
7. Para el precio es lo mismo, sólo que +-2,5758*Sigma no se toma desde 0, sino desde el punto de referencia inicial, es decir, el primer elemento del buffer FIFO(14400).
Eso es todo. Esto es lo máximo que se puede exprimir de la difusión estándar (¡no anormal!).
y se muestra gráficamente aquí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
De la teoría a la práctica
Alexander_K, 2018.09.17 09:38
Si piensa en la deriva como un desplazamiento del punto de partida, entonces también puede utilizar sólo el precio en la ventana deslizante.
Así:
es la forma definitiva de describir la dinámica de los precios del mercado como un SB con tácticas de trading de deriva y reversión a la media.
Da un valor pequeño pero positivo, más o menos igual que el interés de un depósito bancario.
No le prestaré más atención y sugiero que no se moleste en ello. Finita la comedia...
¿Finita?
¡No!
Que este algoritmo siga siendo básico. Y personalmente buscaré la clave mágica que defina "tendencia/plano", que tanta falta hace, en las redes neuronales.
Combinando dos bloques de programas: Proceso Wiener + redes neuronales, espero contemplar el Grial.
Gracias por su atención.
El gato de Schrodinger estaba contigo, y A_K2 estará en el aire a partir de octubre. Lo prometió.
Las últimas 24 horas, el 12%.
Incluso te he enviado un correo electrónico sobre cómo aplicar el desarrollo actual de varias páginas.
contra la pared peaxxxxx
...
Las últimas 24 horas, el 12%.
Incluso te he escrito en persona sobre cómo aplicar los desarrollos actuales de varias páginas.
*contra la pared...*
...
Pero no estás dando tu Grial, y A_K2 está prometiendo a todos los que están sufriendo. Y ya hay 594 páginas de ansiosos)).
Pero ya se ha retractado de su promesa, diciendo que no se lo dará a todo el mundo, sólo... ...a algunos que tienen un mérito especial.
Ahora hará NS, pero en términos de tendencia/plano no le dará nada. La tendencia/plano es visible para el ojo).
Pero no das tu Grial, y A_K2 promete a todos los que sufren. Y ya hay 594 páginas de sufrimiento)).
Ya se ha retractado de su promesa y ha dicho que no se lo dará a todo el mundo, pero... ...a algunos que tienen un mérito especial.
Primero cuentan en términos de dinero
antes de aplicar la estadística para obtener una señal media
pero aquí... ....... al revés por alguna razón
calcular primero en términos monetarios
y luego usar las estadísticas para promediar la señal.
Y tutttttttttt.... al revés por alguna razón
Lo principal es prometer. La experiencia rusa demuestra que éste es el camino del éxito. Y cómo se cuenta y lo que se consigue o deja de conseguir es cuestión de décimas). Es necesario más tarde, sin esperar, empezar a prometer algo más.
El algoritmo que se describe aquí:
y se muestra gráficamente aquí:
es la descripción definitiva de la dinámica de los precios del mercado como un SB con una táctica de negociación de demolición y reversión de la media.
Esta frase muestra claramente la absoluta ignorancia de su autor.
Es fácil ofender a un artista. Nombra un tema en el que algo sea diferente.
sueños... sueños...
Cuando muestre un retroceso, será demasiado tarde.
Cuando muestre un giro en U, será efectivamente un giro en U, es decir, ¡el FIN de la tendencia actual y el comienzo de la siguiente!
Pero, ¿lo verás o no? ¡¡¡Mirar y no VER es tan común!!!
Es fácil ofender a un artista. Nombra un tema en el que algo sea diferente.
Mira los hilos antiguos de 2009-2012 donde se discutían los procesos aleatorios. Fueron escritos por monstruos en su campo. No somos rivales para ellos.
Y todos estos monstruos han dejado tanto el foro como el forex). Los pollos se cuentan en otoño. Y los monstruos también).
Por cierto, lee los hilos de 2008. - Allí la gente era aún más monstruosa que en el 12. ¿Y dónde están todos?