Encontrar la relación natural de las monedas - página 2
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¿Quizás alguien lo sepa y arda en deseos de compartir el método de cálculo del sintético perfecto?
¿Suma?
((C) Operación Y).
Bueno, lo sé.
Sólo es cuestión de la suma, ¿no?
Si alguien sabe tal cosa, y tiene "ganas" de darlo gratis, no es más que un tonto. Y si es un tonto, no tiene tal cosa y no puede tenerla.
Así que sólo queda la cuestión de la cantidad de dinero para la cosa.
Estás en el mundo financiero. Aquí nada es gratis (a excepción de Metatrader-4 y sus cotizaciones).
Y como el pseudoprofeta Warren Buffett anunciaba ampliamente el dicho de los jugadores de póker:
Hay un proverbio de póquer entre los banqueros desde 1979.
"Si después de 30 minutos de juego no sabes quién es el tonto del partido, tú eres el tonto".
"Como se dice en el póquer, 'si llevas 30 minutos en la partida y no sabes quién es el chivo expiatorio',
eres el chivo expiatorio".
Warren E. Buffet, presidente de Berkshire Hathaway, en el informe anual de la empresa.
http://quoteinvestigator.com/2011/07/09/poker-patsy/
Si te refieres al arbitraje, por ejemplo, EURUSD / GBPUSD vs EURGBP, entonces no hay ningún canal allí, no hay nada para ganar dinero :)
Aun así, quería saber más sobre las variantes de estacionariedad, en la medida de lo posible, digamos que el sintético tiene unas grandes desviaciones, lo principal es que vuelva a la zona neutra durante un determinado periodo, intentaré encontrar una imagen adecuada
Además, sí, la correlación cambia, pero ... cambia según el principio en algún lugar de las pérdidas y en algún lugar de las ganancias, es decir, si se elige el conjunto correcto, el crecimiento de uno será aproximadamente compensado por el otro
El sintético no debe ser neutral para el mercado, sino que debe tener algunas desviaciones de la posición neutral, y tanto como para que le resulte rentable.
Aun así, quería saber más sobre las variantes de estacionariedad, en la medida de lo posible, digamos que el sintético tiene unas grandes desviaciones, lo principal es que vuelva a la zona neutra durante un determinado periodo, intentaré encontrar una imagen adecuada
Además, sí, la correlación cambia, pero ... cambia según el principio en algún lugar de las pérdidas y en algún lugar de las ganancias, es decir, si se elige el conjunto correcto, el crecimiento de uno será aproximadamente compensado por el otro
Entonces, ¿quieres un sintético que camine SOLO en un canal (aunque se expanda)?
la distribución de precios puede tener colas, pero lo principal es que tiene que tener forma de campana y ser relativamente estrecha, es decir, tiene que tener una zona de valores medios en alguna parte
Idealmente, también podrá elegir el ángulo de inclinación de la regresión, a lo largo de la cual se ejecuta, pero eso es de importancia secundaria
En resumen, me interesa saber cómo se selecciona una cartera para las estrategias Buy & Hold, comprar y mantener, qué características se optimizan y cómo acelerar la enumeración de posibles carteras
Sí, y entiendo que no voy a conseguir un canal perfecto, no estoy loco :)
dejar que la distribución de precios tenga colas, pero lo principal es que tenga forma de campana y sea relativamente estrecha
Idealmente, quiero poder elegir el ángulo de inclinación de la regresión, a lo largo de la cual va, pero eso es de importancia secundaria.
En resumen, me interesa saber cómo se selecciona una cartera para las estrategias Buy & Hold, comprar y mantener, qué características se optimizan y cómo acelerar la enumeración de posibles carteras
la serie seguirá siendo no estacionaria.
Intenta un problema de optimización - te escribí. Selección de carteras, función objetivo máxima o mínima, restricciones.
