Las regularidades de los movimientos de los precios: Parte 2. Serie de barras - página 6

 
DmitriyN:
¿Y dónde está ese Hrefix tuyo?

https://www.mql5.com/ru/users/hrenfx
 
Uh-huh... él, al igual que Freudo, escribió aquí algo que otros no entienden :-)
 
DmitriyN:
Está prohibido.


Probablemente, él mismo pidió que lo expulsaran. Y soy nuevo en el foro, no conozco todas las novedades.
 
Aleksander:



igualmente en forex... para mi es como una rueda :-) solo que en la que otros giran por mi y el ratio de pago lo puedo cambiar yo mismo - a riesgo de perder 10$ por un beneficio de 50 puntos de 310$ :-)

como ayer - de 260 dólares gané más de 3600 - de manera similar en la rueda o cualquier otro juego de azar...


Sasha, véndelo a los tontos.
 
Bueno, si crees que eres... Lo tienes en la palma de la mano... ese es tu destino...
 
DmitriyN:
¿Y dónde está ese Hrefix tuyo?

En las Islas Canarias, podrías haberlo resuelto tú mismo, con todo ese interés. Y Alejandro no está con nosotros, tiene una ruleta sin salida, y con nosotros el espíritu es como el propio padre de Hamlet, y tenemos a Alejandro y también a su propio padre.
 
Aleksander:
Bueno, si crees que eres... Lo tienes en la palma de la mano... ese es tu destino...

que estás poniendo "recortes de periódico" ahí.

bloquear la cuenta y mostrar una larga historia.

lo tuyo se llama piramidación, que aún no has pillado, y la pillas sacrificando pequeños depósitos, mostrándonos un buen resultado.

 
Aleksander:

No cuento :-) Lo sé :-) Personalmente no tengo ningún problema en venir a la mesa y ganar 10-20-100 veces más de lo que traigo :-)

Alexander, si tuvieras una alternativa como esta:

1- con ver. El 100% pierde el 50%.

2 - con el 25%, pierde el 200%, pero con el 100%. 75% y no perder nada.

¿Cuál elegiría usted? ¿Qué alternativa le parece más rentable?

 
Aleksander:
Hace tiempo que quiero encontrar una justificación matemática para dejar de operar durante un tiempo. ¿Qué es?
La psicología es clara. Pero, ¿qué tienen que ver las matemáticas con esto?
 

Dmitry N.: He estado siguiendo el mercado desde 1998 (cuando el euro era todavía una marca), he intentado repetidamente jugar por dinero, pero entré en pérdidas - me di cuenta de que jugar manualmente no es bueno hoy en día, empecé a inventar Asesores Expertos, pero había pocos exitosos, e incluso cuando se juega en el plus utilizando cotizaciones de archivo comenzaron a perder en la realidad. La última (basada en las regularidades estadísticas de los precios) no fue probada en la realidad, aunque resultó ser bastante efectiva (cuando la hice - no quedaba dinero y nervios), y entonces me di cuenta de que no es tan bueno usar la estadística como base, primero debería entender los mecanismos de formación de los precios, entender los algoritmos del corredor de apuestas sin pérdidas y luego ganar no por probabilidad, sino basado en la distribución real del dinero "suspendido". ¿Cómo se calcula? Hay algunas reflexiones e ideas al respecto, también desarrollos de software. El tema es muy amplio y es difícil trabajar solo. Por lo que veo, sabes mucho de programación, además de ser lo suficientemente inteligente como para evaluar críticamente algunas ideas analíticas. ¿No sería una pena compartir las ganancias? Si será - creo que los que están involucrados en ella, y por lo que no va a desperdiciar el trabajo, y mejor y más rápido para trabajar en un equipo con el intercambio de información completa. Mientras otros exprimen los desarrollos "geniales" y se empantanan solos, es más conveniente trabajar en equipo, discutir críticamente todos los secretos, desarrollar la estrategia de investigación y desarrollo y resolver el rompecabezas hasta el final. Si estás preparado (en teoría) para unir fuerzas, escribe. ZS: mi comprensión básica del mercado es que las fluctuaciones de los precios no tienen un "efecto multitud" subyacente, sino que están determinadas por la estructura de los lotes del mejor creador de mercado (que maximiza el tiempo de mercado para dar las cotizaciones más favorables). Así, para entender qué rango de precios se jugará más, debemos modelar esta estructura de lotes, calcular su llenado (por órdenes-apuestas) a partir de las cotizaciones del broker y poner en la apertura del siguiente rango de precios, condicionado por el llenado de un lote correspondiente de gran volumen. ZZZI: la segunda sospecha es que la notoria estructura de las ondas de Eliott aparece en el sistema de corretaje de lotes cuando se llena caóticamente de ofertas multidireccionales con un ligero predominio de alguna dirección.

Razón de la queja: