De la teoría a la práctica - página 124
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Gracias, lo tengo. Ya que los bancos a los que vinculas sus filiales chipriotas resultaron ser rusos, me gustaría aclarar:
1. La Ley Federal 39-FZ "Sobre el mercado de valores" prohíbe a los bancos rusos operar en este ámbito http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Artículo 4_1. Actividades de un agente de divisas
1. Se considerará actividad de un agente de divisas la que implique la conclusión de operaciones con particulares, que no sean empresarios individuales, por cuenta propia y a su cargo, y no sobre la base de una negociación organizada:
...
4. La actividad de un comerciante de divisas en la celebración de los contratos especificados en el apartado 1 de este artículo es exclusiva. Un comerciante de divisas no puede combinar su actividad con cualquier otra actividad profesional en el mercado de valores o con cualquier otra actividad.
2. el hecho de que los bancos rusos se asocien con empresas de Forex, por el contrario, me asusta. Según mis cálculos, entre las empresas del sector de las divisas desaparecen una media de 50 al año. De más de dos mil. Ahora veamos los bancos rusos. Ahora hay 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), a principios del año pasado había más de 700. El 20% ha desaparecido. El índice de desaparición se caracteriza por estas cifras https://www.asv.org.ru/liquidation/
Estos números me dan escalofríos. La conexión de DC con la banca me asusta mucho más de lo que atrae. En comparación con DC, donde resulta ser una tranquilidad casi total, sólo desaparece el 3% anual.
Los bancos pueden ser muy, muy diferentes.
Ahora escribo para los programadores que están tan enamorados de MQL como de su propio hijo y que quieren obtener resultados más rápido que yo.
Ante sus ojos el algoritmo se vuelve mucho más sencillo.
Si aceptamos los datos en intervalos de tiempo exponenciales, de modo que el número de ticks para cualquier par de divisas sea aproximadamente el mismo (preferiblemente exactamente el mismo, como si trabajáramos con OPEN), entonces no es necesario acumular un archivo de ticks y examinar sus características estadísticas.
Para un determinado volumen de muestra, en cada paso de cálculo, basta con utilizar la fórmula de la desviación estándar del proceso
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), donde N es el número de ticks, mean es el valor medio. Se puede utilizar Bid en lugar de Ask.
Para tener en cuenta la no estacionariedad, utilice también el sesgo no paramétrico y ya está.
Los bancos son muy diferentes.
Eso es lo que me preocupa. Y no se sabe de antemano lo diferente que resultará el banco elegido. Si acabará en las 327 que están en proceso, o irá rápidamente a las 288 que ya han sido liquidadas.
Lo peor de todo es que ni siquiera la recomendación de elegir los grandes bancos se justifica. El mayor Masterbank murió hace un año, y las deudas de Sberbank por su impago en los años 90 se siguen pagando, ya a los nietos de los depositantes. Lo único que realmente funciona ahora es el seguro de 1,4 millones. Pero desde luego no para los depósitos minoristas de divisas, sino para los depósitos bancarios de los particulares.
Para compensar la asombrosa modestia del autor sobre las fotos
Incrementos de H1, picos cada 24 horas, una ciclicidad sorprendente, como en la ingeniería de radio.
Y aquí hay otra foto similar - la belleza se ha desvanecido
Y hay otro
No hay tratos y ya está. Me está asustando literalmente...
He empezado a buscar la razón de esta negatividad y creo que empiezo a entenderla.
Lo que voy a escribir es muy importante.
1. Analicé la varianza histórica media de un proceso no markoviano calculada para un enorme archivo de datos con cierto tamaño de muestra y la varianza de un proceso markoviano con pseudoestados, es decir,S^2 = N*media(|Ask(t)-Ask(t-1)|), donde N es el número de ticks, media es el valor medio. La diferencia entre las dos medias se encuentra en el cuantil del nivel de confianza del 95% de Chebyshev. Sin embargo, la varianza del proceso de Markov es más dinámica, sensible y se "adapta" más rápidamente al estado actual del mercado, que se caracteriza por una baja volatilidad después del Año Nuevo.
