Econometría: previsión de modelos en el espacio de los estados - página 3

[Roman Kutemov]

EconModel ,

intente abrir una operación en la dirección del pronóstico.

Abrir y mantener hasta el cambio a la señal opuesta. En un segmento horizontal (previsión) no toque el comercio.

Después de un segmento horizontal, si la señal está hacia el mismo lado se puede rellenar.

Si es en la otra dirección, entonces se volcará

algo así...

[EconModel]

Stells:

EconModel ,

intente abrir una operación en la dirección del pronóstico.

Abrir y mantener hasta el cambio a la señal opuesta. En un segmento horizontal (previsión) no toque el comercio.

Después de un segmento horizontal, si la señal está hacia el mismo lado se puede rellenar.

Si es en la otra dirección, entonces se volcará

así...

En mi respuesta al post de Math se me ocurrió la idea de un error. Si se amplía ese pensamiento.

Lo que cuenta como una predicción. Tengo un "punto" de previsión, es decir, un valor concreto y va acompañado del valor del error de previsión. ¿Qué le parece "previsión puntual - menos error de previsión > último valor" para una previsión (para un largo)?

[Vladimir Gomonov]

EconModel:

En mi respuesta al post de Maths, se me ocurrió una idea sobre el error. Si se amplía ese pensamiento.

Lo que cuenta como una predicción. Tengo una previsión "puntual", es decir, un valor concreto y va acompañado del valor del error de previsión. ¿Qué le parece "previsión puntual - menos error de previsión > último valor" para una previsión (para un largo)?

El jardín de infantes, hombre. No tienes ni idea de las chorradas que dices con la mínima aproximación al comercio práctico... o incluso un probador...

¿Acaso quieres beneficios reales? ¿En qué se diferencia de un probador que comercia con mulas cruzando un par de medias? ¿Sentarse en un banco "más profesoral"?

Debería golpear a tus padres en la cabeza con ese banco....

[EconModel]

MetaDriver:

Eres un juguete para niños, hombre. No tienes ni idea de las gilipolleces que dices al menor acercamiento al comercio práctico... o incluso un probador...

¿Acaso quieres beneficios reales? ¿En qué se diferencia de un probador que comercia con mulas cruzando un par de medias? ¿Sentarse en un banco "más profesoral"?

Debería golpear a tus padres en la cabeza con ese banco....

Como persona más experimentada que yo, podría haber hablado estrictamente del fondo del tema en lugar de decir tonterías.

[anonymous]

EconModel:

¿Debe la verdad estar en el probador?

Con R podría intentar algo, pero el asesor tendría que tomarse un tiempo libre.

Haz un simple backtest como este:

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

No olvides establecer unos costes de transacción realistas :)

Dudo mucho de la idoneidad de su predicción para el comercio.

[EconModel]

anonymous:

Haz un simple backtest como este:

No olvides establecer unos costes de transacción realistas :)

Dudo mucho de la idoneidad de su previsión para el comercio.

Gracias, estoy empezando a aporrear el teclado.

Por cierto, ¿por qué las dudas?

[Vladimir Gomonov]

EconModel:
Como persona más experimentada que yo, podrías expresarte estrictamente sobre la esencia del tema, en lugar de decir tonterías.

Bien, de acuerdo. Me he emocionado, lo siento.

EconModel:

En mi respuesta al post de Maths, se me ocurrió una idea sobre el error. Si se amplía ese pensamiento.

Lo que cuenta como una predicción. Tengo una previsión "puntual", es decir, un valor concreto y va acompañado del valor del error de previsión. ¿Qué le parece "previsión puntual - menos error de previsión > último valor" como previsión (para un largo)?

Dígame, ¿por qué hay que deducir del beneficio el error de previsión? Al fin y al cabo, se deducirá de ahí, según este esquema, dónde más. El error en la previsión puede ser tanto negativo como positivo, ¿no?

Si tiene algún valor real (este error tuyo tan inteligentemente calculado), entonces obviamente debería estar en relación multiplicativa con la predicción de la dirección de la transacción, y no aditiva.

No quiero darte la respuesta correcta, espero que lo pienses bien.

[anonymous]

EconModel:

Por cierto, ¿por qué la duda?

Las desviaciones del precio real con respecto al previsto son muy pequeñas.

[EconModel]

MetaDriver:
Bien, de acuerdo. Estoy emocionado, lo siento.

Dígame, ¿por qué un error de predicción se deduce del beneficio? Porque de ahí se va a deducir, en ese esquema, ¿de dónde más se iba a deducir? El error de previsión puede ser tanto negativo como positivo, ¿no?

Si tiene algún valor real (este error tuyo tan inteligentemente calculado), entonces obviamente debería estar en relación multiplicativa con la predicción de la dirección de la transacción, y no aditiva.

No quiero darte la respuesta correcta, espero que lo pienses bien.

Espera, voy a hacer el recuento de anónimos a ver si se aclara.

[EconModel]

anonymous:
Desviaciones demasiado pequeñas del precio real con respecto al precio previsto.

Hasta 20 pips. Hay que comparar, creo, con la longitud de la barra. Mda.... En H1 cambio de precio más de 20 pips....

Bien. Me tomaré un tiempo de descanso por ahora.