No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 50
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En general, el tema en sí es interesante para investigar. Por cierto, se puede hacer una analogía con el tipo llamado hrenfx, que también ha escarbado mucho en esta dirección. Y también ha mostrado un rendimiento fantástico en un sistema similar, además en la cuenta real (FxOpen PAMM). Sin embargo, este crecimiento sólo duró 3 meses, después de lo cual comenzó la larga caída. Ahora la cuenta está en drawdown en un 80%. En general todo es inestable... Creo que a Alexander le pasó lo mismo: después del período súper rentable que se muestra en la declaración, el mercado se desplomó. Parece que todo va por ahí en la demo monitorizada también...
Sí, el tema es interesante ..... Así que Alexander es un troll, pero no sin fundamento.
Pero en Forex estas correlaciones son muy inestables. Y creo que es posible derivar una herramienta sintética que sea la más aceptable para algunas ST no universales.
Otra cosa son las acciones intragrupo, para las que el arbitraje estadístico es algo muy eficaz.
Carne, nessesario: Señores, entiendo que Alejandro con la demo sólo se está metiendo con ustedes frustrado y buscando siempre babear sobre ustedes, y tal vez hasta echar espuma sobre algunos de ustedes. Tengo que admitir que también lo hace bien ))))
El carisma del que se mofan algunos está justificado en mi opinión, pues intentan negar por ignorancia. No sé quién es, si un lerdo, un lunático o un genio, pero encontró un patrón de un proceso inestable, lo formalizó y, en mi opinión, tiene derecho al carisma, porque es un ganador.
Bueno... Creo que se burla de la gente como tú porque ya te ha adoctrinado para que creas que . "pero encontró un patrón de un proceso inestable, lo formalizó e imho tiene derecho al carisma, porque es un ganador" - y eso es exactamente lo que necesitaba. Enhorabuena. Tú eres la carne.
Carne, nessesario: Señores, entiendo que Alejandro con la demo sólo se está metiendo con ustedes frustrados y siempre buscando babear sobre ustedes, y tal vez hasta espumar a algunos. Debo admitir que también lo hace bien ))))
El carisma con el que se mofan algunos está justificado en mi opinión, ya que intentan negar por ignorancia. No sé quién es, si un lunático o un genio, pero ha encontrado un patrón en un proceso inestable, lo ha formalizado y, en mi opinión, tiene derecho al carisma, porque es un ganador.
No se trata de carisma ni de babear. Simplemente estamos tratando de entender si hay un patrón real en todo esto, o el hombre simplemente tuvo suerte. Al fin y al cabo, sólo nos muestra selectivamente algunos periodos afortunados. ¿Y el resto del tiempo? Por ejemplo, el gráfico de la pamma del ExpensiveBuyer que mencionas (en Alpari) no inspira confianza. Parece un vagabundeo al azar. Pero Nolose es otra cosa, parece que hay un patrón...
Todavía no me he adentrado seriamente en la dirección del arbitraje estadístico de carteras, aún estoy meditando si merece la pena dedicarle tiempo. No estoy seguro de tener razón, pero sí de estar equivocado.
Después de todo, no es nada seguro que la cartera resultante que parece un proceso estacionario lo sea realmente. Puede que sólo sea un ajuste. Me parece que para cualquier proceso no estacionario no correlacionado se puede elegir un intervalo y unos coeficientes tales que la cartera resultante parezca estacionaria, aunque en realidad sólo sea una ilusión. Pero puedo estar equivocado...
Me encantaría escuchar tus estrategias, si las tienes. Si no es así, por favor, no irradies trolismo y pasa de largo.
¿Tienes algo que decir sobre el comercio sintético? ( leer de nuevo tus mensajes...), -
Yo mismo opero spreads de futuros basados en la estacionalidad y otros fundamentos,. Es decir, el movimiento se basa en fundamentos específicos, por lo que puedo estar inicialmente seguro de que la ventaja de las estadísticas está de mi lado. Pero en el caso del arbitraje estadístico no existe tal certeza, especialmente en el mercado de divisas...
Yo mismo opero con spreads de futuros basados en la estacionalidad y otros fundamentos. Es decir, el movimiento se basa en fundamentos específicos, por lo que puedo estar inicialmente seguro de que la ventaja estadística está de mi lado. Pero en el caso del arbitraje estadístico no existe tal certeza, especialmente en forex...
Yo también operé en base a la temporada, pero permítame preguntarle, ¿en qué se basa la creencia en "fundamentos específicos"? ¿Se basa en que durante los últimos 15-20 años el azúcar ha subido en julio y el gasóleo de calefacción en invierno? Tiene sentido, pero sabes que hay años de pérdidas, cuando las materias primas van en contra de la temporada, como algunos cereales este verano por la sequía. Y dónde está la garantía de que la sequía no será de 2-3 años seguidos, etc. ¿Y qué ocurre al final? Y que todo el "fundamento concreto" se basa en 10-20 transacciones (años), que, usted está de acuerdo, no puede pretender ser representativo o hablar de cualquier stat.superiority.
1. Yo también he operado por temporadas, pero permítame preguntarle, ¿en qué se basa para creer en una "base específica"? Sobre el hecho de que en los últimos 15-20 años el azúcar se ha encarecido en julio y el gasóleo de calefacción en invierno? Tiene sentido, pero sabes que hay años de pérdidas, cuando las materias primas van en contra de la temporada, como algunos cereales este verano por la sequía. Y dónde está la garantía de que no habrá una sequía 2-3 años seguidos, etc.
