Fenómenos del mercado - página 24
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no es tan sencillo. Te recuerdo el post de Alexei:
Avals, sí te tomas tu tiempo para sacar conclusiones...
Farnsworth, de acuerdo, no lo haré :), pero por qué te preguntas:
"Una vez más voy a señalar, no sé los colegas, pero cuando se toma dentro de los incrementos de RMS dio una tendencia - me sorprendió mucho. "
¿Si tienes esos anchos de banda en la matriz del primer post? ¿O ya no se trata de esa matriz?
Farnsworth, de acuerdo, no lo haré :), pero por qué te sorprendes:
"Una vez más voy a señalar, no sé los colegas, pero cuando se toma dentro de los incrementos de RMS dio una tendencia - me sorprendió mucho. "
¿Si tienes esos anchos de banda en la matriz del primer post? ¿O ya no se trata de esa matriz?
No es así, son métodos diferentes. El propósito que escribí, - encontrar modelos y lógica estocástica para la transición entre estados con aplicaciones prácticas. "Estoy iterando", y, diablos, ni siquiera he empezado por el principio :o) Y como base - para encontrar estos "patrones"
En un post anterior más tarde añadí: "lo que escribió Alexey - lo confirmo completamente". Así es.
¿De dónde vienen los patrones/dependencias? Toman un marco temporal y ponen algunos de los incrementos en una pila y otros en otra dependiendo del valor. Y unos pocos puntos o un desplazamiento del punto de referencia pueden cambiar la composición de estos "procesos". ¿De dónde sale la lógica comercial con semejante desglose? Nos referiremos a 20 puntos en m15 a omega, pero si tuviéramos 21 puntos sería diferente - es alfa :) ¿De dónde ha salido esa matriz de división de los retornados? ¿Cómo podría haber resultado diferente incluso a un paseo aleatorio, ya que la matriz muestra que un "proceso" obtendrá más retornos negativos y el otro más positivos? Por supuesto, un proceso obtendrá más retornos negativos y el otro obtendrá más retornos positivos...
Los argumentos son comprensibles, pero aquí veo un tema para "reflexionar". Existe un proceso en el mercado, de autoría de los reguladores, que en principio se podría intentar aislar de esta manera, o más bien de una manera similar pero más compleja. Es más característico del nais que del intercambiador. Hay pocas dudas de que está definitivamente ahí, a veces es muy claramente visible, es legítima y es descrita por los propios participantes. Eso es lo que pienso.
Pero sí, 20 o 21 pips no es importante.
La correlación de estos procesos aún no se ha estudiado. Además, no lo he mirado a propósito. La razón principal es que "elegí" de la serie sólo los recuentos que entraban en la clasificación. Los agujeros que aparecen fueron simplemente ignorados. Es decir, según la concepción original, hay una tendencia determinista, con una estructura más compleja que una simple línea, pero es determinista. Y este proceso de "tendencia" es interrumpido (exactamente interrumpido o destruido) por otro "proceso asesino" más complejo (rabos, orejas, lo que sea que sobresalga). Es importante señalar que no es la tendencia la que se mezcla con el ruido, sino que compiten dos procesos muy complejos, uno creativo y otro destructivo.
¿Para qué? - Casi fácil :o) Se puede predecir el "proceso de arrastre" con la suficiente precisión (dentro de unos límites razonables), y luego, por ejemplo, mediante el método de Montecarlo, estimar la destrucción futura, así como estimar los niveles más probables de acumulación de precios tras el "crash".
Y creo que en este proceso interminable de creación y destrucción de tendencias debe haber estos mismos "patrones estocásticos". Se trata de diferentes ángulos, y este es otro enfoque. Pero la filosofía cambia un poco, resulta que hay una tendencia, está predeterminada por la propia naturaleza de la empresa, sociedad, país, lo que sea. Es uno, es decir, no hay toros y osos. Pero hay condiciones ambientales en las que esta tendencia no puede existir en condiciones ideales, y la propia sociedad puede destruirla (la tendencia). Pero todo esto es letra, no hagas caso.
En principio todo es correcto, no es la única forma de filtrar.
PD IMPORTANTE: No pude filtrar este proceso en términos de DSP, ¡¡¡no pude hacerlo en absoluto!!! Pero este método primitivo dio resultados. Creo que esto debería funcionar bien aquí, cualquier cosa que implique el prefijo "multi".
El próximo domingo intentaré evaluar las diferentes características de estos procesos particulares.
El CAC, en mi opinión, no es capaz de mostrar nada allí. Está demasiado lejos de la gente, es decir, del público que comercia.
No sé, no me gusta el concepto de existencia de dos procesos - "tendencia" y "asesino". No he conseguido encontrar su confirmación. Probablemente busqué mal.
Los argumentos son comprensibles, pero aquí veo un tema para "reflexionar". Existe un proceso en el mercado, de autoría de los reguladores, que en principio se podría intentar aislar de esta manera, o más bien de una manera similar pero más compleja. Es más característico del nais que del intercambiador. Hay pocas dudas de que está definitivamente ahí, a veces es muy claramente visible, es legítima y es descrita por los propios participantes. Eso es lo que pienso.
Pero sí, 20 o 21 pips no es importante.
