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¿Aleksandr esusado?
porque ya estoy confundido de quién es quién...
¿Por qué iba a serlo?
La volatilidad (RMS) es simplemente una estimación de la varianza de una serie temporal (secuencia). Si calculamos esta estimación para cada nuevo miembro de la secuencia (de forma similar a como se calculan los indicadores MA), podemos obtener una nueva secuencia de indicadores de volatilidad, es decir, una nueva serie temporal "derivada", que puede ser estacionaria (la expectativa matemática no cambia con el tiempo).
¿De dónde he sacado eso? Sólo entendí tus palabras.
Supongamos que tenemos 8 7 5 2 (la combinación es rara pero no importa para que quede claro)
Construyamos una secuencia de diferencias modulares incrementales.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... es decir, -1,-1,... Es más probable que el siguiente número sea con + o 0. Pero el plus sólo puede ser si sale el número 8 o 7 o 6 o 5 o 4 o 3
La "secuenciade diferencias modulares incrementales" puede ser una extensión de la "secuencia de volatilidad" (en contraposición a la RMS, la gente suele pensar en la volatilidad como algo propio). ",se interpreta como una confianza en la estacionariedad, en el retorno de la serie (la tendencia del siguiente valor de la secuencia) a su MO.
Si lo he entendido mal, lo siento.
P.D. Los ofendidos serán castigados).
Por lo que veo, la combinatoria está en funcionamiento (un método de análisis que aún no he encontrado).
Probablemente la pregunta obvia para los que han entendido algo: ¿en qué se basa para elegir la profundidad de la historia de las combinaciones en el pasado? Creo que todo depende de eso en este caso...
Por ejemplo, has elegido combinaciones de 8 5 7 2. Pero en el pasado, por ejemplo, hubo otro resultado de tres águilas, en el cálculo binario igual a 4, entonces el análisis combinatorio está sujeto a 4 [8 5 7 2] y puede cambiar el conjunto de muestras resultantes dramáticamente.
En cuanto a los incrementos del último post.
Párrafo 1
Aquí ha asignado todas las combinaciones posibles de 3 caras y colas (habrá 8)
Números del 1 al 8 (¡arbitrarios!). Tienes una secuencia de números del 1 al 8.
PUNTO 2
A continuación, debes elegir las condiciones en las que será una especie de ventaja de estatus (como aquí por ejemplo: Y ahora recordemos sobre el precio del juego. Y lo recordaremos simplemente. Tomemos, por ejemplo, el dogma "Un juego es rentable si la probabilidad de ganar supera la de perder en al menos 2 veces". Es decir, con respecto a nuestra probabilidad dinámica del ejemplo, significa que uno debería empezar a apostar por el negro, cuando la probabilidad dinámica de que el negro gane es al menos dos veces mayor que la probabilidad dinámica de que el rojo gane (VHF >= VAC). Para nuestro ejemplo de la ruleta hay que apostar al negro cuando el rojo ha caído 67 veces de las últimas 100 tiradas. O, para jugar más a menudo, debes apostar al negro cuando el rojo haya caído 7 veces de las últimas 10 tiradas).
Así que estas son las condiciones (o mejores) que iba a destacar.
En otras palabras, para el águila para las combinaciones de 3 giros tendrá que resolver el siguiente sistema (teniendo en cuenta la transición a la secuencia que cae fuera 1-8) .
Primer sistema:
Existe una secuencia de x1, x2,x3,x4, x5
Donde y x1 y x2 y x3 y x4 y x5 pertenecen al conjunto [1;8]
Debes encontrar todas las secuencias de estos números del 1 al 8
En el paso de x4 tenemos que encontrar momentos (tales secuencias x1x2x3x4)en los que
|x4-x3|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, y |x5-x4|-|x4-x3|> o = 0 en este necesitamos que X5
tiene el menor número posible de soluciones para que x5 (no se sabe en este momento) pueda ser de 1 o 2 -x valores del conjunto[1;8]
El segundo sistema
existe una secuencia de x1, x2,x3,x4, x5
Donde y x1 y x2 y x3 y x4 y x5 pertenecen al conjunto [1;8].
Debes encontrar todas las secuencias de estos números del 1 al 8
En el paso de x4 tenemos que encontrar momentos (tales secuencias x1x2x3x4)en los que
|x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, y |x5-x4|-|x4-x3|< o = 0 en este es necesario que x5
Tener el menor número de soluciones posible, de modo que x5 (no se sabe en este momento) podría ser de 1 o 2 -x valores del conjunto[1;8]
Entonces miramos, supongamos que tenemos esas condiciones en el paso x4, es decir, la probabilidad de que x5 sea igual a 5 o 7 es muy alta, volvemos al paso 1 y buscamos los números 5 y 7, y buscamos los puntos comunes, digamos que tenemos 110 para el 7, y 101 para el 5.
A partir de ahí, calculamos las tarifas.
PUNTO 3 Recuerda que en el punto 1 asignamos arbitrariamente a una serie de 3 aciertos un número del 1 al 8. Ahora hacemos permutaciones, es decir, cambiamos la asignación de 1 a 8 para la serie, y repetimos los puntos 2 y 3.
Aumentando la serie para 4 de las combinaciones de cara y cruz se convierte en 16, para 5 más, y así sucesivamente. Esto es muy difícil de resolver con la fuerza bruta. Por lo tanto, es necesario hacer una tabla, calcular de antemano y luego, cuando aparezcan las condiciones necesarias, actuar estúpidamente de acuerdo con el plan.
Tenga en cuenta que estadísticamente incluso para la ruleta de 37 números si |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, la probabilidad de que |x5-x4|-|x4-x3< o = 0 será mayor
Observe que estadísticamente incluso para una ruleta de 37 números si |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, la probabilidad de que |x5-x4|-|x4-x3|< o = 0 será mayor
He aquí un ejemplo de propiedades útiles que deben tenerse en cuenta al trabajar con series (he adjuntado un archivo con un gráfico)
El gráfico muestra estas propiedades (es decir, la ventaja estadística de las condiciones que caen
de una ruleta de 37 números si |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, la probabilidad de que |x5-x4|-|< o = 0 sea mayor
y |x4-x3-|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, la probabilidad de que |x5-x4|-|||> o = 0 será mayor )
En el archivo en la primera columna es al azar de 1 a 37 por un generador de Excel, sin embargo se gira el gráfico para determinar el tamaño del incremento por estas condiciones se arrastra hacia arriba.
aquí un poco sobre estas propiedades.
https://www.mql5.com/go?link=http://alu5.yjxlt.qjtv.e/go?http://eqysnk.6hfejvra.owl.e/showthread.php&t=37629&page=22 (puesto por henium
Por cierto, darme cuenta de que no es necesario predecir nada en un flujo aleatorio (sólo impredecible) me ha permitido construir un sistema de trading que básicamente puede exprimir cualquier rendimiento "razonable". Razonable en el sentido de que no te pillen con el culo al aire y te pidan que cambies de broker o que te salgas del todo de los mercados, así como en el sentido del tamaño del depósito.
Tengo que explotar las propiedades de EVIDENCIA disponibles, que resulta ser la misma en los flujos aleatorios y en los de forex. "Propiedades obvias" que por alguna razón sólo vi cuando hice el GSH con la distribución de Eurobucks. Aunque casi todo el mundo los conoce. Y los conocía antes de la LFG, pero no entendí inmediatamente que la felicidad está en ellos.
¡No! He estado haciendo mi DS durante cuatro años. Tengo colecistitis, gastritis y algo de dermatitis. Casi me envenené con Spider aquí. Así que complázcate a ti mismo. Las ideas básicas ya las he expuesto aquí (quiero decir, en este hilo de Nicolás). Lea atentamente!
