Para los que están convencidos de que todos los EA con un martín salen perdiendo. - página 52

 
granit77:
Me preguntaba si era posible ir por un camino ligeramente diferente. Dos sistemas de contra-tendencia establecidos en instrumentos correlacionados negativamente colocan posiciones opuestas, cubriéndose mutuamente porque sus tendencias se reflejan. Nos permite esperar que los riesgos sean menores en comparación con un sistema de contrapartida único.
También está la cuestión de la optimización, que es un requisito previo para un sistema con riesgo reducido.

¿Cómo es eso? Si es un espejo, no hay cobertura durante las entradas en contra de la tendencia. En el caso de una evolución de la tendencia, sólo se reflejan las detracciones crecientes.
 
khorosh:
Independientemente de que haya o no correlación entre los instrumentos, si la reducción máxima de un Asesor Experto se produce en diferentes períodos de tiempo, la reducción máxima total no será mucho mayor que la reducción máxima de uno de ellos. Esto puede dar lugar a un beneficio en el factor de recuperación. Me parece que la optimización no debería depender de la otra por el mejor factor de recuperación.

Esto no reducirá el drawdown, sino que lo aumentará, ya que casi todo el tiempo el beneficio es deficitario, ¡hasta que finalmente alcance el beneficio suficiente para justificar el riesgo!

Y el margen necesario para 2 martinetes casi se duplicará.

 
Mathemat:
¡Yura, hola! Hace tiempo que no te veo por aquí...

Lesha, ¡hola! He estado leyendo el foro más a menudo en los últimos dos años...

 
borilunad:

Esto no reducirá el drawdown, sino que lo aumentará, ya que casi todo el tiempo el beneficio es deficitario, ¡hasta que finalmente alcance el beneficio suficiente para justificar el riesgo!

¡Y el margen requerido para 2 martinetes casi se duplicará!

El hecho de que la mayoría de las veces el beneficio sea negativo no es importante. Lo importante es que si la reducción máxima de cada instrumento se produce en momentos diferentes, la reducción total de ambos instrumentos será menor que la suma de las reducciones de los instrumentos individuales. Por lo tanto, el factor de recuperación total será mayor que los factores de recuperación de los instrumentos individuales. El margen es el mismo que si los 2 EAs estuvieran funcionando en cuentas diferentes.

No se niega a trabajar usando múltiples EAs, razonando que necesita más márgenes para múltiples EAs. Más margen, pero más beneficio.

 

khorosh:
То что большая часть времени профит в минусе неважно. Важно то, что если максимальные просадки на каждом инструменте возникают в разное время, то суммарная просадка по обоим инструментам будет меньше суммы просадок по отдельным инструментам. В связи с этим суммарный фактор восстановления будет больше чем факторы восстановления для отдельных инструментов. Моржи столько же, как и в случае, если бы эти 2 советника работали на разных счетах.

No te niegas a trabajar usando varios EAs, razonando que necesitas más morge para varios.

No estoy de acuerdo, y me gustaría que lo comprobaran y se aseguraran de que se necesita el doble de depósito.

Respondo a la adenda de la misma manera, ¡compruébalo! ¡Siempre tengo un EA en Real y la siguiente versión se perfecciona en Demo! ¡No veo ningún sentido en mantener dos en el Real! ¡Prefiero tener uno!

 
borilunad:
No estoy de acuerdo, ¡y me gustaría que lo comprobaras y te aseguraras de que necesitas el doble de depo!
Tanto si se trata de una cuenta como de dos, se necesitan dos depósitos. No hay diferencia 1+1=2.
 
No son nuestros EAs los que pierden, es nuestro querido terminal. Debería figurar (la terminal) en todos los libros de récords como el proyecto más rentable del mundo, después de la imprenta de la Reserva Federal.
 
borilunad:

No estoy de acuerdo, y me gustaría que lo comprobaran y se aseguraran de que se necesita el doble de depósito.

Respondo a la adenda de la misma manera, ¡compruébalo! ¡ Siempre tengo un EA en Real y la siguiente versión se perfecciona en Demo! ¡No veo ningún sentido en mantener dos en el Real! ¡Prefiero tener uno!

Y para nada. Si no está familiarizado con conceptos como la diversificación del riesgo y la negociación de carteras, le aconsejo que se familiarice y lo asuma.
 
Cuando varios EAs con diferentes algoritmos y en diferentes instrumentos trabajan en la misma cuenta, el beneficio total es igual a la suma de los beneficios, y la reducción máxima total se define como la media geométrica de las reducciones de los EAs individuales. El resultado es la mejora del factor de recuperación.
 
khorosh:
Y para nada. Conoce los conceptos de diversificación del riesgo y de negociación de carteras. Te aconsejo que te familiarices con ella y la asumas.
Por ahora me las arreglo con mi cartera, ¡no necesitaré una cartera pronto! ;))
Razón de la queja: