[ARCHIVO]Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no lo dejéis pasar. No puedo ir a ningún sitio sin ti - 5. - página 202

[Boris]

hoz:

Para empezar, acostúmbrate a colocar los soportes donde los necesites. Así:

¡Puede que no haya un tick en este segundo o incluso un minuto, así que mejor sin segundos y Minuto() < 5 y límite de apertura: if(OrdersTotal< 1) o tantos como sean necesarios!

[Viktar Dzemikhau]

Estoy mirando el código del indicador estándar de Media Móvil.

Llegué a la función:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Exponential Moving Average                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void ema()
  {
   double pr=2.0/(MA_Period+1);
   int    pos=Bars-2;
   if(ExtCountedBars>2) pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//---- main calculation loop
   while(pos>=0)
     {
      if(pos==Bars-2) ExtMapBuffer[pos+1]=Close[pos+1];
      ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);
           pos--;
     }
  }

¿La variable pr es sólo un coeficiente sacado de la caja? ¿Por qué 2,0 /(MA_Period+1)?

Además veo que sólo se ejecuta si no he calculado 2 barras... ¿dónde está la lógica en esta situación de nuevo?

Y aquí:

ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);

Suma del valor de los 2 últimos precios de cierre, multiplicado por los coeficientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica aquí? El último precio estaba dominado por pr y el penúltimo por (1-pr).

¿Qué es lo que da? Quiero entender bien el principio de funcionamiento de la máquina,

[Boris]

hoz:

Estoy viendo el código del indicador estándar de Media Móvil.

Llegué a la función:

¿La variable pr es sólo un coeficiente sacado de la caja? ¿Por qué 2,0 /(MA_Period+1)?

Además veo que sólo se activa si he descalculado 2 barras... ¿dónde está la lógica en esta situación de nuevo?

Y aquí:

Suma del valor de los 2 últimos precios de cierre, multiplicado por los coeficientes. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica aquí? El último precio estaba dominado por pr y el penúltimo por (1-pr).

¿Qué es lo que da? Quiero entender bien el principio de funcionamiento de la máquina,

Victor, experimenta sustituyendo pr por un valor numérico. Digamos que, si el periodo MA = 19, entonces 2,0 /(MA_Period+1) = 0,1, y(1-pr) = 0,9. A partir de aquí, ¡haga las cuentas!

[Viktar Dzemikhau]

borilunad:
Victor, experimenta sustituyendo pr por un valor numérico. Digamos que, si el periodo MA = 19, entonces 2,0 /(MA_Period+1) = 0,1, y(1-pr) = 0,9. ¡A partir de aquí puede hacer las cuentas!

Boris, incluso dibujé un par de topes en una hoja de papel. Algo sale extraño. Pero me he dado cuenta de que de esta manera el mashki está presionado al pasado. Es decir, tiene un valor inferior si el precio de cierre actual. Esto es si los precios están subiendo todo el tiempo. Si es al revés, se mueve más rápido en la otra dirección. Esta es la lógica que hay detrás.

[[Eliminado]]

hoz:

Boris, incluso he escrito un par de topes en un papel. Algo sale extraño. Pero me he dado cuenta de que, de esta manera, los hisopos están clavados en el pasado. Es decir, tiene un valor inferior si el precio de cierre actual. Esto es si los precios están subiendo todo el tiempo. Si es al revés, se mueve más rápido en la otra dirección. Esta es la lógica.

La suma del valor de los 2 últimos precios de cierre.... es incorrecta - el cloze se añade al valor medio

[[Eliminado]]

YOUNGA:

La suma del valor de los 2 últimos precios de cierre.... es incorrecta - el cloze se añade al valor medio

es normal encontrar en internet alisado exponencial - descripción

[Viktar Dzemikhau]

YOUNGA:

La suma del valor de los 2 últimos precios de cierre.... es errónea - el cloze
se añade al valor medio.

Sí, eso es lo que quería decir. Pero la distribución exacta depr entre los últimos valores, es decir, el último precio de cierre y el valor medio, es decir, el último buffer recibido, no está del todo clara.

[Alexey Subbotin]

YOUNGA:

Permítanme explicar si usted abre un lote en cada par EURJPY y USDJPY entonces el lote EURUSD debe ser 1 punto de cambio en el precio de EURUSD algo debe suceder con el sintético EURJPY/USDJPY ya que están correlacionados

Esa es la cuestión, un lote para EURJPY y USDJPY no son posiciones iguales. Por eso su situación será la siguiente (creo que se abrieron en direcciones diferentes, ¿no?): 100 000 EUR - 100 000 USD = 100 000 USD * (EUR/USD -1). Es decir, el resultado de la operación, expresado en dólares, será directamente proporcional al tipo de cambio EURUSD menos 1.

[Viktar Dzemikhau]

YOUNGA:
y en general está bien encontrar antialiasing exponencial en la web - descripción

Por cierto, sí. Gracias por el consejo :) Últimamente he sido un verdadero dolor de cabeza. Estoy leyendo la descripción del" suavizadoexponencial" y empiezo a darme cuenta...

[Alexey Subbotin]

hoz:

¿Qué hace? Quiero entender bien el principio de la construcción de la máquina onduladora,

El funcionamiento es el siguiente (transformamos la ecuación recursiva en una explícita):

EMA (i) = C (i)*pr + EMA (i+1)*(1-pr) = C (i)*pr + (1-pr)* (C (i+1)*pr + EMA (i+2)*(1-pr)) = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + EMA (i+2)*(1-pr)^2 = C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + (C (i+2)*pr + EMA (i+3)*(1-pr))*(1-pr)^2

= C (i)*pr + C (i+1)*pr* (1-pr) + C (i+2)*pr*(1-pr)^2 + EMA (i+3)* (1-pr)^3 = ... repite, repite... = Suma {k = de i a infinito; C(k)*pr* (1-pr)^ (k-1)}

Es decir, es una serie cuyos coeficientes son una progresión geométrica con denominador (1-pr)<1, es decir, decreciente. Sabemos por el álgebra escolar que tal progresión es un exponente decreciente. De ahí viene el nombre de MA.

¿Por qué han tomado esta fórmula? Sin entrar en detalles, puedo decir que esta fórmula nos dará el mismo retraso medio de grupo de una cotización de entrada a la salida de la MA que la SMA con el mismo periodo. En otras palabras, la EMA y la SMA con el mismo parámetro de periodo dan aproximadamente el mismo retraso. (¡Pero sólo aproximadamente! - El SMA es un filtro de fase lineal, el EMA no)