Recordando a los veteranos: Box y Jenkins - página 6
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No lo hagas. No citaré la fábula.
Sólo se habla de Box y Jenkins con algunas extensiones. Con ellos, ACF desempeña un papel muy importante. He señalado cuál es.
En cuanto al valor de la rama.
He posteado muchas veces sobre la precaución de interpretar los resultados de las pruebas y adelantarlas. Sólo hoy, en respuesta a Reshetov, me he dado cuenta de una idea muy importante. ¡Las pruebas y los ensayos hacia adelante pueden ser de confianza sólo si el residuo = kotir - TC es estacionario! Si este residuo no es estacionario, no se puede confiar en absoluto en las pruebas, y ninguna prueba de avance servirá. Me parece que se podría haber iniciado una rama en aras de tal conclusión. Aquí están Box y Jenkins para ti.
Tienes una extraña comprensión de la ST y sus resultados. No es una predicción de una cotización para el próximo movimiento, sino una compra/venta de un activo. Los resultados del sistema desde la entrada hasta la salida son el aumento de las cotizaciones por el tiempo en una operación para los largos, y la imagen de espejo para los cortos. Es decir, los resultados de TS son el gráfico de kotirade en determinados períodos (cuando la posición está abierta). Por lo tanto, si se restan los retornos del sistema de la serie kotir, se obtendrá 0 en estos segmentos. MM por supuesto sigue afectando, pero estos son detalles
Es decir, ya se ha escrito muchas veces que no hay tarea para predecir dónde estará la tasa en puntos discretos del tiempo t1,t2 etc., y tú sigues volviendo a ello :)
Mira mi post sobre el TS de dos vagones. Cualquier TS es un conjunto de fórmulas en las que el argumento es un kotir. Esa es la diferencia entre el conjunto de fórmulas y el cociente es el residuo. O bien estudiamos este resto y lo introducimos en el conjunto de fórmulas, o bien hacemos la vista gorda con el resto, considerando que no hay ningún resto.
Tienes una extraña comprensión de la ST y sus resultados. No es una predicción de una cotización para el siguiente paso, sino una compra/venta de un activo.
Es una predicción primero y luego una compra/venta. Incluso si su TS entra/sale en un sensor de números aleatorios, es una decisión tan aleatoria.
Es decir, los resultados de la TS son el gráfico del cociente en ciertas partes (cuando la posición está abierta)
El resultado: beneficios/pérdidas
Es decir, ya se ha escrito muchas veces que no hay tarea para predecir dónde estará la tasa en puntos discretos del tiempo t1,t2, etc., pero tú sigues volviendo a ello :)
Tú no, y el resto del mundo sí. No generalices así. Box y Jenkins, por ejemplo, llevan traduciéndose desde 1976, por lo que el aniversario cumple 40 años.
faa1947:
Confíe en la prueba y en la prueba de avance sólo si el residuo = cociente - TC es estacionario, es decir, si pasa la prueba de raíz unitaria. Si este residuo no es estacionario, no se puede confiar en absoluto en las pruebas y ninguna prueba de avance servirá. Me parece que se podría haber iniciado una rama en aras de tal conclusión. Aquí están Box y Jenkins para ti.
No está muy claro a qué te refieres con kotir - TC?
Dé una definición matemática estricta, es decir, cómo calcular correctamente la diferencia entre kotir y TC, y entonces podremos seguir. Pero hasta ahora estamos hablando de nada, es decir, de algo que sólo tú entiendes. Supongo que se trata de la curva de la equidad en el comercio de lotes fijos, pero es sólo mi hipótesis.
Es decir, se ha escrito muchas veces que no hay tarea para predecir dónde estará el tipo de cambio en puntos discretos del tiempo t1,t2, etc., pero todavía estás ahí :)
Tú no, y el resto del mundo sí. No sea tan generalizado.
No es necesario predecir el valor absoluto del cociente en cada intervalo de tiempo discreto.
Dame un enlace: ¿quién comercia así "en el resto del mundo"? :)
No está muy claro a qué te refieres con kotir - TC?
Para dar una definición matemática estricta, es decir, cómo calcular correctamente la diferencia entre kotir y TC, y luego se puede seguir. Pero hasta ahora estamos hablando de nada, es decir, de algo que sólo tú entiendes.
Más arriba he puesto el ejemplo de los mashups. En EViews es el botón que calcula dicho residuo.
Le daré la imagen de nuevo.
No está muy claro a qué te refieres con kotir - TC?
Da una definición matemática estricta, es decir, cómo calcular correctamente la diferencia entre kotir y TC, y luego puedes seguir. Por ahora, no estamos hablando de nada, es decir, de algo que sólo tú entiendes.
Sí, quiere decir que la TS es una cosa que debe dar una predicción - el valor absoluto de la tasa en un momento dado :)
No es necesario predecir el valor absoluto del cociente para cada período de tiempo discreto.
dame un enlace - ¿quién comercia así "en el resto del mundo"? :)
No lo haces y es cuestión de gustos, idea de construcción del TC y lo que sea. Lo fundamental es la no estacionariedad del cociente y qué hacer con él. Box y Jenkins han hecho su sugerencia. Dicen que si el cociente inicial no es estacionario, entonces debe diferenciarse en ese caso. Obligatorio. Con la esperanza de obtener un residuo estacionario. No es una idea nueva. Pero en el futuro se desarrolló, se concretó, pero la idea de luchar contra la no estacionalidad sigue viva y, en mi opinión, no se ha resuelto en su totalidad.
Sí, da a entender que la ST es una cosa que debe dar una predicción: el valor absoluto del tipo de cambio en un momento dado :)
No. Se conocen muchas ideas: valor de kotir, incremento de kotir, tendencia, volu, niveles .... No importa.
No lo haces y es cuestión de gustos, la idea de construir un TS y algo más. Lo fundamental es la no estacionariedad del cociente y qué hacer con él. Box y Jenkins han hecho su sugerencia. Dicen que si el cociente inicial no es estacionario, entonces debe diferenciarse en ese caso. Obligatorio. Con la esperanza de obtener un residuo estacionario. No es una idea nueva. Pero después evolucionó, creció, pero la idea de luchar contra la no estacionalidad sigue viva y, en mi opinión, no se ha resuelto en su totalidad.
1. Está planteando una tarea imposible: construir un modelo que dé una predicción del valor absoluto del precio en cualquier punto discreto del tiempo es imposible. Más exactamente, una predicción que tiene sentido para las ganancias. Una formulación incorrecta del problema le lleva a la dirección equivocada.
2. La no estacionariedad de las series no es un problema, porque no hay necesidad de tener una previsión siempre y en la forma en que se hace (punto 1). Es decir, de nuevo el trabble está en la formulación del problema.