Econometría: previsión de un paso adelante - página 53
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Yusuf, ¿qué tiene que ver Martin con un asesor? Está a un millón de años luz de un EA.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Por favor, lee con atención los hilos sobre martin y averigua cuánto tiempo puede durar una racha perdedora en los "sistemas" reales basados en martin.
Y te pido que des este tipo de consejos allí y no aquí.
Lo entiendo y con la esperanza de conseguir un conjunto de modelos diferentes y "ortogonales".
Por el momento, dispongo de modelos lineales y no lineales en las regresiones. Pensar que el cuello de botella es el resaltado de la tendencia.
vamos a llegar al fondo de su modelo: qué propiedades debe tener una serie y cómo se puede utilizar para que su modelo tenga sentido.
Dado que está utilizando el suavizado y que el valor de la previsión va por detrás de los precios recientes, su modelo implica el uso de la reversión de la serie solamente. Científicamente hablando, la reversión media. Esta propiedad es primordial para la rentabilidad de su modelo. Siempre implica:
1. La presencia de un nivel "justo" al que los precios vuelven. Se le puede llamar el centro de atracción de los precios. Hay modelos con un nivel fijo, y hay modelos con un nivel dinámico. Este nivel es una regresión de NR. Por lo tanto, es dinámico.
2. La presencia de niveles de sobrecompra y sobreventa en relación con un nivel justo. También se calculan de forma diferente. Se calculan de forma diferente, teniendo en cuenta la volatilidad, los extremos, etc.
Estos puntos 1 y 2 no están sacados de la nada, deberían describir mejor las propiedades de la reversión de una serie real concreta. Si el punto 1 está definido, el punto 2 no es tan importante.
Y lo principal es cuando aparece esta reversibilidad. Además de la capacidad de recuperación, hay otras propiedades: la tendencia, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario filtrar, cuando el mercado tiene la propiedad usada. En consecuencia, cuando su modelo se comercializa efectivamente.
Yusuf, ¿qué tiene que ver Martin con un asesor? Está a un millón de años luz de un EA.
Por favor, lee con atención los hilos sobre martin y averigua cuánto tiempo puede durar una racha perdedora en los "sistemas" reales basados en martin.
Y te pido que des este tipo de consejos allí y no aquí.
Vamos a llegar al fondo de su modelo
Con mucho gusto. Visión descriptiva: kotir = tendencia + ruido + estacionalidad + ciclicidad + valores atípicos. Haciendo modelo analítico: kotir = tendencia + ruido. no hay estacionalidad en forex, ciclicidad no sé, outliers (noticias) no creo.
Analítica: kotir = NR(-1 a -4) + residuo de NR(-1 a -2). Me explico: tomo 4 barras anteriores del indicador HP (tendencia) y dos indicadores de ruido anteriores. Optimizo el número de rezagos. Mira el gráfico de ruido:
Vemos que el residuo fluctúa alrededor de cero, es decir, fluctúa alrededor del indicador HP
Aquí tienes un vistazo más de cerca
Por qué no... Así es... Un resultado negativo también es un resultado. El resultado principal en este caso es que la persona finalmente se deshizo de la obsesión, que estaba consumiendo energía y tiempo. Y siguió adelante, sabiendo que el camino anterior había sido un callejón sin salida.
Vamos a llegar al fondo de su modelo
Con mucho gusto. Visión descriptiva: kotir = tendencia + ruido + estacionalidad + ciclicidad + valores atípicos. Haciendo modelo analítico: kotir = tendencia + ruido. no hay estacionalidad en forex, ciclicidad no sé, outliers (noticias) no creo.
Analítica: kotir = NR(-1 a -4) + residuo de NR(-1 a -2). Me explico: tomo 4 barras anteriores del indicador HP (tendencia) y dos indicadores de ruido anteriores. Optimizo el número de rezagos. Mira el gráfico de ruido:
Vemos que el residuo fluctúa alrededor de cero, es decir, fluctúa alrededor del indicador HP
ya ha citado esto muchas veces, pero es sólo una parte de la predicción. En un post anterior ya escribí sobre el resto
2. La presencia de niveles de sobrecompra y sobreventa en relación con un nivel justo. Estos también se calculan de diferentes maneras. Teniendo en cuenta la volatilidad, los extremos, etc.
Estos puntos 1 y 2 no están sacados de la nada, deberían describir mejor las propiedades de la reversión de una serie real concreta. Si el punto 1 está resuelto, el punto 2 no es tan importante.
Y lo principal es cuando aparece esta reversibilidad. Además de la capacidad de recuperación, hay otras propiedades, como por ejemplo la tendencia. Por lo tanto, es necesario filtrar, cuando el mercado tiene la propiedad usada. Por lo tanto, cuando es eficiente comerciar con su modelo
Me he convencido de que en las regresiones este o cualquier otro periodo, incluso optimizado, acabará castigando al comerciante. Es imposible adivinar los periodos futuros del mercado, ese es el problema. Por eso ahora pienso en mirar el mercado como en el juego con resultado aleatorio, pero, aparentemente, para tener una pequeña ventaja se debe entrar y salir por recomendaciones de TS y no esperar que necesariamente lleve a ganancias. Creo que no se puede prescindir de la opción de la martingala para engañar al mercado y obtener beneficios, por ejemplo, partiendo de 0,01 lote aumentarlo tres veces hasta conseguir un resultado positivo y luego volver a 0,01. ¿Existe esta variante del EA?