De la teoría a la práctica - página 248
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Simple y accesible y el exponente apareció:
https://lektsii.org/8-40682.html
Pero el exponente es un flujo de primer orden, es decir, el más sencillo, según tengo entendido.
Y si experimentas, ¡¡¡puedes conseguir un buen flujo regular!!!
Ejem...
En realidad, como parte de mi estrategia, por el contrario, estoy haciendo todo lo posible para reducir nuestro flujo de cotizaciones de ticks a un proceso de Ornstein Ulenbeck, es decir, un proceso de Markov sin efectos posteriores, en los límites de las líneas de soporte / resistencia con un retroceso a la media. ¿Por qué necesitamos un flujo regular? ¿Para la previsión? Perdón por el malentendido...
Ejem...
En realidad, como parte de mi estrategia, al contrario, me esfuerzo por reducir nuestro flujo de cotizaciones de ticks a un proceso de Ornstein Ulenbeck, es decir, un proceso de Markov sin efectos posteriores, dentro de las líneas de soporte/resistencia con un pullback a la media. ¿Por qué necesitamos un flujo regular? ¿Para la previsión? Perdón por el malentendido...
¿Por qué reducirlo si ya está reducido?
Ejem...
En realidad, como parte de mi estrategia, al contrario, me esfuerzo por reducir nuestro flujo de cotizaciones de ticks a un proceso de Ornstein Ulenbeck, es decir, un proceso de Markov sin efectos posteriores, dentro de las líneas de soporte/resistencia con un pullback a la media. ¿Por qué necesitamos un flujo regular? ¿Para la previsión? Perdón por el malentendido...
Alexander, ¿dónde estabas antes?
Alimentar las ecuaciones de la izquierda.....
Buena suerte.
¿Por qué abovedar si ya está abovedado?
Si puede ser más específico. ¿Reducido por quién y a qué? En realidad, hay intervalos distribuidos logarítmicamente entre los ticks. Eso es lo que me cuesta romper esta dependencia con un exponente. Si tomamos el tiempo entre, por ejemplo, los precios OPEN de cada barra, tenemos un flujo uniforme. Ni siquiera necesito intentarlo. Entonces, ¿de qué escribe Renat? ¿Qué tipo de experimentos?
En estas ecuaciones los 2 componentes que nos interesan son los parámetros de deriva y difusión, que calculamos y utilizamos.
Es más fácil mirar el modelo. ¿Lo necesitas?
Sólo por favor - estudiar el modelo tanto como sea posible de forma independiente, no hay tiempo ahora - ocupado con los sueños de dinero en efectivo sin restricciones en mi bolso :)))
Gracias por la oferta, pero es usted - el autor - "modelo más fácil de mirar.
Pero para mí -una persona que nunca ha trabajado con VisSim, y que hace tiempo que ha olvidado las ecuaciones de la difusión- entender las tripas de su caja negra me costará mucho tiempo, que aún no estoy dispuesto a destinar a ello.
Aunque me gustaría entender las interfaces, eso ya suele dar alguna idea. Has respondido a la mitad de las preguntas de "interfaces" anteriores. No me atrevo a distraerle de los dulces pensamientos del "dinero en la cartera", pero hay dos preguntas muy importantes que siguen sin respuesta:
¿Cuál es el resultado de VisSim? ¿Parámetros del modelo? ¿Previsión de la próxima garrapata? ¿Previsión delmovimiento del mercado para la hora/día/tiempo de espera? ¿Una orden de compra/venta? ¿Qué sale exactamente de la caja negra de VisSim?
A continuación, al parecer, lo que VisSim ha calculado que meter en su comercio Asesor Experto (bot). ¿Qué hace el bot? ¿Tiene una lógica de funcionamiento?
Alexander, ¿dónde estabas antes?
Alimentar las ecuaciones de la izquierda.....
Buena suerte.
¡¡¡¡¡¡Rena, espera!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Dame el grial!!!!!!!!!!:))))))))))
Si puede ser más específico. ¿Reducido por quién y a qué? En realidad, hay intervalos distribuidos logarítmicamente entre los ticks. Eso es exactamente lo que me está costando: estoy rompiendo esta dependencia con un exponente. Si tomamos el tiempo entre, por ejemplo, los precios OPEN de cada barra, tenemos un flujo uniforme. Ni siquiera necesito intentarlo. Entonces, ¿de qué escribe Renat? ¿Qué tipo de experimentos?
¿Se refiere a la distribución lognormal? Pero esa es la respuesta.
¿Se refiere a la distribución lognormal? Pero esa es la respuesta.
Creo que puedo adivinar de qué estás hablando...
¿Cuál es el resultado de VisSim? ¿Parámetros del modelo? ¿Previsión de la próxima garrapata? ¿Previsión delmovimiento del mercado para la hora/día/tiempo de espera? ¿Una orden de compra/venta? ¿Qué sale exactamente de la caja negra de VisSim?
A continuación, al parecer, lo que VisSim ha calculado que meter en su comercio Asesor Experto (bot). ¿Qué hace el bot? ¿Tiene la lógica de funcionamiento?
El comando compra/venta en determinados momentos. El bot simplemente ejecuta los comandos.
El comando de compra/venta, en ciertos momentos. El bot simplemente ejecuta los comandos.
Control de la aleatoriedad. Este mundo aleatorio aleatorio.
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