Mecanización de la selección óptima de parámetros. Encontrar un denominador común. - página 5
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Sí, el número de acuerdos es un parámetro importante. El número de ofertas debe ser suficiente, y este "suficiente" varía según el sistema. Comienza con las operaciones dependientes (por ejemplo, una entrada puede ser dividida por 10 volúmenes diferentes y el saddleloch será 10 veces mayor) y termina con matices tales como la relación de la operación de beneficio medio a la operación de pérdida media (para los sistemas en los que la operación de beneficio es mayor que la pérdida y viceversa necesitamos muchas más operaciones que cuando son aproximadamente iguales). Pero no debemos introducir el índice del número de acuerdos en la fórmula de la "bondad" de la estrategia. Es un indicador de la calidad de la estimación (credibilidad de los resultados de las pruebas). Si no hay suficientes operaciones para el sistema, los resultados simplemente no son fiables.
En general, tengo la misma opinión, el número de operaciones no debe ser introducido, así como la relación entre la pérdida media y el beneficio medio - no significa nada, a menos que siempre coloques los stops a la misma distancia del precio...
un poco - mucho, grande - pequeño, mucho - poco, este mismo tema fue concebido para deshacerse de la subjetividad de las evaluaciones
es decir, la relación entre el volumen total de órdenes en el mercado durante el periodo de prueba y el depósito inicial (por supuesto, reducido a la moneda del depósito y teniendo en cuenta el apalancamiento)...
Sólo se puede comprobar la corrección de la lógica en el probador, nada más.
Los criterios de "rentabilidad" de la ST deben estar contenidos en su propia esencia y no deben requerir un muestreo estadístico sobre la historia.
No entiendo, ¿me das un ejemplo? Si el sistema está formalizado y es rentable, entonces debería ser rentable en el pasado?
No entiendo, ¿puede darme un ejemplo? Si el sistema está formalizado y es rentable, ¿tiene que serlo en el pasado?
También es importante qué indicadores estamos comparando. El indicador debe evaluar la "bondad" de los resultados del sistema. imha, podemos idear varios indicadores compuestos o tomar los estándar como sharpe o sortino. Todos tienen ciertas ventajas y desventajas. Por eso es mejor utilizar uno sencillo como el factor de beneficio.
Tiene que ser rentable SIEMPRE, no sólo en el pasado, esa es la cuestión.
El sistema se ajusta a los datos históricos. Si el ajuste es bueno, será rentable durante algún tiempo. Si no lo hace, hay que volver a ajustarlo. Tratar de idear un sistema que funcione con "toda la historia disponible" está condenado.
Un buen ajuste se diferencia de un mal ajuste en que la modificación del parámetro ajustado dentro de un amplio rango deja el sistema rentable.
Por ejemplo: ajustamos y optimizamos la MA. Obtuvimos el óptimo y determinamos un período de 100. Si el sistema sigue rindiendo en el rango 50-200, entonces es un buen sistema de ajuste .
Bueno, este hilo es sobre estadísticas. Nadie ha dicho que sea la verdad absoluta y que sea imposible complementar la selección en base a las estadísticas con la lógica del mercado, por ejemplo
No se trata de lo que se puede complementar, sino de que la estadística no es en absoluto un método adecuado de evaluación. Por eso se le llama encaje, autoengaño, ilusión...
Si uno prefiere engañarse a sí mismo, tiene derecho a hacerlo, por supuesto.
El sistema se ajusta a los datos históricos. Si el ajuste es bueno, será rentable durante algún tiempo.
Si el ajuste es bueno, no es un sistema.
La segunda afirmación es un cliché firmemente incrustado en el cerebro de los comerciantes que constituyen la mayoría en la triste estadística del 5/95.
Si es un ajuste, no es un sistema.
La segunda afirmación es un cliché firmemente incrustado en el cerebro de los comerciantes que constituyen la mayoría en la triste estadística del 5/95.
Eso es lo que piensas cuando eres joven. Dentro de cinco años se te pasará.
Por eso la gente inteligente inventó la prueba de avance. Un buen sistema de ajuste debe ser capaz de resistir la prueba de avance en un intervalo de 1/3 del que fue optimizado.
El sistema se ajusta a los datos históricos. Si el ajuste es bueno, será rentable durante algún tiempo. Si no lo hace, hay que volver a ajustarlo. Tratar de idear un sistema que funcione "con toda la historia disponible" está condenado.