Distrito 6 - página 29

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Dr.Drain:

Gracias, por la adecuación :) Es decir, por lo que entiendo, incluso con TP=SL para un gran número de operaciones, la probabilidad pesa más a favor de TP. ¿Has modelado esto en un gran número de operaciones, me refiero a más de 100...200 operaciones?

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Dr.Drain:

He estado trabajando en esto durante algún tiempo y con una probabilidad bastante superior al 50% es posible predecir los cambios en la volatilidad sin demasiados problemas. cuál será el movimiento y aproximadamente cuán grande será. pero el signo de este movimiento (arriba/abajo) es mucho más difícil de predecir, es un orden de dificultad diferente.

No es necesario predecir el signo. Siempre podemos invertir aumentando el volumen de la posición, para compensar las pérdidas de las inversiones anteriores.
La única cuestión es cuán pronto se producirá la tendencia, cuánto perderemos en los retrocesos y cuánto durará la tendencia del precio.

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khorosh:

Todo se compensará de alguna manera y todo estará bien).

Temo desilusionarte, pero así será el promedio. Además, ¿no se te ocurre que mi algoritmo de análisis es tal que no voy a entrar en el mercado en verdaderas "no tendencias largas", que están especialmente cargadas de los temores que describes?

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DmitriyN:
No es necesario predecir un signo en particular. Siempre se puede dar la vuelta aumentando el volumen de la posición

Martin. Un martín como éste. El resultado es conocido.

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DmitriyN:
... ¿has modelado esto en un gran número de operaciones, me refiero a más de 100...200 operaciones?

Lo "compruebo" ante tus ojos en una cuenta demo :-) Sí, además de esta demo visible para ti hay "más de 200" operaciones que también muestran un sobrepeso de probabilidad. Pero todo eso no importaría si no existiera un núcleo -la base teórica del algoritmo- debido al cual se deduce por pura construcción matemática y lógica que debe haber un sobrepeso. Si no existiera, yo mismo declararía que la preponderancia en algunos cientos o incluso miles de oficios es una casualidad.

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Me gustaría entender el significado del filtro Swinosaurs utilizando este ejemplo de su circuito.

Sé cómo funcionan los diodos, las resistencias y los condensadores.
Supongamos que introducimos el precio de Close en la entrada, ¿qué obtenemos entonces en la salida? ¿Dónde está el significado matemático y físico de este circuito?

[khorosh]

Dr.Drain:
Temo decepcionarte, pero en promedio será así. Además, ¿no se te ocurre que mi algoritmo de análisis es tal que no voy a entrar en el mercado en verdaderas "no tendencias largas", que están particularmente cargadas de los temores que describes?

Usted está asumiendo que conoce el intervalo de tiempo de una posible tendencia inminente no suspendida, porque no va a entrar en este intervalo. Entonces sería mejor que abrieras un nuevo tema: "Predicción de una tendencia no reversible" Sería muy interesante, sobre todo para los amantes de la martingala que utilizan el promedio.

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DmitriyN:

Digamos que damos el precio de Cerrar como entrada, ¿qué obtenemos entonces como salida? ¿Dónde están las implicaciones matemáticas y físicas de este esquema?

El físico está directamente dibujado :-))) Pues mira, deja que la tierra tenga un potencial convencionalmente nulo. El potencial en sí no tiene ningún sentido físico como sabemos, ya que está definido a una constante arbitraria. Por lo tanto, el suelo es cero. A continuación, se aplica a la entrada un potencial positivo con respecto a tierra. Por el diodo VD1 circula una corriente. El condensador está cargado. Ya conoces la sencilla ecuación. Así que entiendes que el voltaje a través del condensador ha comenzado a aumentar. Este es el potencial en la salida. Pero - con algo de retraso, por supuesto. Un proceso transitorio. La constante de tiempo de la misma viene determinada por R1 (ya que C1 es la misma tanto para el caso en cuestión como para el caso en que se aplica un potencial negativo a la entrada). Entonces, sí, el potencial negativo a la entrada es el mismo, sólo que ahora la constante de tiempo es R2*C1. Y R2 no es igual a R1. De todos modos, es obvio. El proceso de descarga se hace físicamente equivalente al proceso de carga. Desde el circuito es obvio. Si es así, es más fácil no entender el código µl que el autor escribió, y simplemente escribir las ecuaciones de carga-corriente-voltaje para este esquema en el pedazo de papel y calcular lo que será la salida. Escríbalo usted mismo como un trozo de código y adelante, aliméntelo con el gráfico de precios de entrada. Me resulta incluso más fácil que entender los cálculos del autor (cosa que no hice y me conformé inicialmente con esta imagen cuando la leí).

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DmitriyN:

¿Qué conseguimos entonces?

una curva con un desfase no lineal con respecto a la señal de entrada. ese es el interés. es, como ves, un filtro no lineal. ya es un paso adelante con respecto a los filtros lineales o lineales con características que cambian lentamente. para un filtro así ya no hay AFC y FFC allí. Ya hay chamanismo en tratar de entender lo que hay en la salida en términos de filtros lineales (al menos en la definición de "retardo"), aunque el circuito sea primitivo.

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khorosh:
Usted asume que conoce el intervalo de tiempo de una posible tendencia inversa inminente porque no va a entrar en ese intervalo.

No estoy asumiendo. Y no lo sé. Pero puedo verlo en esta geometría: el precio no se sacudirá fuertemente, sino que bajará rápidamente sin sacudirse - es decir, mi filtro está abajo y el precio está abajo sacudiéndose débilmente alrededor de él. ¿Y por qué debería entrar en el mercado? Cuando tal patrón termine, entonces entraré.