De la teoría a la práctica - página 53
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Sí, ya se ha desarrollado y lo he ejecutado hoy en 4 pares a la vez hasta ahora.
La cuestión es si el proceso de mercado es markoviano o no markoviano. Si es una no-markoviana, se deben tener en cuenta los datos históricos de ticks del archivo, si es una markoviana, no. Bueno, estamos discutiendo aquí...
En algún intervalo puede ser un "no recuerdo". Entonces el mercado cambia el carácter del movimiento y resulta que recuerda todo perfectamente, y no sólo los ticks más cercanos, sino también los estados de hace un año.
NO DEBE.
SO
esta asignación de t2 es un poco una obsesión...
¡Qué montón de mierda!
La modelización incremental es la corriente principal de la econometría actual. Se llama GARCH. Todo es tan conocido, se sabe tan bien QUÉ se resuelve y QUÉ no se resuelve - uno debería simplemente interesarse en lugar de destrozar los hilos.
Si sobre la distribución.
En la actualidad, el modelo incremental consta de tres partes:
Hay matemáticas preparadas para ello, y muy extendidas.
PS.
¿Tomar o no tomar las garrapatas?
Cuanto menos profunda sea la TF, idealmente las garrapatas, más precisos serán los valores de la varianza (todas las estadísticas en general) y más precisas serán las distribuciones, que nunca coinciden plenamente con sus ideales teóricos. Así que cuando se habla de garrapatas es una cuestión de precisión. Ni siquiera necesito minutos de esa manera. Si es más exacto, se está apilando contra el spread o algo más.
PSPP
¿Cuándo van a empezar a prohibir a gente como ésta? ¿Cuándo van a hacer obligatoria la revisión de la literatura? En los artículos de esta página web existe este requisito.
En algún intervalo de tiempo, puede que se esté incurriendo "en el olvido". Entonces el mercado cambia el carácter del movimiento y resulta que recuerda todo perfectamente, no sólo los ticks más cercanos, sino también los estados de hace un año.
Absolutamente preciso y hace mucho tiempo se llama fractalidad del mercado: recuerda el tick anterior/siguiente y también recuerda el M1, M5, etc. anterior/siguiente y la explicación es muy sencilla: hay inversores en el mercado, que trabajan en horizontes diferentes.
¿Qué conclusión ha sacado: markoviana o no markoviana?
¡Eso es una mierda, no una rama!
La modelización incremental es la corriente principal en la econometría actual. Se llama GARCH. Todo está tan bien masticado, tan bien se sabe QUÉ se resuelve y QUÉ no se resuelve - sólo hay que interesarse, no iniciar hilos de inundación.
Si sobre la distribución.
En la actualidad, el modelo incremental consta de tres partes:
Hay matemáticas listas para esto, y generalizadas.
PS.
¿Tomar o no tomar las garrapatas?
Cuanto menos profunda sea la TF, idealmente las garrapatas, más precisos serán los valores de la varianza (todas las estadísticas en general) y más precisas serán las distribuciones, que nunca coinciden plenamente con sus ideales teóricos. Así que cuando se habla de garrapatas es una cuestión de precisión. Ni siquiera necesito minutos de esa manera. Si es más exacto, se está apilando contra el spread o algo más.
PSPP
¿Cuándo van a empezar a prohibir a gente como ésta? ¿Cuándo van a hacer obligatoria la revisión de la literatura? En los artículos de esta página web existe este requisito.
Gracias esta vez, SanSanych. Buen comentario.
Si me prohíben, al menos entenderé el proceso.
Tiene enlaces en este xls a otros xls que no están en el archivo. Y una fila tan larga me da mucha pereza. Los primeros 100 incrementos, ¿funcionarán? Sólo hay que poner 100 ticks en un archivo de texto.
Gracias esta vez, SanSanych. Buen comentario.
Que me prohíban, al menos saldré con una comprensión del proceso.
Te estás rindiendo rápido, aún faltan tres semanas.
Absolutamente precisa y hace mucho tiempo, llamada fractalidad del mercado: recuerda el anterior/siguiente tick y también recuerda el anterior/siguiente M1, M5, etc. y la explicación es muy sencilla: hay inversores en el mercado que trabajan en diferentes horizontes.
De forma más general: un sistema con múltiples niveles de jerarquía.
Sólo que no sé exactamente cómo leer las garrapatas, en qué secuencia. Porque si lo lees a través del tiempo distribuido exponencialmente, se vuelve sospechosamente similar al de Markov. Y para leercada tic- no tengo suficiente poder de computación y capacidades de VisSim...
¿Por qué hay que investigar sobre potikovo?
¡en forex los pasos son discretos!
existe un punto! ahora mismo es de cinco dígitos.
y el terminal cambia el precio cuando ha pasado un punto.
El tamaño del incremento es casi siempre UN PUNTO. ¿Por qué? Porque el tamaño del tick es UN PUNTO.
y su investigación de los incrementos mostrará que la longitud de incremento más frecuente es de este tamaño.
Sólo cuando el mercado está agitado, los ticks pueden ser de varios puntos cada uno.
Pero en un paseo aleatorio, los incrementos son siempre de diferentes tamaños.