De la teoría a la práctica - página 201
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De hecho, la intensidad del comercio es la respuesta a todas las preguntas. Cuando lo puse en la fórmula para calcular el coeficiente de difusión (dispersión) del proceso, me sentí. Me sentí como si me hubieran golpeado por detrás con una bolsa de polvo...
Esta semana realizaré un estudio a gran escala de los intervalos entre las cotizaciones de los ticks reales y observaré la distribución de las velocidades.
De hecho, la intensidad del comercio es la respuesta a todas las preguntas. Cuando lo puse en la fórmula para calcular el coeficiente de difusión (dispersión) del proceso, me sentí. Me sentí como si me hubieran golpeado por detrás con una bolsa de polvo...
Esta semana investigaré los intervalos de tiempo entre las cotizaciones de los ticks reales y observaré la distribución de las velocidades.
¿es la volatilidad o el volumen de ticks? es que los comerciantes ya tienen sus propios términos establecidos :)
¿La intensidad es una volatilidad o un volumen de ticks? Es que los comerciantes tienen sus propios términos :)
El número de cotizaciones de ticks recibidas en un periodo de tiempo determinado. El volumen de la garrapata, aparentemente :))
De hecho, la intensidad de la puja es la respuesta a todas las preguntas. Cuando lo puse en la fórmula para calcular el coeficiente de difusión (dispersión) del proceso, me sentí. Me sentí como si me hubieran golpeado por detrás con una bolsa de polvo...
Esta semana voy a realizar un examen a gran escala de los intervalos de tiempo entre las cotizaciones reales de los ticks y a observar las distribuciones de las tasas incrementales.
En realidad, la intensidad de la negociación por sí misma no es un indicador de nada. En los mercados líquidos la intensidad puede ser muy alta y en un solo lugar: muchos ticks - poco beneficio. En definitiva, correr en el lugar). En los mercados menos líquidos a bajas intensidades los movimientos pueden ser muy buenos.
Lo que importa no es la intensidad, sino el momento - mv, y los cambios relativos de este momento en el tiempo. Como resultado, tenemos un indicador que no depende de la intensidad media de un instrumento concreto.
En realidad, la intensidad del comercio en sí misma no es un indicador de nada. En los mercados líquidos, la intensidad puede ser muy alta y en un solo lugar: muchos ticks - poca acción. En definitiva, correr en el lugar). En los mercados menos líquidos a bajas intensidades los movimientos pueden ser muy buenos.
Lo que importa no es la intensidad, sino el momento - mv, y los cambios relativos de este momento en el tiempo. Al final tenemos un indicador que no depende de la intensidad media de un instrumento concreto.
Feynman basó todo su trabajo en el cálculo de los tiempos de transición de un estado a otro exclusivamente en la tasa de acreción y la amplitud de probabilidad (léase: suma de las acreciones). Yo también seguí este camino...
Feynman basó todos sus trabajos en el cálculo del tiempo de transición de un estado a otro exclusivamente en la velocidad de los incrementos y la amplitud de la probabilidad (léase - la suma de los incrementos). Yo también seguí este camino...
Él (Feynman) debería haber cooperado con Fibonacci)
Feynman basó todos sus trabajos en el cálculo del tiempo de transición de un estado a otro exclusivamente en la velocidad de los incrementos y la amplitud de la probabilidad (léase - la suma de los incrementos). Yo también seguí este camino...
No voy a cambiar de opinión.
Una última tarea). Hay un conjunto de incrementos igualmente probables, de igual magnitud y de signo contrario. М=0. Parece que no hay nada de qué hablar). El sistema está en equilibrio.
Sin embargo, si se cuentan los impulsos, los impulsos hacia un lado son mayores que los impulsos hacia el otro. Ya hay un tema de reflexión e incluso de previsión.
No te haré cambiar de opinión.
Un último problema). Hay una serie de incrementos igualmente probables, de igual magnitud y de signo contrario. М=0. Parece que no hay nada que hablar). El sistema está en equilibrio.
Sin embargo, si se cuentan los impulsos, los impulsos hacia un lado son mayores que los impulsos hacia el otro. Ya nos está dando que pensar e incluso predecir.
Lo comprobaré, Yuri, no te preocupes.
El programa de Wissim está tomando la apariencia de un mini laboratorio de forex:
Lo comprobaré, Yuri, no te preocupes.
¿Por qué debería hacerlo? Depende de ti. El maestro es el jefe).