Sólo repetiré que en el fondo se trata de aumentar el lote después de una pérdida. Se aprovecha la inevitabilidad del retroceso. Las pérdidas se tienen en cuenta y son un parámetro del sistema. No es nada nuevo, ¿verdad? Y para el cálculo del tamaño mínimo necesario del lote, el tamaño de la Ganancia y la Pérdida de la siguiente operación, se utiliza alguna función objetivo (compleja, hay diferentes variantes). La variante más freak con la predeterminación de la rentabilidad requerida para un período. Por supuesto, en esta función los requisitos a un depósito aumentan en gran medida, pero si el mercado no está muy de moda, el sistema puede segar puntos de manera que puede hacer rodar las cejas.
Para usar
He mirado el archivo, ¿qué es?
¿Qué tal una nueva sucursal?
Mucha gente calcula la probabilidad a partir de la serie sesgada de pros y contras.
Pero yo lo veo de otra manera. Calcula la probabilidad (ni siquiera la probabilidad, pero no sé cómo llamarla) de que la serie se caiga no por los incrementos en sí, sino por módulos de incrementos.
Una serie de números puede ser cada vez más pequeña, creando incrementos negativos en una secuencia, pero la DIFERENCIA DE MÓDULOS DE PRIRACES cambia su signo con mucha más frecuencia que los propios incrementos.
En otras palabras, las probabilidades de las volatilidades son mucho más rentables que las probabilidades de los propios incrementos.
Estoy de acuerdo en que estas propiedades están presentes tanto en las citas como en la SB. La fórmula de los motros borrachos que conecta los pasos, curiosamente, funciona para los tamaños de los incrementos tanto en SB como en Forex.
Todavía no se trata de forex aunque....
Así que es posible encontrarlo para todo, tanto para la ruleta con 37 números, como para el juego del águila con sólo 2 números, y para todo lo demás. O puedes jugar a la ruleta y transformarla en ruleta, o la ruleta en orlette.
Por alguna razón he tratado de adaptar y aprovechar estas propiedades de EVIDENCIA sólo a través de la combinatoria.Lo describiré punto por punto
PUNTO 1.
Digamos que hay un águila. Tome todas las variaciones de 3 resultados, habrá 8 de ellos, es decir, 1-8.
Y convertimos la secuencia de orlyanka en una secuencia de estos 8 números.
Damos a cada combinación un número del 1 al 8 .
PUNTO 2
Además hacemos una diferencia en incrementos de esta secuencia de 1-8... Y vemos que estadísticamente es ventajoso apostar por una tirada + o 0 cuando han caído dos minúsculas consecutivas. Lo mismo ocurre con los pluses.
Supongamos que tuviéramos 8 7 5 2 (la combinación es rara, pero no hagas caso, es por claridad)
Construir una secuencia de diferencias de módulos incrementales.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... es decir, -1,-1,... Es más probable que el siguiente número sea con + o 0. Pero el plus sólo puede ser si sale el número 8 o 7 o 6 o 5 o 4 o 3.
Por lo tanto, es necesario buscar tales combinaciones en las que el número de tales caídas será 1 o 2, es decir, la probabilidad de caer de 8 combinaciones de 2 o 3 será muy alta.
PUNTO 3
Entonces, miramos la combinación y hacemos una asignación de capital para este sistema de 2 o 3 series.
Pero, por supuesto, estos casos son raros, así que tenemos que encontrar el mayor número posible de ellos.
En la primera sección, asignamos números del 1 al 8 a las series, pero lo hicimos de forma arbitraria. Ahora pasamos por todas las combinaciones de asignaciones de números del 1 al 8 a estas series, y repetimos el resto de los cálculos. Hay poca lógica en esto, pero aún así extrañamente se justifica por los resultados, pero matemáticamente no sé cómo justificarlo.
Punto 5 . Sólo hemos hecho esto para series de 3 águilas y colas, y hay muchas variaciones.
De este modo, podemos calcular PATRONES para resultados más raros para series de 3 lanzamientos, para 4... y así sucesivamente. No hay suficientes recursos para calcular todo esto en línea. Por eso tenemos que calcular patrones raros y probables que no tienen ninguna relación lógica entre sí. Habrá una especie de serie de patrones (no estrictos) sobre cuya consecución entramos en acción.