2. ¿cuál es el resultado final? La conclusión es que todo el "fundamento concreto" se basa en 10-20 transacciones (años), de las que no se puede afirmar que sean representativas ni que tengan ventaja estadística alguna.
1. Estamos hablando de operar no con contratos directos, sino con sus spreads - en este caso pokh sobre sequías y azúcar prucha contra estacionalidad, ver fotos de movimientos de spreads de azúcar de calendario en esta página...
2. En consecuencia, véase sobre el cacao: "Descomposición de la difusión del cacao "por año" para los últimos 10 años. No hay muchos beneficios. Pero también la pérdida anual para estas dos semanas (hasta el 1 de agosto) es prácticamente inexistente. Mientras queel beneficio acumulado puede ser de unas pocas decenas de puntos:"
En esta página se pueden ver las distribuciones del calendario de la harina y los cerdos NO desde el año 2000: ni un solo año de pérdidas. No en vano dicen que las de calendario son las entradas más fiables...
Si se añade aquí, la llamada ventana de entrada de la estacionalidad (semana izquierda / derecha) + TA con indicadores de propagación - descargar el archivo desde el primer post de esta página en TF H1 + mirar el comportamiento de los operadores del mercado a través de los informes de la CFTC en el momento actual, en este caso:
En mi opinión, se puede hablar de "ventaja estadística".
Yo también operaba con la estacionalidad, pero déjeme preguntarle, ¿en qué se basa para creer en una "base concreta"? En el hecho de que en los últimos 15-20 años el azúcar ha subido en julio y el gasóleo de calefacción en invierno? Tiene sentido, pero sabes que hay años de pérdidas, cuando las materias primas van en contra de la temporada, como algunos cereales este verano por la sequía. Y dónde está la garantía de que la sequía no será de 2-3 años seguidos, etc. ¿Y qué ocurre al final? Y que todo el "fundamento concreto" se basa en 10-20 transacciones (años), que, debes estar de acuerdo, nunca pueden pretender ser representativas ni hablar de ninguna ventaja estadística.
Si vemos que el 80-90% de las veces el ciclo anual se repite, entonces bien podría considerarse un patrón. Especialmente cuando se trata de mercados de materias primas en los que hay ciertos ciclos estacionales (siembra, cosecha, demanda estacional, etc.). Las fluctuaciones meteorológicas y otros factores inesperados tendrán ciertamente un impacto, pero estadísticamente deberían ser neutrales, ya que pueden considerarse un factor aleatorio. Un año pueden ir en tu contra y al año siguiente pueden ir a tu favor, aumentando tus beneficios.
Por lo tanto, si en 10-20 años hubo una tendencia estacional estable, un par de años malos no significa que esta tendencia estacional haya perdido su relevancia. Hay que guiarse por las razones que hay detrás. Si se produce un cambio en la estructura de producción/consumo (por ejemplo, un cambio de combustible), puede romper la pauta estacional de esta materia prima (como ocurre con el gas natural en los últimos años). Pero si sólo se trata del clima o de algunas cuestiones políticas, no es gran cosa.
1. Estamos hablando de operar no con contratos directos sino con sus spreads - en cuyo caso pokh sobre sequías de azúcar y prucha contra estacionalidad, ver imágenes de movimientos de spreads de azúcar de calendario en esta página...
Pues bien, el hombre no sólo se refería al azúcar, sino también a los cereales y otros productos básicos. Así, muchos diferenciales de cereales en julio estuvieron muy por debajo del nivel estacional debido a la sequía. Así que no exageres y digas que los diferenciales no se preocupan por nada. También ellos reaccionan a todos los acontecimientos que se producen. Y en la mayoría de los casos existe una correlación entre los diferenciales y los contratos directos.
:-) DE ACUERDO.
¡PERO, si escribes sobre spreads PORTFULOSOS de posiciones de contrato, entonces en cualquier caso la "ventaja estadística" está ahí!
La teoría de Alexander se confirma parcialmente. Parcialmente porque los resultados son del tester de MT5 (por si acaso es posible probar la multidivisa allí y no podemos hacer trucos con el balance de capital como en MT4). El Asesor Experto trabaja en el principio de la propagación de dos pares en esta variante de la UE y la libra, un lote constante sin el uso de llamadas de margen y otros MM, también no hay ganancias de parada y otras cosas. Estamos abriendo y cerrando posiciones por señal. Si no hay errores en el EA (a pesar de mis malas manos) es lo más cercano al grial.
La línea roja es el periodo de optimización.
La teoría de Alexander se confirma parcialmente. Parcialmente porque los resultados son del tester de MT5 (por si acaso es posible probar la multidivisa allí y no podemos hacer trucos con el balance de capital como en MT4). El Asesor Experto trabaja en el principio de la propagación de dos pares en esta variante de la UE y la libra, un lote constante sin el uso de llamadas de margen y otros MM, también no hay ganancias de parada y otras cosas. Estamos abriendo y cerrando posiciones por señal. Si no hay errores en el EA (a pesar de mis malas manos) es lo más cercano al grial.
La línea roja es el periodo de optimización.
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