2. ¡MUY IMPORTANTE! Al analizar la mencionada varianza de un proceso de Markov me di cuenta de que debía trabajar exclusivamente y sólo con ticks puros y sus incrementos. No hay que suavizar ni promediar los datos de entrada. De lo contrario, la varianzaS^2 = N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)) se calcula incorrectamente, se pierde la conexión con la varianza histórica media no markoviana y no entendemos nada.
La filtración de las garrapatas debe realizarse introduciendo una escala de tiempo exponencial o no hacerlo.
Ahora tengo un error: no sólo tomo los datos a través de intervalos de tiempo exponenciales, sino que también tomo el valor medio entre los valores del precio actual y el anterior. ¡Esto está mal!
De momento no voy a tocar nada, al menos dejar que se siga recogiendo el archivo de garrapatas, pero lo corregiré este fin de semana.
No dejaré esta rama, pero apareceré con menos frecuencia y sólo con resultados específicos.
Bien, y al final (¿recuerdas, verdad?) la decisión final, lista en forma de modelo de trabajo, se subirá aquí de forma totalmente gratuita para todos.
Sinceramente,
Alexander_K
PS. Trabajo con datos de ticks de la cuenta real ECN. El corredor me asegura que no se trata únicamente de cotizaciones de bolsa, y que el corredor simplemente actúa como "puerta de enlace" entre la bolsa y el operador.
... Según el corredor, no es más que una cotización b ursátil y el corredor simplemente actúa como una "pasarela" entre la bolsa y el operador.
Esto es fundamentalmente falso: te están engañando. Las cotizaciones del mercado de divisas no existen por definición, porque el mercado de divisas es un mercado interbancario extrabursátil. Por lo tanto, no puede haber citas unificadas. Un banco vendió divisas a otro: la operación se llevó a cabo. Cada empresa de corretaje (broker) selecciona los proveedores de liquidez según su gusto y celebra contratos con ellos, si las operaciones de sus clientes se envían al mercado interbancario a través de estos proveedores. No puede celebrar contratos si no los utiliza para la negociación interbancaria, sino que los solapa en la compensación o negocia contra el cliente. En este caso, simplemente recoge las cotizaciones. Del conjunto de estos proveedores de liquidez se forma un flujo de cotizaciones que puede ser (y en la mayoría de los casos lo es) filtrado posteriormente en la empresa de intermediación. Aproximadamente así.
Esto es fundamentalmente erróneo: te están engañando. Por definición, no hay cotizaciones bursátiles porque el forex es un mercado interbancario extrabursátil. Por lo tanto, no puede haber citas unificadas. Un banco vendió divisas a otro: la operación se llevó a cabo. Cada corredor elige proveedores de liquidez y el flujo de cotizaciones se formará en función del conjunto de estos proveedores. Este flujo de cotizaciones puede ser (y en la mayoría de los casos lo es) corregido, filtrado en las empresas de corretaje. Aproximadamente así.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cuenta ECN y otra? Siento desviarme del tema, pero la tasa de depósito inicial en mi broker es mucho más alta para la cuenta ECN que para cualquier otra. Elegí uno a propósito para que no hubiera interferencias en el flujo de datos de la CC...
¿Cuál es entonces la diferencia entre una cuenta ECN y otra?
Desde el punto de vista tecnológico, se trata de una ejecución totalmente automática, instantánea y garantizada de las órdenes de los clientes sin la intervención de un agente (humano). Ejecutará su orden lo más rápido posible, al mejor precio y sin recotizaciones. El diferencial es flotante y la comisión está disponible. En realidad, nunca sabrá si el precio de su pedido es mejor o no. En mi cuenta ECN el 90% de las veces mis órdenes comerciales se ejecutan con deslizamiento negativo (en mi contra). La verdadera ventaja de las cuentas ECN es que oficialmente y en la mayoría de los casos se permite el scalping/pipping.
Puede buscar en Google las cuentas ECN para obtener detalles, está bien descrito, por ejemplo, aquí.
Lo elegí porque no había interferencias en el flujo de datos por parte de las empresas de corretaje...
Nunca se puede estar seguro de ello, porque no hay una cotización de referencia en Forex. Tome dos cuentas ECN en diferentes corredores / cámaras de compensación y asegúrese de que las cotizaciones son diferentes. No encontrará dos ECN idénticos para las cotizaciones.