Econometría: previsión de un paso adelante - página 59
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No, sólo palabras sueltas)).
Dígame, ¿es estacionario o no estacionario?
;))
no estoy familiarizado con esa rama...
Pero cuanto más complejas son las construcciones, menos lineales y estacionarias son.
Un diagrama de bifurcación sería muy ilustrativo aquí.
El mundo es no lineal y no estacionario. La linealidad o la estacionariedad son sólo manchas insignificantes en el panorama general.
.
Probablemente sea más correcto decir que la no estacionariedad es la norma y que la estacionariedad es sólo una anomalía.
La no estacionariedad no es una propiedad del mundo, es una propiedad de la observación de sus fenómenos. Más concretamente, cuando las observaciones de fenómenos completamente diferentes se mezclan en un montón. Por ejemplo, observamos el cambio de temperatura en África, y luego empezamos a medirlo en la Antártida, y después, en general, la humedad en Brasil, y lo presentamos todo en una única serie numérica. El hecho de que tengamos precios no significa que haya un solo proceso detrás de su formación: hay varias manifestaciones completamente diferentes y a veces opuestas.
Por supuesto, se producen bifurcaciones, pero también hay zonas estables. Sin ellas no habrá bifurcación ya que es una manifestación de contradicciones acumuladas en una parte estable. Desde el punto de vista de la vida, se puede comparar con las revoluciones: mientras el sistema político sea estable no puede ser cambiado ni siquiera por fuertes influencias, pero la insatisfacción de la gente con la vida se va acumulando y cuando ha alcanzado valores críticos, incluso un evento menor puede llevar a una situación que se desarrolle en tal o cual escenario. Un estudiante será encerrado por la policía y se producirán protestas y disturbios masivos. O quizá no lo hagan y todo siga igual durante unos días/meses/años. Lo mismo ocurre en el mercado: una bifurcación va precedida de un tramo constante con una acumulación de contradicciones. Por ejemplo, la acumulación de beneficios no registrados por los operadores intradía. Y, por supuesto, las bifurcaciones y los procesos que las preceden pueden ser de escalas absolutamente diferentes.
¿Qué sentido tiene todo esto? Tenemos que filtrar la mierda. Me refiero al mercado :)
La no estacionariedad no es una propiedad del mundo, es una propiedad de la observación de sus fenómenos.
La no estacionariedad es una propiedad inherente al mundo. La observación, en cambio, es secundaria y depende de los instrumentos y la forma de utilizarlos.
La no estacionariedad es una propiedad inherente al mundo. La observación, en cambio, es secundaria y depende de las herramientas y la forma de utilizarlas.
¿Qué es intrínsecamente no estacionario? ¿Puede dar un ejemplo?
Debemos abandonar por completo la idea de encontrar la estacionariedad. Más precisamente: en una serie altamente no estacionaria, las zonas de estacionariedad son la rara excepción a la regla general.
Hace tiempo que observo -y no sólo en este foro- largos e inútiles intentos de encontrar esta misma estacionalidad... ¿Pero para qué sirve? ¿Es por el bien del deporte? ¿O con fines de lucro? Pero la serie inicial -de la que nos tenemos que ocupar- era no estacionaria, y lo sigue siendo. Es decir, la separación de esta estacionalidad no tiene ninguna utilidad práctica.
¿Qué te hace pensar que considero la estacionariedad del mercado? Llevo muchos años en el foro y siempre he dicho que el mercado no es estacionario.
Los grandes fans de la estacionariedad son los cartistas con su mercado eficiente. Hay muchas personas así, creo que la gran mayoría, pero yo no pertenezco a ellas.
¿Qué es lo que es intrínsecamente inestable? ¿Puede dar un ejemplo?
¿La falta de un rango de tiempo en la pregunta era la intención original? Todos los procesos tienden a un estado de equilibrio. La no estacionariedad es la ausencia de acoplamiento detectable