Pero al mismo tiempo, estos patrones inconexos trabajarán en paralelo y cada uno de ellos tendrá un capital independiente con el que trabajar.
PD: Por cierto, la actividad de los ticks, en cierta medida también determina la composición de la volatilidad, pero a veces crea interesantes anomalías.
Como el hombre escribe aquí
artikul :
Un ejemplo más ))) Se comparan los coeficientes de crecimiento de los volúmenes de garrapatas y los coeficientes de variación de los precios)) La entrada o salida del mercado se produce dos barras antes de la formación del siguiente fractal))
artikul :
Creo que el resultado final es lo que importa en el negocio que todos hacemos. Se trata del resultado, no de si se adhiere a las creencias de alguien o cree ciegamente en las teorías de otras personas. Por eso lo único que importa es lo que puedes o no puedes hacer como comerciante y lo que tu ST es capaz de hacer. Y aunque los DT tienen muchas piedras escondidas, no son todopoderosos. El fenómeno del mercado en términos de información entrante es que es una estructura autoorganizada, que es isomorfa a sí misma en cada uno de sus fragmentos. Y aunque (como ya se ha dicho aquí) los DT entreguen cotizaciones castradas, todavía no pueden hacer nada con la información, que un día se autoorganizará inevitablemente.
He aquí un ejemplo de mis pruebas. Dos empresas de corretaje diferentes, dos terminales, el mismo par, el mismo TF, el mismo TS. En una empresa de corretaje se negocia a 4 marcos y en otra a 5 marcos. Mirando. En la misma barra se abre una TS para vender y otra para comprar. Lo que resultó. En la 5ª señal, el TS se metió en una onda correctiva, la normal la trabajó, cerró el beneficio y se abrió a comprar. En la cuarta señal, el indicador ni siquiera se movió y mostró una tendencia continua. Toda la onda de corrección desde el 5º signo, en el 4º signo, parecía una larga sombra inferior de una barra de velas. Eso fue todo. )))
Una vez más. Los valores absolutos de los volúmenes de garrapatas por sí mismos no tienen más valor que las inscripciones en la valla. Pero emparejados con el precio de cierre forman estructuras que deben ser analizadas. En este sentido, se pasa de un análisis cuantitativo lineal (sólo precio) a un análisis cualitativo no lineal (precio/volumen), que es peor que todas las matemáticas financieras, pero incomparablemente más rentable. )))
En la lucha entre el rastrillo y la frente siempre gana el rastrillo. Buena suerte ))))
artikul :
Los volúmenes permiten identificar estructuras no contradictorias (subconjuntos) de barras de precios que corresponden a una inversión o a una fuerte continuación de la tendencia. ))) Los valores de los volúmenes por sí mismos no son muy informativos ni muy útiles. El efecto se consigue cuando el precio de cierre en combinación con el volumen forma una anomalía. )))
Pero no es tan sencillo. No hay que precipitarse en las garrapatas.
Tenemos que jugar con las probabilidades de ocurrencia de los signos de la diferencia de módulo incremental, que tiene propiedades bastante de trabajo, pero esta probabilidad también se caracteriza en cierta medida por la densidad de garrapatas, o volúmenes reales de garrapatas, que se correlacionan con sólo el número de ocurrencia de garrapatas. Y a veces la yuxtaposición del análisis de la volatilidad a través de la densidad de ticks y a través de los tamaños del módulo de incremento puede ser útil.
¡Bonito! ¡Todo un artículo se apila sobre él!
Pero es interesante leerlo y te hace replantearte algunas cosas. Gracias.
¡Vaya! Eso es un poco complicado. Quizás algo más sencillo, por ejemplo, águila, tres lanzamientos, tenemos 8 opciones posibles, esperamos la opción OOO o RRR y entonces sabemos que en los tres siguientes lanzamientos se repetirá la misma serie en 1/8.
jelizavettka:
Просто попробуйте для начала торгануть график серий.
aaaaah eso es lo que quieres decir, gracias, eso es realmente interesante para pensar))).