De la teoría a la práctica - página 390
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También sin terminar.
¿Para quién he escrito esto?
Así que, en su opinión, ALTO- BAJO o CERRAR- ABIERTO es un proceso estacionario (y, de ninguna manera, un retorno). ¿Es eso lo que es?
Por lo tanto, según usted, ALTO-BAJO o CERRADO-ABIERTO y es un proceso estacionario (y, de ninguna manera, de vuelta). ¿Es eso?
así que comprueba
Lleva dos años usándolo
ALTO-BAJO - ABS(CIERRE-ABIERTO)
No sé qué haces con él.
Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío
Vuelve a la captura de pantalla que publiqué en el post anterior, aplica la fórmula virtualmente
y ver si lo consigues.
Personalmente, hice lo contrario, es decir, primero miré, luego la iluminación y después la fórmula.
)
No me interesa el plano (ruido), es decir, la línea verde y negra como se ve en su captura de pantalla:
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De la teoría a la práctica
Alexander_K2, 2018.06.04 20:53
Ejemplo de un canal calculado para el EURUSD la semana pasada:
Bonito, ¿verdad?
¿Por qué el sistema debería funcionar con ticks pero no con zigzags?
Si se toman las cimas formadas en zigzag, se considera una garrapata, y las velocidades se pueden contar fácilmente.
Esto es lo que necesito para asegurarme.
Cada segundo calculo la media aritmética de AMB(ABS(retorno))/T.
Aquí, en T -->al infinito, este valor debería convertirse en casi una constante. ¿No? Pero, esa es la cuestión.
Alexander, coge las garrapatas de los DTs con citas de 4 dígitos. Allí, ABS(return) es casi siempre 10, y la suma es 10*Número de ticks. Y sacar conclusiones sobre lo que en este caso será "esta velocidad", que es realmente responsable de la volatilidad del par. La oscilación, la amplitud del movimiento... como quieras llamarlo". Porque te mostré para 35 DTs para 25 instrumentos, cómo dan diferentes números de ticks (en el rango de 80-1500 miles) en la misma semana (T es el mismo), incluso (en el rango más pequeño) para el mismo instrumento. ¿Supone que dieron una volatilidad diferente para el mismo instrumento?
Esto nos lleva a la siguiente conclusión: cuando se trabaja con esta rentabilidad, se analizan no las propiedades de Forex, sino las propiedades de los procedimientos de generación de paquetes con tarifas para el terminal en cada empresa de corretaje. Y estos procedimientos dependen de muchas cosas, incluyendo la orientación de las empresas de corretaje hacia los clientes que trabajan con dispositivos móviles, smartphones o tabletas - su tráfico es más caro, y es mejor que envíen paquetes con menos frecuencia.
así que comprueba
Hace dos años que lo uso
ALTO-BAJO - ABS(CIERRE-ABIERTO)
Sólo que no sé qué haces con él.
Um...
En primer lugar, tratemos de averiguar qué nos da esta fórmula. Estoy escribiendo desde cero, así que puede que me equivoque en alguna parte.
1. (ALTO- BAJO) - muestra de la propagación, por ejemplo, en el M1 TF. Una medida no paramétrica de la dispersión. La media, con un tamaño de muestra enorme, es prácticamente = const. (probado por mí, no hace falta aplaudir).
2. ABS(CLOSE-OPEN) - longitud del recorrido libre. En promedio, también algún tipo de constante.
3. ALTO-BAJO - ABS(CIERRE-ABIERTO). ¿Qué es eso? Si imaginamos una "caja con bigote" (boxplot), es la suma de las distancias entre el cuerpo de la caja y las "puntas del bigote". Y Rena afirma que esta secuencia es estacionaria. Es decir, según Kolmogorov, podemos predecir el siguiente valor con gran precisión.
¿Y qué?
No podemos predecir por separado (ALTO-BAJO) y ABS(CERRADO-ABIERTO), debido a su no estacionariedad, pero conocemos sus valores medios en tamaños de muestra enormes...
Tenemos que pensar en ello. No puedo sugerir un algoritmo de inmediato...
Puede que tengas razón, Nikolai. Pero, tengo un ejemplo vivo ante mis ojos - Novaja (por desgracia, debe haber dejado este foro...).
Una persona que domina bastante las matemáticas ha dedicado 3 años(!!!) al estudio de Renko y Kaga. ¡Trabajo duro! El resultado es cero.
Conozco su nivel de preparación por la correspondencia personal: si falló, no hay nada que hacer ahí. EN MI OPINIÓN.
La teoría en general es un extraño campo de conocimiento ilógico.
Miles de cisnes blancos apenas cambian la probabilidad de que exista un cisne negro.
Pero un negro lo cambia todo.
Que Novaja no haya encontrado nada no demuestra nada. Si lo hubiera hecho, lo demostraría todo.
Lo encontré.
Los teóricos en general son un área de conocimiento extrañamente ilógica.
Miles de cisnes blancos apenas cambian la probabilidad de que exista un cisne negro.
Pero un negro lo cambia todo.
Que Novaja no haya encontrado nada no demuestra nada. Si lo hubiera hecho, lo demostraría todo.
Lo encontré.
Poner una señal. Vamos a firmar.
Apaga la señal. Nos apuntamos.
Vete a la Z a por una residencia permanente, no has oído hablar del foro, aquí hemos estado construyendo Grails antes.
ZS No te enfades, 10.000 noches sin dormir y el Grial está en tu bolsillo.
Ve a la RZ para una residencia permanente, nunca has oído hablar del foro, hemos construido Grails aquí antes.
ZS No te enfades, 10.000 noches sin dormir y el Grial está en tu bolsillo.
:))) No, acabo de salir de allí. No puedo vivir sin el Grial. Y lo encontraré.
Tendré que pensar cómo aderezar más este plato. Por cierto, en diferentes pares de divisas el valor de la velocidad en la misma muestra difiere en 0,001 pips/seg.