¿Por qué se limita la reducción máxima de la cuenta? - página 21
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Oh, no está exactamente claro... Creo que dijo que estaba en el descanso. Herrchik es una historia divertida). Ya he visto muchos de sus vídeos).
No había ninguna loca. Interesante al final:
La cartera se negocia, el 40% de la misma es negociada por robots, y algunas posiciones a largo plazo están abiertas, por ejemplo, en compra para el instrumento, pero al mismo tiempo este instrumento también se negocia a corto plazo, donde las órdenes de venta están presentes...
Tendré que hacer una pregunta sobre los "locs" (como usted escribe - con dos "k") - en algún momento de su próximo seminario en línea... :-)
Si vamos a hablar de "Lacaza de Gertschik".
No había ninguna posición allí. Cosas interesantes al final:
La cartera se negocia, el 40% de la misma es negociada por robots, y algunas posiciones a largo plazo están abiertas, por ejemplo, en compra para el instrumento, pero al mismo tiempo este instrumento también se negocia a corto plazo, donde las órdenes de venta están presentes...
Debería hacer una pregunta sobre las "cerraduras" (como usted escribe - con dos "k") - en algún momento durante su próximo seminario en línea... :-)
Si queremos entrar en el tema "Lacaza de Gerchik".
No está claro cómo el inversor B (línea roja) consiguió un salto tan grande en el balance: ¿de 0 a 500? Esto es poco realista en la vida real.
Inversionista B - cero...)))) Ya no tendrá beneficios porque el cero no puede multiplicarse....))))
es por convención:
Que la estrategia T1 dé un 100% anual con una reducción máxima del 50%. Supongamos que el factor de riesgo deseado para el inversor A es del 50% y para el inversor B es del 100%. Supongamos que la cantidad a invertir por ambos inversores es la misma y es de 1 000 000 de rublos. Defina el horizonte de inversión de ambos inversores: 1 año. Supongamos que la estrategia T1 es estable a lo largo del tiempo y muestra el rendimiento indicado. Entonces, después de un año, la cartera del inversor A será 1.000.000 de rublos + 1.000.000 de rublos * 100% = 2.000.000 de rublos. Al mismo tiempo, el peor resultado de la cartera se fijará en 500.000 rublos. Ahora calculemos para el inversor B el estado de la cartera en el momento de máxima reducción: 500 000 rublos + (500 000 rublos * (-100%) = 0 rublos. Ahora el inversor B invierte la mitad restante de los fondos en T1: fondos de 0 rublos + 500 000 rublos 500.000 + 500.000 * 200% = 1.500.000 rublos. Así, con la segunda parte del depósito consiguió ganar el 200% anual reclamado. Total del año: inversor A: 2.000.000 de rublos, inversor B: 1.500.000. Con menos riesgo, el inversor A ganó más. P.T.D.
No había ninguna posición allí. Cosas interesantes al final:
Se negocia una cartera, el 40% de la misma es negociada por robots, algunas posiciones a largo plazo están abiertas, por ejemplo, en compra para el instrumento, pero al mismo tiempo el mismo instrumento se negocia a corto plazo, donde las órdenes de venta están presentes...
Vladimir, ¿algo sobre el fondo del tema? ¿Qué eliges, 1 reducción del 20% o 4 reducciones del 80%? :))
Vladimir, ¿algo sobre el fondo del tema? ¿Qué eliges, 1 reducción del 20% o 4 reducciones del 80%? :))
La reducción se basa en el límite de pérdidas, no en lo que hay en la cuenta.
Aparentemente no por todos. Es decir, digamos que el límite de pérdidas es del 20%. Los fondos han bajado un 35%. Por lo tanto, ¿contabilizamos la reducción del 15%? ¿Verdad?
Sí, no lo entiendo))))
Pero así es: una reducción del 100% nunca es buena para ti. Que es lo que pretendía demostrar el tema del hilo...))))
1. Trabajar con un depósito de 100.000 dólares y un límite de pérdida de 20.000 dólares (20%);
2. Trabajando con un depósito de 20.000 dólares y un límite de pérdida de 20.000 dólares (100%, teóricamente);
Creo que así es como he entendido los términos del topicstarter... Que me corrija, si me equivoco.