Los resultados de las pruebas de mi EA: ¿cuál es la trampa y la ilusión? - página 5
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Por la tarde. Utilizo órdenes de stop pendientes.
El principal problema es que el probador no tiene en cuenta el deslizamiento. Tenga en cuenta que si una orden en el probador cae en un Gap - todavía activará un beneficio si el TP no cae en el gap. En realidad, habrá deslizamientos.
El segundo problema - el problema de la generación de garrapatas, que tiene poco que ver con el mercado y su microstop menudo mancha en la pérdida - descrito anteriormente sobre el mismo.
Pero sin embargo, pruebe el sistema con el lote fijo 0,1 - por la recompensa esperada será posible decir con mayor precisión - si funciona o no.
En el Probador de Estrategias los sistemas de ruptura con microstops suelen mostrar grandes resultados. Verdadero.... algunos sistemas no funcionan mucho peor que en el probador))))))))))) En el modus operandi hay que mirar.
Estas CTs estarían fuertemente interconectadas entre sí... Es poco probable que esto funcione.
El principal problema es que el probador no tiene en cuenta el deslizamiento. Tenga en cuenta que si una orden en el probador cae en un Gap - todavía activará un beneficio si el TP no cae en el gap. En realidad, habrá deslizamientos.
El segundo problema - el problema de la generación de garrapatas, que tiene poco que ver con el mercado y su microstop menudo mancha en la pérdida - descrito anteriormente sobre el mismo.
Pero sin embargo, pruebe el sistema con el lote fijo 0,1 - por la recompensa esperada será posible decir con mayor precisión - si funciona o no.
En el probador, los sistemas de ruptura con un microstop suelen mostrar grandes resultados.
El deslizamiento es la ejecución de la orden según las órdenes que están en el paquete en ese momento. Con un MO elevado y la liquidez del mercado, el deslizamiento se convierte en algo secundario. Tampoco hay que luchar contra el modo de generación de garrapatas; sólo hay que saber cómo funciona y evitar sus trampas.
La razón principal del fracaso es lo que se llama la palabra "ajuste", porque el probador, muy efectivamente nos permite ajustar nuestro modelo, aka TS, al mercado.
El deslizamiento es la ejecución de una orden sobre una orden que está actualmente en la copa. Con un MO elevado y la liquidez del mercado, el deslizamiento se convierte en un factor secundario. Tampoco hay que luchar contra el modo de generación de garrapatas; sólo hay que saber cómo funciona y evitar sus trampas.
La razón principal del fracaso es lo que se llama la palabra "ajuste", porque el probador nos permite muy eficazmente ajustar nuestro modelo, alias TS, al mercado.
De todos modos, el deslizamiento en el sistema real es menor que el m.o. del sistema. Y si la mo es pequeña - entonces kaput. Estoy de acuerdo, si la dispersión no es microscópica - entonces el generador de garrapatas no afecta al resultado.
El ajuste, por supuesto, puede tener un lugar. Aunque, creo que el Aspirante no tiene mucho que fingir - sólo se abre paso entre los que tienen con un microstop.
El hecho de que el sistema tenga una señal de entrada y una señal de salida, en realidad son dos sistemas completos que dan una señal de entrada.
Sí, es una señal, pero no es necesariamente la base de un sistema independiente. La señal puede ser un presagio de un aumento del riesgo, en lugar de un ingreso en la dirección opuesta. Cuando entramos, teníamos un determinado valor potencial de rentabilidad/riesgo que nos convenía. Otra señal podría mostrar que los ingresos han cambiado, o el riesgo ha cambiado, o ambos. En este último caso, se puede construir un sistema independiente basado en la segunda señal y, si su rentabilidad/riesgo nos conviene (teniendo en cuenta los gastos generales), se puede negociar por separado. En el primer y segundo caso sólo son señales de salida. Por ejemplo, la señal mostraba un fuerte aumento de la volatilidad, lo que cambiaba los riesgos y el valor actual de beneficio/riesgo ya no nos satisface. Salir.
Tiempo, arrastre, tp - esto es una mierda. Si un ST de confianza da señales de entrada, ¿qué le impide dar señales de salida?
El TS está obligado a dar señales tanto de entrada como de salida.
El hecho de que el sistema tenga una señal de entrada y una señal de salida, es en realidad dos sistemas completos que dan una señal de entrada.
¡¡No!!
Sospecho que sólo está considerando estrategias inversas, es decir, OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> etc.
Pero esto es fundamentalmente erróneo. Porque ambas señales CloseBuy != OpenSell y CloseSell != OpenBuy --- estas señales no son equivalentes (la equivalencia de señales no es una regla, sino una excepción a la regla)
El sistema debe constar de dos subsistemas cerrados OpenBuy --> CloseBuy y OpenSell --> CloseSell
El TS está obligado a dar señales de entrada y salida.
No, no está obligado a salir.
No, no tienes que salir.
Bueno, eso depende de cómo se exprese. Para mí, es obligatorio.
Bueno, eso depende de cómo se defina la tarea. Para mí, es obligatorio.
Eso es diferente.