Mecanización de la selección óptima de parámetros. Encontrar un denominador común. - página 4
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y si no ves el factor de ganancia en el probador en absoluto - no hay pérdida... hace tiempo que se acordó no dividir por cero ... ¿qué debe "tomar" a continuación?
significa pocas operaciones y ninguna validez estadística (fe en los resultados)
Sí... así que el número de operaciones se antepone al factor de beneficio... Sin embargo, podemos suponer que el sistema es capaz de cerrar las órdenes de forma fragmentada y algunas posiciones serán seguidas y cerradas con stops... ...y el número de operaciones no afectará a la corrección estadística... o mejor dicho, lo hace, pero no lo hace...
Sí... por lo que el número de operaciones es mayor que el factor de beneficio... pero podemos suponer que el sistema es capaz de cerrar las órdenes de forma fragmentada y que algunas posiciones serán arrastradas y cerradas con stops... y el número de operaciones no se refleja en la validez estadística... o mejor dicho, lo hace, pero no gobierna...
Sí, el número de operaciones es un parámetro importante. Por ejemplo, puede ser un número suficiente de acuerdos, pero no aumenta la fiabilidad de sus estadísticas. Comienza con las operaciones dependientes (por ejemplo, una entrada puede dividirse en 10 igualmente fuertes y el saddleloch será 10 veces mayor) y termina con matices tales como la relación entre la media de las operaciones con beneficios y la media de las operaciones con pérdidas (para los sistemas en los que las operaciones con beneficios son mayores que las operaciones con pérdidas y viceversa, necesitamos muchas más operaciones que cuando son aproximadamente iguales). Pero no debemos introducir el índice del número de acuerdos en la fórmula de la "bondad" de la estrategia. Es un indicador de la calidad de la estimación (credibilidad de los resultados de las pruebas). Si las operaciones no son suficientes para el sistema, los resultados no son de fiar. Es decir, es una especie de primer paso en la eliminación de resultados: sólo se tienen en cuenta los resultados de las pruebas/optimización que tienen confianza (estadísticamente significativos). Si hay confianza, entonces es la misma para todos - ya podemos comparar la "bondad" de diferentes sistemas o valores al por mayor
Gente, ¿de qué sirve ponerse en estado de frenesí por las garrapatas en el probador si el delantero corta todos los esfuerzos a cero al día siguiente?
Por mucho que hayan lamido los resultados del grial durante al menos 10 años.
¿Dónde está la lógica en eso? ¿Es tan malo como para querer drenar más dinero? ¿No tienes nada más que hacer?
Prefieren dedicar su precioso tiempo a encontrar un nuevo modelo conceptual.
Gente, ¿de qué sirve ponerse en un estado de frenesí por marcar casillas en el probador si al día siguiente el delantero reduce todos los esfuerzos a cero?
Por mucho que hayan lamido los resultados del grial durante al menos 10 años.
¿Dónde está la lógica en eso? ¿Es tan malo como para querer drenar más dinero? ¿No tienes nada más que hacer?
Prefieren dedicar su precioso tiempo a encontrar un nuevo modelo conceptual.
Supongamos que no necesitamos delimitar nada... sólo suponer... :))) que tenemos que medir la longitud de una boa constrictor... no en loros o monos, sino en alguna vara de medir "común"...
Según recuerdo, se trata del problema de reducir un problema de múltiples criterios a un solo criterio. Un problema muy común. Pensar que hay que cavar aquí.
¿Y cómo se comprueba si un "nuevo modelo conceptual" es el adecuado y genera dinero? :)
No debe tener una distancia en pips en sus parámetros.
Porque la distancia recorrida en el pasado no indica una tendencia, sino que sólo depende (aproximadamente) de qué pie se levantó hoy Vasya Ivanov.
Tratar de predecir el "pie derecho" es, en mi opinión, un absurdo denso. Como ellos lo llaman, los hombres están cortando madera con sierras de calar.
Sería mejor que emplearas tu precioso tiempo en buscar un nuevo modelo de concepto.
¿Por qué encariñarse con el probador? No responde a la primera y más importante cuestión: la estabilidad del modelo. Todo lo demás es después.
Si un "nuevo" concepto le conviene - es la econometría , tienen mucho y bastante productiva resolver la cuestión de la estabilidad del modelo. De todos modos, en la econometría esta es la cuestión principal, y cómo medir el resultado en términos de rentabilidad es una décima cuestión. Para un modelo inestable cualquier medida carece de sentido.
No debe tener una distancia en pips en sus parámetros.
Porque la distancia recorrida en el pasado no indica una tendencia, sino que sólo depende (aproximadamente) de qué pie se levantó hoy Vasya Ivanov.
Tratar de predecir el "pie derecho" es, en mi opinión, un absurdo denso. Los hombres cortan madera con sierras de calar, como se dice.
así que quién está en contra, sus suposiciones y preferencias. Pero hay que comprobarlos de alguna manera, ¿no? La cuestión es la prueba correcta (en la que se puede confiar)
Así que quién está en contra, sus suposiciones y preferencias. ¿Pero deben ser verificados de alguna manera? La cuestión es la prueba correcta (en la que se puede confiar)
Sólo se puede comprobar la corrección de la lógica en el probador, nada más.
Los criterios de "rentabilidad" de la ST deben estar contenidos en su propia esencia y no deben requerir un muestreo estadístico sobre la historia.