Sí, y entiendo que no voy a conseguir un canal perfecto, no estoy loco :)
La distribución de precios puede tener colas, pero lo principal es que tiene que tener forma de campana y ser relativamente estrecha, es decir, tiene que tener una zona de valores medios en alguna parte
Idealmente, también podrá elegir el ángulo de inclinación de la regresión, a lo largo de la cual se ejecuta, pero eso es de importancia secundaria
En resumen, me interesa saber cómo se selecciona una cartera para estrategias como Buy & Hold, comprar y mantener, qué características se optimizan y cómo acelerar la enumeración de posibles carteras
Sí, y me doy cuenta de que no voy a conseguir el canal perfecto, no estoy loco :)
que la distribución de precios tenga colas, pero lo principal es que tenga forma de campana y sea relativamente estrecha
Idealmente, quiero poder elegir el ángulo de inclinación de la regresión, a lo largo de la cual va, pero eso es de importancia secundaria
En resumen, me gustaría saber cómo se selecciona una cartera para estrategias como Buy & Hold, comprar y mantener, qué características se optimizan y cómo acelerar la enumeración de posibles carteras
Prehistoria: en la boda de uno de mis amigos "robé la novia" (durante 20 minutos). No fui yo quien recibió la paliza, sino el testigo (que custodiaba a la novia). El testigo como multa tuvo que beberse un zapato de vodka de un solo trago (es un maestro de la lucha libre).
Nació con bastante éxito, creció, se graduó en una universidad de Kiev, trabajó en una empresa de inversiones - y SABE cómo gestionar esas carteras con una optimización muy complicada y todo tipo de cálculos. Se lo llevaron (lo invitaron) a Suiza, donde ahora se dedica a la banca y las finanzas. El salario normal allí es a partir de 100.000 dólares al año, siempre que se sepa cómo apilar esas carteras.
¿Entiendes lo que estás pidiendo en este foro? La mitad del foro mundial de Wilmott se dedica a resolver este tipo de problemas, y básicamente sólo 5-6 personas allí saben cómo COMPUTAR, una vez que la solución formulaica está más o menos hecha.
Prehistoria: en la boda de uno de mis amigos, "robé la novia" (durante 20 minutos). Estaba embarazada. No me partieron la cara, querían al testigo (que custodiaba a la novia). El testigo como multa tuvo que beberse un zapato de vodka de un solo trago (es un maestro de la lucha libre).
Nació con bastante éxito, creció, se graduó en una universidad de Kiev, trabajó en una empresa de inversiones - y SABE cómo gestionar esas carteras con una optimización muy complicada y todo tipo de cálculos. Se lo llevaron (lo invitaron) a Suiza, donde ahora se dedica a la banca y las finanzas. El salario normal allí es a partir de 100.000 dólares al año, siempre que se sepa cómo apilar esas carteras.
¿Entiendes lo que estás pidiendo en este foro? La mitad del foro mundial de Wilmott se dedica a resolver este tipo de problemas, y básicamente sólo 5-6 personas allí saben cómo computarlo, una vez que la solución de la fórmula está más o menos hecha.
Hay una habilidad especial para entrar en el hilo de alguien y escribir un post de muchísimos bukoffs pero muy poco de nada.
No todo el mundo tiene esta habilidad.
Hay una habilidad especial para entrar en el hilo de alguien y escribir un post con mucho bukoff, pero muy poco de nada.
No todo el mundo tiene esta habilidad.
Hoy es un "día libre" en todos los mercados, querido cosaco. Estoy esperando una respuesta sobre las citas de archivo de Metakvot. Lo necesito para mi creatividad.
Sólo un idiota operaría en estos días hasta el 10 de enero, cuando los bancos están cerrando el cableado del año anterior y las empresas están haciendo solicitudes de repatriación de los beneficios del año anterior y cosas por el estilo, puramente de tipo casual.
Si tú, cosaco, pretendes no entender mis pistas transparentes, y compuestas en estilo artístico, es tu problema biológico de retirada del alcohol del cuerpo después del Año Nuevo. ¿Te pongo un enlace a la canción "Cossack" de Gengis Khan para aclararlo?