Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 7
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No. Se conocen muchas ideas: valor de kotir, incremento de kotir, tendencia, volu, niveles .... No importa.
No hay ninguna diferencia. ¿Por qué necesitas hacer una predicción del valor absoluto para cada momento en el tiempo?
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
Debes estar de acuerdo en que esto es sólo tu suposición. Y si es una suposición, puede ser errónea.
Más arriba he puesto el ejemplo de los mashups. En EViews es el botón que calcula este residuo.
Le daré la imagen de nuevo.
No me interesa un botón en un software propietario. Nadie va a discutir los botones aquí. El programa está cerrado y no sé qué calcula y cuántos fallos han metido los desarrolladores en el algoritmo.
Para los econometristas especiales: dar la definición matemática del residuo entre el cociente y el CT, no el nombre del botón.
1. Usted está planteando una tarea imposible: es imposible construir un modelo que dé una predicción del valor absoluto del precio en cualquier punto discreto del tiempo.
Yo no pongo esta tarea. Además, mi otro hilo se llama: predicción de un paso adelante.
Para ser más específicos. He citado el modelo ARMA y su cálculo al principio. Este modelo no es viable porque el cotier es no estacionario, como demuestra la prueba de raíz unitaria. Pero también demostró que el incremento de cotierra sería estacionario. En este caso concreto tenías razón, pero que yo tenga razón es el resultado de la prueba y que tú tengas razón es tan casual.
¡Salud a Box y Jenkins!
Ese no es el objetivo que me planteo. Además mi otro hilo se llama: predicción de un paso adelante.
Llegando a los detalles. Al principio he dado el modelo ARMA y el cálculo con él. Este modelo no es viable porque el cociente es no estacionario, como demuestra la prueba de raíz unitaria. Pero también demostró que el incremento de cotierra sería estacionario. En este caso concreto tenías razón, pero que yo tenga razón es el resultado de la prueba y que tú tengas razón es tan casual.
¡Salud a Box y Jenkins!
Entonces, ¿el problema del que tanto se habla no existe? Los incrementos de cotización según usted son estacionarios y los resultados de las transacciones son incrementos de precio. :)
No me interesa un botón en un software propietario. Nadie va a discutir los botones aquí. El programa está cerrado y no sé qué calcula y cuántos fallos han metido los desarrolladores en el algoritmo.
Para los econometristas especiales: dar la definición matemática del residuo entre el cociente y el CT, no el nombre del botón.
A modo de ejemplo: residuo = cotier - f1 - f2, donde f es el valor de las dos medias.
Pero su pregunta me dejó perplejo. Para mí un modelo es siempre una o varias fórmulas, cuyo resultado comparo con lo que preveo: kotir significa con kotir, incremento significa con incremento. De la comparación obtengo el residuo. ¿Y si es un algoritmo, y hay muchos en la inteligencia artificial? No lo sé.
Entonces, ¿el problema del que tanto se habla no existe? Los incrementos de cotización según usted son estacionarios y los resultados de las transacciones son incrementos de precio. :)
En mi caso, fue tan casual, para su disfrute. Pero el ejemplo de este tema no dice nada. Había otro gráfico del EURUSD en el tema de Econometría. Allí no fue posible obtener la estacionariedad por diferenciación. Pero el problema se resolvió modelando la volatilidad con GARCH.
Bien, funcionó o no funcionó. ¿Y ahora qué? ¿Por qué alabar a estos dos tipos?)
Bien, así que funcionó o no funcionó. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la gloria de estos dos tipos?)
1. Reconocimiento de la no estacionalidad. En 1972, es fuerte en un mercado eficiente.
2. Se muestra una forma de tratar tanto la no estacionariedad como la modelización de un cociente inicialmente no estacionario.
3. Formulado el requisito de reversibilidad del modelo.