No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 285
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Joker, hola. Permítanme hacer una pregunta sobre el famoso ejemplo de Necolla. Ya que empezamos a discutir (tal vez aparezcan nuevos pensamientos).
Si estamos en la última línea al aumentar el lote a 5, obtenemos -5000? Al final es 50/50. Y nuestro modus operandi vuelve a ser cero.
El modelo de Necolle con aumento de lotes (martini) es comprensible, he leído y experimentado mucho en excel,
Pero ganar SIEMPRE en una serie aleatoria...
/***********************************************************************/
Mira Shirsha - MM aplicar: Mlyn ... El beneficio es un poco ...
1 -48054,6 49942,6
1 -24024,5 23985,3
0,1 -1301,33 1099,09
0,1 -1000,63 299,58
0,2 -1202,1 799,72
0,4 -801,4 1599,16
0,8 -800 797,76
1,6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! - eso es aleatorio)
4738,65 -78784,56 83523,21 4738,65_
=====
/***********************************************************************/
DERECHO ... A LA VISTA DE LA DERECHA.... Yo y quiero encontrar aproximadamente sintético a través de la comparación de patrones con el sintético, pero no puedo encontrar una herramienta para comparar. Y sobre la regresión, ¿no es lineal? Estamos lejos de ser lineales ... aunque si dividimos la serie en partes obtenemos varias lineales....
la linealidad de la regresión no debe confundirse con la linealidad de la función independiente
Por regla general, desde el punto de vista práctico, sólo se necesita una regresión lineal
De todos modos, no podemos operar con lotes cuadrados o logarítmicos
Y la no linealidad de la variable independiente puede ser arbitraria (bajo el problema)
buscar el sintético por patrón es relativamente fácil
escribir el patrón en el array: for(j=0; j<puntos; j++) MODEL[j]=/* aquí escribimos el patrón o la función */;
desplazar la función a cero: double desplazamiento_cero=-MODELO[0]; if(desplazamiento_cero!=0) for(j=0; j<puntos; j++) MODELO[j]+=desplazamiento_cero;
si la regresión tiene un término libre (también conocido como intercepción), no es necesario realizar esta acción
introducir las variables (valores precalculados) en la matriz: for(i=0; i<variables; i++) for(j=0; j<puntos; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
poner el modelo en la matriz: for(j=0; j<puntos; j++) MATRIX[j].Set(variables,MODEL[j]);
regresión de conteo: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,puntos,variables,info,LM,AR);
extraer raíces:::LRUnpack(LM,ROOTS,variables);
recuerde escalar y redondear los lotes
-- entró por accidente y huyó rápidamente --
la linealidad de la regresión no debe confundirse con la linealidad de la función independiente
Por regla general, desde el punto de vista práctico, sólo se necesita una regresión lineal
De todos modos, no podemos operar con lotes cuadrados o logarítmicos
Y la no linealidad de la variable independiente puede ser arbitraria (bajo el problema)
buscar el sintético por patrón es relativamente fácil
escribir el patrón en el array: for(j=0; j<puntos; j++) MODEL[j]=/* aquí escribimos el patrón o la función */;
desplazar la función a cero: double desplazamiento_cero=-MODELO[0]; if(desplazamiento_cero!=0) for(j=0; j<puntos; j++) MODELO[j]+=desplazamiento_cero;
si la regresión tiene un término libre (también conocido como intercepción), no es necesario realizar esta acción
introducir las variables (valores precalculados) en la matriz: for(i=0; i<variables; i++) for(j=0; j<puntos; j++) MATRIX[j].Set(i,EQUITY[j,i]);
poner el modelo en la matriz: for(j=0; j<puntos; j++) MATRIX[j].Set(variables,MODEL[j]);
regresión de conteo: CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,puntos,variables,info,LM,AR);
extraer raíces:::LRUnpack(LM,ROOTS,variables);
recuerde escalar y redondear los lotes
-- entró por accidente y escapó rápidamente --
poner el patrón en un array: for(j=0; j<puntos; j++) MODELO[j]=//* aquí se escribe el patrón o la función */;
He aquí un ejemplo, si no le importa.
¿Cómo escribir correctamente una plantilla y cómo escribir correctamente una función?
Joker, hola. Tengo una pregunta sobre el famoso ejemplo de Necolla. Ya que empezamos a discutir (quizás aparezcan nuevos pensamientos).
Si estamos en la última línea cuando aumentamos el lote a 5, obtenemos -5000? Al final es 50/50. Y nuestro modus operandi vuelve a ser cero.
El modelo de Necolla con acumulación de lotes (martini) está claro, leído y experimentado mucho en excel,
pero para que en una serie aleatoria gane SIEMPRE...
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ver Shirsha - MM aplicar: Ml...Profit es algo...
1 -48054.6 49942.6
1 -24024.5 23985.3
0.1 -1301.33 1099.09
0.1 -1000.63 299.58
0.2 -1202.1 799.72
0.4 -801.4 1599.16
0.8 -800 797.76
1.6 -1600 0
5 0 5000 5000 (!!!!!!! es así de aleatorio)
4738.65 -78784.56 83523.21 4738.65_
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Saludos.
Creo que su estrategia tiene derecho a la vida y he aquí por qué. El sistema de apuestas que aplica es en realidad la duración de esta combinación de apuestas puede reflejar el tamaño del ciclo del mercado, donde en este caso el tamaño de la apuesta es la probabilidad estadística de que una decisión sea cierta en un momento u otro. De hecho, el tamaño de su apuesta es el coeficiente de importancia o veracidad ( veracidad ) de la toma de decisiones. El rendimiento actual de un sistema de apuestas es el tamaño del beneficio que este sistema de apuestas ha obtenido en este momento. Mi suposición es que elige 4 sistemas de apuestas máximas (para 4 instrumentos) de un conjunto de 7 mayores, basados en estadísticas de dos semanas o algo así....
Su estrategia es la siguiente, por ejemplo:
1. se abre en la dirección del cierre de la vela anterior.
Para un solo instrumento en cada momento el sistema óptimo de apuestas por ejemplo para una profundidad de velas puede ser
EURUSD 0,11 0,42 0,11 0,31 ( beneficio máximo, por ejemplo, 5000 USD )
USDCHF 0,25 0,66 ( beneficio máximo, por ejemplo, 3000 u.m. )
...
USDJPY .... ( beneficio máximo, por ejemplo, 25 UC )
Esta tabla y el sistema de apuestas cambian constantemente con el tiempo. Cada sistema de apuestas es el más eficaz para cada instrumento en un momento dado.
Probablemente elija 4 con índices máximos, aumentando así su probabilidad de que el total de las operaciones se complete con éxito.
La dirección para entrar en la operación - por ejemplo, entrar en la dirección del cierre de la vela anterior o algo así.
Hasta cierto punto, se trata de un caso especial y una especie de modelo de regresión, sólo que a través de la teoría de los juegos.
GerbertX:
Aleksander, что действительно можно зарабатывать на случайных числах, или ты троллишь?
paukas:
Puedo hacerlo.¡Taki, qué oigo! ¡Rabé! Rebe, tráenos una botella de lo mejor de ti. No seas tacaño, ¡he dicho lo mejor! ¡Qué día! ¡Nuestra Moisha ha crecido!
¿Alguien ha conseguido replicar el sistema de Joker?
¿Alguien ha conseguido replicar el sistema Joker?