De la teoría a la práctica - página 197
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Y una más, por diversión general, por así decirlo:
Si se esfuerza un poco, por su sofisticada AMM es como yo lo entiendo?, el camino va a un MA regular.
Si se esfuerza un poco, por su sofisticada AMM es como yo lo entiendo?, el camino va a la MA regular.
Aquí estoy comparando el promedio incorporado de LWMA y MA con el mío de Wissim
Ahora paso mucho tiempo tratando con el flujo no estacionario de las cotizaciones de los ticks (la tasa de llegada de los ticks es un proceso absolutamente no estacionario). Estoy doblando literalmente este flujo con un exponente para convertirlo en un flujo de Poisson estacionario, pero es difícil resistirse. Puede llevar mucho tiempo y me da pena.
¿Tiene sentido esta conversión? ¿Debemos abandonar estos esfuerzos? Al fin y al cabo, la no estacionariedad ya se tiene en cuenta en mis fórmulas (si no sabes cómo hacerlo, te lo puedo decir por privado)...
¿Tiene sentido esta conversión? ¿Quizá deberíamos dejarlo estar? Al fin y al cabo, la no estacionariedad ya se tiene en cuenta en mis fórmulas (si no sabes cómo hacerlo, te lo puedo decir por privado)...
En mi opinión, supongo que no. Desde mi punto de vista, no interfiere con nada en absoluto.
Llevo toda mi vida consciente tratando con procesos no estacionarios (procesamiento de señales) y no siento ninguna molestia por ello.
En mi opinión, supongo que no. Desde mi punto de vista, no interfiere con nada en absoluto.
Llevo toda mi vida consciente tratando con procesos no estacionarios (procesamiento de señales) y no siento ninguna molestia por ello.
Gracias. Es un poco difícil y tedioso.
Gracias. Es un poco difícil y tedioso.
En general, la inestabilidad es una bendición, no una desgracia. No hay necesidad de luchar contra ella). Pero la cuestión es muy filosófica... Creo que llegarás al fondo del asunto.
En general, la inestabilidad es una bendición, no una desgracia. No hay necesidad de luchar contra ella). Pero la cuestión es muy filosófica... Creo que llegarás al fondo del asunto.
En general, la estacionariedad es más fácil de predecir. Por eso en el siguiente hilo nada funciona ni funcionará nunca con respecto a la previsión.
La no estacionalidad no me molesta en absoluto en este momento. Pero! quería matar dos pájaros de un tiro: ganar algo de dinero con el proceso de Wiener con la demolición, y empezar a hacer redes neuronales ya.
Pero, aparentemente, no es el caso... La transición a la estacionariedad es extremadamente difícil: ¡los primeros brotes se observan sólo en la ventana deslizante = 16 horas! Esto reduce significativamente el número de operaciones, y el resultado de la red neuronal sigue siendo sólo en la niebla...
Creo que tengo que dejar mi investigación teórica a tiempo.
En general, es más fácil hacer predicciones sobre la estacionalidad. Por eso en el siguiente hilo nada funcionará y nunca funcionará en términos de previsión.
No quiero empezar esta conversación sobre la no estacionalidad, porque resultará demasiado larga, para lo que francamente no estoy preparado).
La no estacionariedad (y las colas largas también) pueden indicar (no indican, pero pueden indicar)) que el proceso es pseudoaleatorio, es decir, que el proceso lleva algún tipo de carga de información. Al eliminar la no estacionalidad, liberamos esta carga al mismo tiempo.
Otra cuestión es que sólo podemos utilizar la información a posteriori, después de recibirla e interpretarla. Es decir, después de que todo haya ocurrido).
No quiero iniciar esta conversación sobre la no estacionariedad, porque sería demasiado larga, lo que francamente no estoy dispuesto a hacer).
La no estacionariedad (y las colas largas también) pueden indicar (no indican, pero pueden indicar)) que el proceso es pseudoaleatorio, es decir, que el proceso lleva algún tipo de carga de información. Al eliminar la no estacionalidad, liberamos esta carga al mismo tiempo.
Otra cuestión es que sólo podemos utilizar la información a posteriori, después de recibirla e interpretarla. Es decir, después de que todo haya ocurrido).
Lo que sea. Yo tampoco quiero, ya he leído bastante aquí sobre la posibilidad/imposibilidad de ganar dinero con los procesos de Wiener. Señores, en el calor de la discusión, sin embargo, se olvidó de que sólo se puede aproximar un proceso para hacer un proceso de Wiener, sospecho que sólo a partir de la ventana = 24 horas, y la "memoria" todavía no se puede erradicar por completo. Así que todavía será posible ganar dinero "en las colas". Pero, ¡entra en juego la posibilidad de pronosticar con precisión!
Muy bien. Me dejé llevar. Me arrepiento.