No entiendes el argumento. Hay que verlo en términos de un modelo de sistema estocástico con una estructura aleatoria. Esta lógica no implica tales conclusiones "20 pips en m15 se consideraría un omega, pero si fuera 21", no, no, esto es un sistema completamente, completamente diferente y una lógica diferente de la construcción de un modelo del proceso y el comercio en consecuencia . Por lo visto, hay que tener una idea de la teoría en sí, o elaborarla. Intentaré corregirlo (si es posible).
Y el hecho de que no todo esté claro (y desde un punto de vista comercial) no es tan importante en este momento.
Acercándose poco a poco a los modelos, y al fenómeno. Así, los modelos estocásticos con una estructura aleatoria presuponen, por supuesto, los propios modelos y una descripción de la transición entre ellos (es decir, alguna lógica probabilística de interceptación de un proceso por otro, que estos modelos generan). Podemos decir que la PA está descrita por 100 ecuaciones diferenciales de Ito, y entonces hay una cuestión de identificación de los modelos, - qué funciones, qué sesgos, qué coeficientes de difusión para cada uno, cuál es el vector de probabilidad inicial de los estados de los sistemas, en general - no es una tarea trivial.
Así que he inventado una transformación que descompone cualquier serie temporal inicial en dos subprocesos. No he visto nada parecido antes, pero quizá sea uno de los casos particulares de representación canónica de funciones aleatorias. Quién sabe, no soy un matemático profesional. Lo esencial es "tamizar" a través de una cuadrícula. Pero no importa, no voy a exponer las matemáticas todavía, tengo que ocuparme de las ideas y el concepto. Lo importante es que después de la transformación obtenemos sólo dos procesos, estos procesos son lineales pero tienen una estructura más complicada.
Proceso aleatorio. El proceso se ajusta en sus características a los incrementos de M15
Tras la transformación obtenemos:
Para un proceso aleatorio, los coeficientes b(alfa) y b(omega) en los modelos, serán modulares, la diferencia de longitudes respectivamente mostrará el predominio de una u otra dinámica, y para un proceso aleatorio la estructura interna de los procesos separados será cercana a la línea. Todavía quedan algunas cuestiones teóricas y el desarrollo de mejores algoritmos, pero eso es una historia aparte.
Por cierto, otra afirmación indirecta (en el sentido de que aún no está estrictamente probada) es que el proceso citado no es aleatorio, ya que las características de descomposición son diferentes a las de los BPs aleatorios (bueno... aún no está estrictamente todo ahí).
Por tanto, queda la cuestión de las probabilidades de transición entre estados (procesos). Si estas transiciones pueden considerarse "markovianas", entonces mediante la fórmula de Kolmogorov-Chempen será posible obtener las probabilidades de los estados del sistema en un horizonte determinado en el futuro.
Sobre el fenómeno más genial (esto no es sólo una rama de los fenómenos listos, como si la investigación está permitida o no...). Así que aquí estoy seguro de que hay"patrones estocásticos" (el AT no tiene nada que ver), una certeza muy fuerte, espero que se confirme. Es posible que me equivoque y entonces, ya siento, da miedo imaginarlo, paukas después de todo se presentará una factura por el lucro cesante para su pago.
Quería insertar algunas palabras.
El resultado obtenido me parece muy curioso e inesperado. (¿Si he entendido bien que la línea roja muestra el PA acumulado de las diferencias sumadas que no superan el + - lambda?) Incluso muy inesperado. La segunda cosa que me sorprendió fue la diferencia con los datos de los precios, muy evidente. Aunque me gustaría preguntar qué tipo de distribución especificó para los números aleatorios sintéticos.
La segunda cosa que quería decir es sobre las hipótesis del autor de este hilo - transiciones markovianas. Creo que se puede encontrar algo de no aleatoriedad (si nos ceñimos al modelo con separación de incrementos dentro de la lambda y fuera de la lambda), ya que hay algo de autocorrelación de los incrementos (tomados en módulo). Pero si pensamos en el modelo originalmente propuesto con valles en todo el rango de valores, no sé, hay que probarlo.
Una vez más, no sé mis colegas, pero cuando me sorprendió la tendencia dentro del RMS, me sorprendió mucho.
"La inercia es el fenómeno por el cual un cuerpo mantiene su velocidad de movimiento (tanto en magnitud como en dirección) cuando no hay fuerzas que actúen sobre el cuerpo" :)
¿Por qué te sorprende que haya una tendencia global a largo plazo?
¿De dónde viene esa matriz de división de los retornados? ¿Cómo podría haber resultado diferente incluso al paseo aleatorio, ya que la matriz muestra que un "proceso" recibirá más retornos negativos, mientras que el otro recibirá más positivos? Por supuesto, un proceso obtendrá más retornos negativos y el otro obtendrá más retornos positivos...
Candid:
..... Si están disponibles.
Una vez más, no sé los colegas, pero cuando se toma dentro de la RMS del incremento dio una tendencia - Yo estaba muy sorprendido.
"La inercia es el fenómeno por el que un cuerpo conserva su velocidad (tanto en magnitud como en dirección) cuando no hay fuerzas que actúen sobre él" :)
¿Por qué le sorprende la presencia de una tendencia global a largo plazo?
Por qué no asumir que dicha matriz no es la causa sino la consecuencia de dos procesos de este tipo. Si están presentes, por supuesto.¿Qué hay que asumir? En cualquier lugar menos en el obvio.
¿Es eso lo que estás haciendo aquí? A mí me parece un delirio.