De la teoría a la práctica - página 493
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No lo entiendo, ¿te has rendido?
Eso parece. Por lo tanto, cuando se trabaja con volúmenes de muestra, es necesario saber cuál es la distribución con sus momentos ahora. Oh, por favor - eso es una locura... ¿Aumentar el volumen de la muestra hasta el infinito? :)))
Necesitamos nuevas ideas como el aire... Preferiblemente no relacionado con conceptos como "tamaño de la muestra" o "ventana de observación móvil"...
Esta rama está terminada.
Resultado final: un estúpido 0% de beneficios en 5 meses de operaciones. No hay alegría, no hay tristeza... La indiferencia.
Oh, por favor - es una locura...
¿Qué esperabas? Simplemente no va a suceder.
Necesitamos nuevas ideas como el aire...Idea 1 - Cambiar dinámicamente la ventana hasta que la distribución se corresponda con la deseada.
Idea 2 - Comparar el histograma actual de n periodos con los histogramas de las estadísticas de n periodos (de la historia); si la correlación es positiva, podemos suponer que las zonas son similares y la situación se repetirá como en el pasado.
Mentira, por supuesto, pero .....Eso parece. Por lo tanto, cuando se trabaja con volúmenes de muestra, es necesario saber exactamente cuál es la distribución con sus momentos. Oh, por favor - eso es una locura... ¿Aumentar el volumen de la muestra hasta el infinito? :)))
Necesitamos nuevas ideas como el aire... Preferiblemente no relacionado con conceptos como "tamaño de la muestra" o "ventana de observación móvil"...
Esta rama está terminada.
Resultado final: un estúpido 0% de beneficios en 5 meses de operaciones. No hay alegría, no hay tristeza... La indiferencia.
En primer lugar, el 0% ya es un resultado decente. Puede decir que ha entrado en el 5% de los comerciantes.
En segundo lugar, para un sistema de este tipo yo aumentaría el número de operaciones por día/semana y añadiría un filtro no lineal. Esto cambiaría el modus operandi hacia el lado positivo, con un filtro adecuado.
Todo ello en mi opinión.
En segundo lugar, para un sistema de este tipo yo aumentaría el número de operaciones por día/semana
¿En qué sentido? Si una operación depende de una ruptura del intervalo de varianza. Cuanto más grande sea la ventana, más amplio será el canal y menos serán las operaciones.
¿En qué sentido? Si una operación depende de una ruptura del intervalo de varianza. Cuanto más grande sea la ventana, más amplio será el canal y menos serán las operaciones.
Eso parece. Por lo tanto, cuando se trabaja con volúmenes de muestra, es necesario saber exactamente cuál es la distribución con sus momentos. Oh, por favor - eso es una locura... ¿Aumentar el volumen de la muestra hasta el infinito? :)))
Necesitamos nuevas ideas como el aire... Preferiblemente no relacionado con conceptos como "tamaño de la muestra" o "ventana de observación móvil"...
Esta rama está terminada.
Conclusión: un estúpido 0% de beneficios en 5 meses de cotización. No hay alegría, no hay tristeza... La indiferencia.
Así que ajustarse constantemente a un tren que parte, tal vez buscar un parámetro cuasi-estacionario al menos para empujar de algo, la dinámica no ayudará
La idea de entrar en contra del movimiento del precio es intrínsecamente defectuosa y tratar de hacer un TS rentable sobre esa base es una pérdida de tiempo. Hay que buscar ideas sobre la mejor manera de unirse a la dirección del movimiento de los precios. Le aseguro que ese trabajo será más fructífero.
La idea de entrar en contra del movimiento del precio es intrínsecamente defectuosa y tratar de hacer un TS rentable sobre esa base es una pérdida de tiempo. Hay que buscar ideas sobre la mejor manera de unirse a la dirección del movimiento de los precios. Le aseguro que ese trabajo será más fructífero.
¿Lo has encontrado?
Lo que he escrito arriba es la conclusión de mis resultados. Y basta con tener conocimientos de álgebra y geometría elementales.