Estadísticas, optimización y "moneda de la suerte" .... - página 6
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Una pequeña corrección a .... Pregunta del hilo: significado de las estadísticas y valor de la optimización del TS en el trading. Cuestiono el absolutismo de los datos estadísticos obtenidos para determinar la robustez de la ST, porque he intentado demostrar que se pueden obtener "buenas" estadísticas de cualquier manera para cualquier "idea de comercio" cuando se aumentan los parámetros a cambiar.
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La cuestión es que no se pueden obtener "buenas" estadísticas en el RNG. Como ejemplo sencillo, tome cualquier estrategia. Póngalo en el optimizador y comience a recorrer secuencialmente los parámetros. Comienza a medir el rendimiento total de cada resultado. Si la estrategia es apta, dará un positivo en la mitad de su espacio de parámetros y un negativo en la otra mitad. Pero el resultado total será cero, lo que significa que no se puede negociar. Pero si la estrategia funciona, incluso en un gran espacio de parámetros, podemos encontrar agrupaciones estables que desplazarán el resultado global hacia la zona positiva. Podemos ir más allá y construir, por ejemplo, pruebas de estabilidad de sombras de nubes multidimensionales (un paso adelante en el concepto propuesto por Robert Pardo). Y en este caso se observan interesantes efectos atípicos de cualquier RNG.
La cuestión es que no se pueden obtener "buenas" estadísticas utilizando LFG. Como ejemplo sencillo, tome cualquier estrategia. Póngalo en el optimizador y comience a buscar posteriormente a través de los parámetros. Comienza a medir el rendimiento total de cada resultado. Si la estrategia es apta, dará un positivo en la mitad de su espacio de parámetros y un negativo en la otra mitad. Pero el resultado total será cero, lo que significa que no se puede negociar. Pero si la estrategia funciona, incluso en un gran espacio de parámetros, podemos encontrar agrupaciones estables que desplazarán el resultado global hacia la zona positiva. Podemos ir más allá y construir, por ejemplo, pruebas de estabilidad de sombras de nubes multidimensionales (un paso adelante en el concepto propuesto por Robert Pardo). Y en este caso se observan interesantes efectos atípicos de cualquier RNG.
para continuar con lo que he dicho:
y el primer Asesor Experto que encontré en el mercado:
el experimento no es limpio, optimizando el equilibrio máximo, sólo se miró que por la búsqueda secuencial de tres millones de combinaciones)
Pero está claro en el gráfico superior que el Asesor Experto no se preocupa realmente por las combinaciones de parámetros, los resultados positivos son establemente mucho más altos que los negativos incluso al principio de la optimización, lo que no se puede decir de la segunda estrategia.
para continuar con lo que se ha dicho:
y el primer Asesor Experto que encontré en el mercado:
el experimento no es limpio, optimizando el equilibrio máximo, sólo se miró que por la búsqueda secuencial de tres millones de combinaciones)
Pero se puede ver en la imagen superior que el Asesor Experto no se preocupa realmente por las combinaciones de parámetros, los resultados positivos son constantemente mucho más altos que los negativos, incluso al principio de la optimización, lo que no se puede decir de la segunda estrategia.
Por mi parte, puedo añadir que si el optimizador se maneja con habilidad (es el optimizador), podemos encontrar fácilmente cualquier Asesor Experto cuyo código fuente no esté disponible y cuyos forwards no lo estén (por ejemplo, todos los EAs de Market).
Fuera de tema otra vez =(
El iniciador del tema preguntó si es posible ganar dinero con una moneda... Y todo se reduce a estadísticas...
Las estadísticas de FOREX (!) son el pasado. No existe ni existirá nunca. ¿Por qué necesitas estadísticas? Pruébalo en el mundo real.
Fuera de tema otra vez =(
El iniciador del tema preguntó si es posible ganar dinero con una moneda... Y todo se redujo a estadísticas...
Las estadísticas de FOREX (!) son el pasado. No existe ni existirá nunca. ¿Por qué necesitas estadísticas? Pruébalo en el mundo real.
La cuestión es que no se pueden obtener "buenas" estadísticas en el GCF. Como ejemplo sencillo, tome cualquier estrategia. Póngalo en el optimizador y empiece a trabajar consecutivamente con los parámetros. Comienza a medir el rendimiento total de cada resultado. Si la estrategia es apta, dará un positivo en la mitad de su espacio de parámetros y un negativo en la otra mitad. Pero el resultado total será cero, lo que significa que no se puede negociar. Pero si la estrategia funciona, incluso en un gran espacio de parámetros habrá grupos estables que desplazarán el resultado global hacia la zona positiva. .....
