y vagando al azar de nuevo... - página 7
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Por qué agonizas, haz un experimento ya.
1-Una persona en línea pone un SB 1-1, y el oponente hace un trato con él.
2-Uno en línea pone +1-1 pero no SB, y teniendo en cuenta como reparte el segundo.
A juzgar por las afirmaciones de que se puede ganar dinero con cualquier cosa, aunque sea con el movimiento, entonces Kent debería ganar en ambos casos, incluso cuando se juega contra él a propósito.
Si la voluntad está ahí.
Por lo demás, yo también soy el Papa.Dime entonces cómo ganar dinero en movimiento sin usar ningún patrón. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo?
Te lo cuento... por última vez (es cierto, antes se contaba por separado, pero ahora está "en un solo archivo")
La Única fuente de ingresos que existe de una SERIE de operaciones es la diferencia positiva de los dos productos: AvP * NP - AvL * NL.
donde AvP - beneficio medio por operación de la serie (en el par de divisas);
NP - número de operaciones rentables en la serie;
AvL y NL - lo mismo, respectivamente, para los lotes.
Cuando NP != NL - todo está claro aquí.
Pero, estamos hablando de SB que se prescribe 50/50 resultado (es decir, en términos generales - NP = NL).
Entonces, la fuente de ingresos es cuando AvP > AvL, y sus valores están COMPLETAMENTE SUJETOS A NUESTRA ACCIÓN (no necesito explicar cómo).
... Sé cómo ganar dinero con un depósito infinito, pero con un depósito finito tengo que buscar patrones.
Y los que tienen "un depósito finito", deben tener en cuenta que la amenaza a su depósito aparece DESPUÉS de que el precio se haya movido en una determinada dirección a una determinada distancia. Y ahora que digan: conociendo los parámetros del movimiento del precio, que puede acabar con tu depósito, y esperando a que se mueva (¡!), ¿no serías capaz, si empezara de repente, de GANAR más dinero en él, que lo que se come en la parte de la TS, que se pone a rondar...?(O incluso sólo compensar el 90...95% de las pérdidas que ha causado)
Si la respuesta es NO, entonces todavía tiene mucho que aprender del mercado.
Bueno, si eres capaz, ¿cuál es el problema?
¿Hay menos posibilidades de perder cuando hay movimiento?
¿Hay menos posibilidades de perder cuando hay movimiento?
Depende de lo que hagas.
Sólo estoy afirmando que existe un sistema de acciones, en el que no se obtiene una pérdida de forma puramente mecánica (a menos que el broker lance un "pico" de mil quinientos puntos sobre un spread de cuatro dígitos de dos o cuatrocientos... ...e incluso con el bloqueo de la comunicación o del terminal en general)
Te lo cuento... por última vez (es cierto, antes se contaba de forma inconexa, pero ahora lo pondré "en un solo archivo")
La Única fuente de ingresos que existe de una SERIE de operaciones es la diferencia positiva de los dos productos: AvP * NP - AvL * NL.
donde AvP - valor medio del beneficio por operación de la serie (en el par de divisas);
NP - número de operaciones rentables en la serie;
AvL y NL - lo mismo, respectivamente, para los lotes.
Cuando NP != NL - todo está claro aquí.
Pero, estamos hablando de un SB, que se prescribe un resultado 50/50 (es decir, en general - NP = NL)
Entonces la fuente de ingresos es cuando AvP > AvL, además, sus valores están COMPLETAMENTE SUJETOS A NUESTRA ACCIÓN (no necesito explicar cómo).
Y los que "tienen un depósito finito" deben tener en cuenta que su depósito está en riesgo cuando el precio se mueve en una dirección determinada por una cierta distancia. Y ahora que lo digan: conociendo los parámetros del movimiento del precio, que puede acabar con su depósito, y esperando a que se mueva (¡!), ¿no sería capaz, si de repente empezara, de GANAR más dinero con él, de lo que se comerá con la parte del TS, que está preparada para moverse...?(O incluso sólo compensar el 90...95% del daño hecho)
Si la respuesta es NO, entonces todavía tiene mucho que aprender del mercado.
