¿qué es la tecnología Smart Bridge - cobertura de riesgos de divisas? - página 6
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Que te parece esta noche del 12 al 13.10.2011. abres las posiciones y mañana lo vemos, ¡discute! ...
¿Qué tal si no hay "vamos"? Además...
No volveré a molestarte con preguntas tan tontas, por favor.
No me atrevo y no voy al mercado sin saber dónde buscar.
¿Qué tal si no hay "vamos"? Y además.
Si hay un intercambio de títulos, me abriré. Cuando tenga ganas, mostraré los resultados. Hice las dos cosas: se las mostré.No me atrevo y no voy al mercado sin conocerlo.
(estos estrechos son para los débiles: )))))
(pista: ok - la respuesta está en el título del hilo:)))
¿Cuál es la mejor manera cubrir el riesgo ¿sin cubrir la posibilidad?
Lea las instrucciones. (siga las normas de seguridad)
¿Cuál es la mejor manera cubrir el riesgo ¿sin cubrir la posibilidad?
Bueno, vamos a probarlo...
A continuación se muestra una captura de pantalla con la línea vertical amarilla correspondiente a la noche del 22 al 23 de septiembre de este año:
No se me ocurre un indicador mejor. Sabiendo que en este modelo de mercado (simplificado, por supuesto) todo está interconectado y casi (!) equilibrado, deduzco la prioridad futura del comercio en las divisas "rezagadas", considerando el AUD y el NZD sobrevendidos, y el USD y el JPY sobrecomprados.
¿Dónde está la lógica, Igor?
Exactamente, Andrew, dime, ¿cómo era posible saber el 22-23 de septiembre que estábamos en el máximo de la divergencia, si el indicador no está fijado en un nivel determinado y está escalando constantemente?
¿Cuál es la probabilidad (en términos porcentuales) de que la divergencia no esté todavía en la mitad del camino o incluso sólo al principio?
Exactamente, Andrew, dime, ¿cómo era posible saber el 22-23 de septiembre que estábamos en el máximo de la divergencia, si el indicador no está fijado en un nivel determinado y está escalando constantemente?
¿Cuál es la probabilidad (en términos porcentuales) de que la divergencia no esté todavía en la mitad del camino o incluso sólo al principio?
Por supuesto, el segundo. Todo lo contrario: desde el 23.09.2011 durante 2...3 días AUD y NZD - comprar, y USD y JPY - vender
Ahora la situación es completamente diferente.
Entonces, ¿por qué cargar el depósito con una cesta mediada cuando se puede simplemente comprar AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY?
¿Conviene la previsión del 23 de septiembre?
Entonces, ¿por qué cargar el depósito con una cesta mediada cuando se puede simplemente comprar AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY?
¿Conviene la previsión del 23 de septiembre?
Al principio yo también lo creía, y me sorprendí mucho cuando no funcionó. Resulta que para que el gráfico de la cesta de pedidos impulsada por la renta variable se correlacione más o menos con el gráfico del índice o del clúster (utilizado como referencia para hacer previsiones), todas las demás divisas tienen que participar, porque TODAS ellas deben ser tenidas en cuenta. De lo contrario, será una adivinanza imprevisible.