Tome cualquier estrategia y comience a recorrer los parámetros uno por uno. Si no estamos satisfechos con el beneficio total de cada resultado, empezamos a añadir nuevos parámetros. ¿No es kasher? ¿Por qué no? Si inicialmente tomamos una estrategia y empezamos a optimizarla, es porque no confiamos del todo en su "bondad" inicial. Si se necesitan parámetros adicionales para mejorarla, entonces metodológicamente nada prohíbe añadir estos parámetros. Así que podemos conseguir una estrategia que utilice un montón de parámetros diferentes, que nos dará cualquier resultado positivo en la primera mitad, en la segunda mitad, e incluso en la tercera mitad....:)...... Como resultado, obtenemos un ajuste simple (o de lo contrario, tenemos que afirmar que hemos descubierto la "Fórmula Universal del Mercado", coloquialmentellamada el "grial"....).
Es decir, por fin te has dado cuenta de la inutilidad de encontrar un patrón comercializable.... :)
Sin bromas: hay una idea generalmente aceptada, que se discute en diversos foros, se habla de ella en conferencias para jóvenes comerciantes, se escriben libros, se aplica en actividades prácticas, y todo eso....... Es decir, se cree que todo comerciante competente debe utilizar esta idea, y lo más interesante es que esta idea es realmente muy popular... He tratado de construir algún tipo de construcción lógica que cuestione esta idea. No intento vender nada, ni busco apoyo para solucionar ningún problema... :) Me interesan los mismos argumentos lógicos de los partidarios de esta idea en su defensa. Por desgracia, aparte de la indignación casi religiosa, hay muy pocas pruebas constructivas (y si las hay, hay muchísimas incoherencias lógicas...). Resulta que la aplicación de una idea no se basa en su comprensión sino en su "aceptación general"...
Puede sonar categórico, pero todo lo que dicen en las conferencias y los libros es un auténtico disparate. No niego que alguna vez pueda traer beneficios, pero los mercados cambian, a veces de forma invisible, pero bastante notable para tal o cual estrategia. Sin entrar en demasiados detalles sobre lo que ocurre con una idea de negociación cuando se hace pública, se podría decir que el mercado, a medida que aumenta el número de participantes vinculados a un patrón concreto, simplemente tritura esas áreas de ineficiencia, convirtiéndolas literalmente en ruido informativo. Cualquiera que quiera ganar dinero en el mercado durante algún tiempo tiene que mantener sus descubrimientos en secreto. Por lo tanto, cualquiera que utilice las ideas "generalmente aceptadas" se está engañando a sí mismo, no entiende lo que realmente sucede, o está filtrando. O engaña Y filtra. O para causar una buena impresión a los demás finge que todo va bien (¡por supuesto, el sistema generalmente aceptado, los clásicos!) - Hay que evitarlos a la legua.
Puede sonar categórico, pero todo lo que dicen en conferencias y libros es una mierda. No niego que en un momento dado pudiera ser rentable, pero los mercados cambian, a veces de forma invisible, pero de forma bastante notable para una u otra estrategia. Sin entrar en demasiados detalles sobre lo que ocurre con una idea de negociación cuando se hace pública, se podría decir que el mercado, a medida que aumenta el número de participantes vinculados a un patrón concreto, simplemente tritura esas áreas de ineficiencia, convirtiéndolas literalmente en ruido informativo. Cualquiera que quiera ganar dinero en el mercado durante algún tiempo tiene que mantener sus descubrimientos en secreto. Por lo tanto, cualquiera que utilice las ideas "generalmente aceptadas" se está engañando a sí mismo, no entiende lo que realmente sucede, o está filtrando. O engaña Y filtra. O para causar una buena impresión a los demás finge que todo va bien (¡por supuesto, el sistema generalmente aceptado, los clásicos!) - Hay que evitarlos a la legua.
Es bueno que MT tenga un probador, y que cualquier chorrada pueda comprobar rápidamente si funciona o no.
Es bueno que MT tenga un probador, y que se pueda comprobar rápidamente si cualquier chorrada funciona o no.
Dicho esto, el tema de las pruebas se evita sorprendentemente de forma persistente en los libros a la "así es como se gana dinero en el mercado").