Fórmula de mercado. - página 8
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Es sólo la forma en que lo hice.
Y el valor de 20 bares, es uno de los indicadores para que el probador se ajuste.
Reshettes - 3 indicadores, 7 variables de ajuste - por ejemplo.
El efecto no es grande si se pretende minimizar la parada.
Matemáticamente, "existe una memoria" corresponde a la afirmación "existe una ecuación de diferencia (no necesariamente lineal) que describe la dependencia de la expectativa de los precios en un momento dado con respecto a los anteriores". Y, teóricamente, esta ecuación puede adivinarse "calculada" a partir de consideraciones generales sobre la naturaleza del comportamiento del mercado en esos momentos (es decir, construyendo un modelo matemático del sistema).
20 bar(en el futuro), RSI, y EMA.
Y adecuado.
Eso es, si tal ecuación existe, no es necesariamente lineal y estacionaria. Y es posible que una ecuación sea sustituida con el tiempo por otro nivel y así hasta el infinito. Así que "calcular" una ecuación de este tipo no será mejor que adivinar el próximo lanzamiento de una moneda, pero requerirá órdenes de magnitud más de recursos intelectuales y tiempo.
No es que nadie haya sugerido calcularlo))) El iniciador del tema preguntó que si hay uno. Constante, sin cambios en el tiempo. En base a esto, las respuestas son
Pero probablemente sea más bonito tomar un valor de 100 barras.
Y como prueba debería obtener beneficios en todas partes, independientemente de
la profundidad de la visión. Ajustado.
Y luego probó de 1 a 100 barras en el pronóstico.
Eso es, si tal ecuación existe, no es necesariamente lineal y estacionaria. Y es posible que una ecuación sea sustituida con el tiempo por otro nivel y así hasta el infinito. Así que "calcular" una ecuación de este tipo no será mejor que adivinar el próximo lanzamiento de una moneda, pero requerirá órdenes de magnitud más de recursos intelectuales y tiempo.
en cualquier caso, cualquier TS es una predicción probabilística de futuros incrementos de precios. Es un modelo de mercado local. El MY de la TS es el MY de los incrementos de precios reales durante el periodo de previsión. Y la varianza en consecuencia. Por eso, todos los que construyen sistemas manejan esas fórmulas del mercado local.
P.D. la señal de entrada es el momento en que la MO/dispersión de la previsión es lo suficientemente grande, y la salida (incluyendo el stop) es cuando este valor se reduce por debajo de un determinado valor (no necesariamente 0) o la previsión posterior ya es desconocida
Muchas previsiones (trayectorias de precios) se reducen a una previsión probabilística. Puede dibujar la distribución del precio después de un cierto período de tiempo, lo que significa que puede obtener una expectativa matemática positiva. Pero esto es sólo si el proceso de fijación de precios no es markoviano, es decir, tiene memoria.
Un proceso markoviano es un proceso aleatorio cuya evolución tras un valor cualquiera del parámetro temporal t no depende de la evolución anterior a t, siempre que el valor del proceso en ese momento sea fijo ("futuro" del proceso no depende del "pasado" cuando se conoce el "presente"; otra interpretación (Wentzel): el "futuro" del proceso depende del "pasado" sólo a través del "presente").
Si el proceso es markoviano, entonces su distribución será siempre con mo=0 y cambiará en cada paso junto con el precio. Es decir, la mejor predicción será el precio actual para cualquier número de pasos adelante. Es decir, recibirá una martingala en la que no podrá obtener beneficios.
El proceso de cambio de precios no es inteligente, por lo que su fórmula es un grial)) Aunque, no significa que todas las operaciones deban estar en el plus, porque hay varianza de distribución de precios futuros. La varianza es lo que significará el error en la predicción. Pero conociendo la Mo y la varianza en un momento dado se puede operar cuando la Mo es lo suficientemente grande y la varianza es pequeña. Es decir, maximizar el funcional de mo/dispersión.
Lo importante en esta interpretación es también la profundidad de la memoria. Y lo rápido que cambia el pronóstico. Depende de ello, de cuánto tiempo en el futuro para predecir (cuánto tiempo para mantener una posición).
El sistema de negociación sería sencillo: entrar cuando mo/dispersión>X y mantener una posición hasta que mo/dispersión>0. Es decir, si la previsión ha cambiado y mo es menor que cero, entonces salir :)
Hay un claro vacío metodológico en su descripción. Debe comenzar con una descripción verbal significativa, no con una descripción matemática. En este caso el cuadro es el siguiente.
Tenemos un cociente, cualquiera, una desventaja, un intercambio, no importa.
En el cociente hay un componente determinista, que refleja la inercia de los procesos de producción y los servicios.
Alrededor de este componente determinista hay un proceso aleatorio, no gaussiano, que refleja diferentes casos en la producción.
Algunos cocientes tienen un componente cíclico determinista, que refleja el hecho de que "las patatas crecen en verano y no crecen en invierno".
Alrededor del componente cíclico determinista hay un proceso no gaussiano que refleja la aleatoriedad climática
Hay un componente aleatorio gaussiano en el cociente, que refleja la opinión de la multitud en la fijación de precios en el proceso de oferta-demanda.
Todo esto se puede modelar pero no es una imagen completa, porque hay Bernanke, tsunami ... que producen choques y en estos puntos nuestros componentes deterministas que tienen una forma analítica se convierten en no aptos para la predicción. La razón es la siguiente: tras un choque, hay dos posibles vías de desarrollo: volver a la trayectoria inicial y establecer una nueva trayectoria, y no podemos predecir esta elección. Hay que esperar a una nueva muestra para recalcular el modelo.
Pero incluso esto no es el cuadro completo. Dentro de la economía hay acumulaciones invisibles en nuestros componentes deterministas y hay puntos de ruptura, cuya ocurrencia sólo puede conocerse teniendo algún historial. En retrospectiva podemos ver que todas nuestras hermosas curvas analíticas y modelos de procesos estocásticos vuelan en pedazos y hay que calcular nuevos parámetros de este modelo verbal descrito.
Hay un claro vacío metodológico en su descripción. Debe comenzar con una descripción verbal significativa, no con una descripción matemática. En este caso el cuadro es el siguiente.
Tenemos una cita, cualquiera, una discapacidad, un intercambio, no importa.
El cociente tiene un componente determinista, que refleja la inercia de los procesos de producción y prestación de servicios.
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