Bueno, si se puede, ¿cuál es el problema?
La idea es buena: simplemente abrimos operaciones en diferentes direcciones según un determinado algoritmo hasta que haya más operaciones positivas que negativas. Y, por supuesto, conociendo las condiciones que llevarán a la pérdida, podemos construir un sistema que explote esta misma condición para cubrir la pérdida del sistema principal. Pero esto es en términos generales, pero cuando se trata de la realización del algoritmo, de repente resulta que este momento de cambiar entre los sistemas tendrá que ser ajustado utilizando los patrones encontrados, porque si se inicia el primero, entonces es una cuestión de tiempo para caer en picado, si se inicia el segundo, entonces el beneficio es una cuestión de tiempo y si trabajan simultáneamente, entonces finalmente vamos a perder en el spread.
La pregunta más importante es: ¿cómo se hace? Porque la idea es tan antigua como el mundo... los mercados. ¿Cómo hacerlo?
La idea es buena, simplemente abrimos operaciones en diferentes direcciones según un determinado algoritmo, hasta que haya más operaciones positivas que negativas. Y, por supuesto, conociendo las condiciones que llevarán a la pérdida, podemos construir un sistema que utilice esta misma condición para cubrir la pérdida del sistema principal. Pero esto es en términos generales, pero cuando se trata de la realización del algoritmo, de repente resulta que este momento de la conmutación entre los sistemas tendrá que ser ajustado utilizando los patrones encontrados, porque si se inicia el primero, entonces es una cuestión de tiempo para caer en picado, si se inicia el segundo, entonces el beneficio es una cuestión de tiempo y si trabajan simultáneamente, entonces finalmente vamos a perder en la propagación.
La pregunta más importante es: ¿cómo hacerlo? Porque la idea en sí es tan antigua como el mundo... los mercados. ¿Cómo se pone en práctica?
No... esta idea tuya no funciona.
Todo "encajó" para mí sólo después de que integré en el "mecanismo" del "Compensador" tres completamente independientes entre sí, por separado, creo, todos los efectos matemáticos bien conocidos
... Y una simple "palanca" no hará el trabajo
No... esta idea tuya no funciona.
Todo "se unió" sólo después de haber combinado en el "mecanismo" del "Compensador" tres completamente independientes entre sí, por separado, creo, bien conocido a todos los efectos matemáticos ... Y una simple "palanca" no resuelve tal problema...
¿Así que vives del flujo de ingresos?
Entonces, ¿vive con los ingresos de un juego de azar?
En realidad, es teóricamente posible ganar en orljanka sin martingala y depósito infinito, pero, realmente, sólo en el límite. Lo he conseguido (sobre el papel, claro), pero la cantidad de ganancias no merece la pena)).
ZZY Hace 5 años se resolvió como un problema auxiliar. Ahora la tecnología se ha perdido, pues ya no era necesaria). De hecho, el problema no era cómo ganar, sino cómo maximizar el placer de unos fondos limitados).
Tricky...
Me voy volando.
¿No puedes aplicar algo de lógica a esa afirmación también?
La lógica se ha hecho hace mucho tiempo, ojalá alguien tuviera el cerebro para entenderlo.
En realidad, es teóricamente posible ganar en orljanka sin martingala y depósito infinito, pero, realmente, sólo en el límite. Lo he conseguido (sobre el papel, claro), pero la cantidad de ganancias no merece la pena)).
ZZY Hace 5 años se resolvió como un problema auxiliar. Ahora la tecnología se ha perdido, pues ya no era necesaria). De hecho, la tarea no era cómo ganar, sino cómo maximizar el placer de unos fondos limitados).
Bueno, ¿hasta cuándo se puede organizar la repetición de este payaso?