¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 101

 
Viking84:
Aquí está el archivo owl - pero también hay librerías con algoritmos, también hay que copiarlas en el terminal y reemplazar las carpetas existentes. Los ajustes son aproximadamente Lote=1/1000 del depósito a 4 dígitos, (pero esto es una suposición aproximada, hay que retocar y ajustar todo). TakeProfit = 5-10 puntos, PipStep = 20, PipStep2 = 40-90, y el rastro si el habitual que en algún lugar de 3-5 puntos menos que PipStep, mientras que PipStep2 en el mismo número de puntos o más debe ser más que PipStep - Esta es una condición obligatoria, mira el trabajo bot usted entiende por qué si no explicar en detalle. Usted pone toda la farsa en el principio de martin inverso - eso es todo lo que hay que ))))

¿Dónde están las fuentes? O bien, investigue usted mismo .....
 
moskitman:

¡Roma, te lo mereces!

No prejuzgues las cosas. :-)

 
BeerGod:

Sí, estará bien, el rebote hacia arriba está terminando (o ya ha terminado), la libra sólo se está desacelerando como de costumbre.



Gracias.

Porque yo también tengo un poco de manía en las euras...

Ya es hora de que haya un retroceso. :-)


Sin embargo, después de la reversión, todavía tengo la intención de cobrar un tití invertido con una entrada de inicio en la indica de estos búhos (DoublePlus y vse_dlya_sela_J_OsMA_kh) - JQS iOsMA. (todos sus códigos están en la rama).

 
No entiendo muy bien el uso de estos mercados, porque entra en el mercado y si acierta, cierra en un par de puntos, pero si no acierta, acumula posiciones pase lo que pase. Así que resulta que el principal problema es que experimentamos detracciones pero limitamos nuestros beneficios. ¿O qué?
 
Aunque, como dicen, no es una chorrada, yo también me he metido en un bache en la sesión asiática de hoy...
 
BeerGod:
No entiendo muy bien si uso estas marchas, porque entra en el mercado y si adivinó, cierra en un par de puntos, pero si no adivinó, construye posiciones pase lo que pase. Resulta que el principal problema, es que sobrevivimos a los drawdowns pero limitamos los beneficios. ¿O cómo?

El beneficio no está limitado. Fijamos un TP. Si el precio no lo alcanza y se dirige de nuevo hacia la colocación de órdenes de promediación en Ilan o de adición de órdenes en el martin inverso, seguimos colocándolas. Pero, si alcanza el nivel de TP (fijado en puntos), entonces toda la pila de órdenes colocadas anteriormente se convertirá en un beneficio, tanto más grande cuanto antes se haya envuelto un grupo (pila) de esas órdenes durante el movimiento del precio. Este es el punto en el que el operador debería ganar más lotes (según el esquema de promediación y dosificación - dependiendo de la TM), pero no más que un límite "razonable" y el beneficio de, por ejemplo, 300 puntos en una pila de órdenes de cinco dígitos. Si, por ejemplo, entramos en el mercado de una vez al TP en la primera orden de salida, se produce un repunte demasiado lento del gráfico ya que los volúmenes de salida son mínimos (en consecuencia, el beneficio es mínimo) ya que el riesgo se transmite a todas las unidades en la primera entrada en el mercado y el posterior aumento de los volúmenes con una salida únicamente por el nivel de TP en pips.

En los no-reversos (pullbacks insignificantes y pequeños) - anulando las reglas de Martin. En el plano - las reglas de Ilan (con su promedio en volúmenes más grandes en contra de la tendencia (esperando el pullback)).

El objetivo de estos y aquellos TS es elegir parámetros planos, para no utilizar posiciones de seguridad (todos los parámetros se pueden establecer por historia, a partir de la posición máxima de seguridad para el símbolo seleccionado, etc.) en Ilan y en plano.Para evitar perder sin ningún tipo de deslizamiento (todos los parámetros pueden ser rellenados desde la historia, a partir del depósito máximo sin fallos para el símbolo seleccionado, etc.) en Ilan y en plano - en el reverso (rellenos en volúmenes más grandes de acuerdo con el esquema de "Stop & Reverse") martin, por supuesto con el rascado constante hacia arriba del gráfico de rendimiento BOP en riesgo de entrar en el mercado con una orden de inicio con un volumen de inicio como el porcentaje mínimo de BOP, por ejemplo 0,05%.

 

Cuando estaba operando con DoubleMinus usando un EA de esta rama, noté que el precio regresó y todo el paquete de órdenes se cerró, y luego el movimiento continuó en la misma dirección y me estaba volviendo codicioso porque había aumentado mucho mi posición y de repente pasó. Como resultado, dejé el TP y añadí un trall a todo el paquete de órdenes desde el punto de equilibrio más el antiguo TP.

Terminó siendo el 100% a la semana, con el mismo drawdown y el lote mínimo de inicio.

Trall de aquí:

https://www.mql5.com/ru/code/10446

 
BeerGod:

Cuando estaba operando con DoubleMinus usando el EA de esta rama, me di cuenta de que el precio regresó y todo el paquete de órdenes se cerró, y luego el movimiento continuó en la misma dirección y me arrepentí mucho de haber aumentado tanto mi posición y luego ... Al final me deshice de TP y atornillé todo el paquete de pedidos a él.

Terminó con el 100% a la semana, con el mismo drawdown y el lote mínimo inicial.

Esto era de aquí:

https://www.mql5.com/ru/code/10446

¡О! Gracias, lo probaré. Lo principal es que la red de arrastre debe funcionar en el punto de equilibrio...

Puede haber una situación en la que (sin arrastre) el TP sea demasiado grande (para ser codicioso), entonces se sale para obtener beneficios (pequeños) con más charlas en torno a este nivel y el precio después de ese (pequeño) retroceso vuelve a deslizarse en la misma dirección, continuando con un montón de órdenes en volúmenes crecientes con peligro para el DEP... - esto es lo más jodido para ilan.

 
Realmente hay muchas opciones, así que he llegado a la conclusión de que es imposible programarlo para el mercado actual.
 

Tercer día de operaciones manuales, el comercio de hoy ha terminado


Razón de la queja: