Mecanización de la selección óptima de parámetros. Encontrar un denominador común. - página 2
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1 No importa, sólo que si no se especifica un límite, la rama se llamará realmente - "Mecanización de la selección de parámetros de ajuste óptimo".
2 Por supuesto que sí. Puedes maldecir la redacción durante mucho tiempo, mucho tiempo, pero si este trozo de camino no sale adelante, la rama se llamará en realidad: "Mecanización de la selección de parámetros de ajuste óptimo".
Muy bien, Mikhail. Llamémoslo "Mecanización de la selección de parámetros de ajuste óptimos".
Pero si esta "Mecanización de la selección de los parámetros óptimos de ajuste " le dará sistemáticamente un FOI positivo,
¿Le hará perder peso?
¿Por qué tenemos que volver a un argumento terminológico de la primera página?
Copiado del hilo ¿Dónde está la línea entre el ajuste y los patrones reales?
Creo que este es el límite.
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El criterio (o la línea) que se busca en este hilo no debe depender del tipo de ST.
He citado este TS sólo como un claro ejemplo para todos.
.......................
Bien. Planteemos un problema desde la dirección opuesta:
Necesita cualquier TS disponible por cualquier optimización en el probador (incluso la más severa sobreoptimización) finalmente producir los siguientes resultados:
1) Número de transacciones en 1 año al menos 250-300.
2) La expectativa matemática de al menos dos diferenciales.
3) Que el factor de recuperación sea igual a cuatro (mínimo).
.............
¿Quién puede presentar un informe de pruebas con estos resultados?
Inmediatamente veo un bosque de manos...
Ah, sí, lo había olvidado por completo:
4) Rango de pruebas todo el historial disponible desde 1999 hasta el 12.2010 (12 años)
=====================
Si alguien puede mostrar algo así,
Se lo agradecería.
PS Y probablemente sorprendido. ))En primer lugar, tarde, estamos de acuerdo en que el tipo de ajuste no existe, a causa de este hilo está muerto, pero podemos discutir cómo medir la longitud de la boa constrictor.
En segundo lugar, no he leído tu hilo, y de lo que no se entendió, lo siento.
Sugiero que seamos constructivos... empecemos con una clasificación... o simplemente una lista para empezar... de cosas que hay que mirar primero, segundo, y así sucesivamente... al menos sin argumento, sólo una lista...
Presto atención:
- Porcentaje de operaciones rentables en los volúmenes
- Porcentaje de operaciones rentables en dinero (factor de beneficio)
- Porcentaje máximo de retirada de fondos sobre el saldo actual
- Porcentaje máximo de retirada de fondos sobre el saldo inicial
- La relación entre el número máximo de lotes que se cierran simultáneamente y el volumen total de operaciones
- Relación entre el máximo (SL agregado) y el saldo actual
Muy bien, Mikhail. Que se diga: "Mecanización de la selección de los parámetros óptimos de ajuste".
Pero si esta "Mecanización de la Selección de Parámetros de Ajuste Óptimo" le dará sistemáticamente un MO positivo en el OC,
¿Te hará perder peso?
¿Por qué volvemos a la primera página de los argumentos terminológicos?
La terminología es esencial para cualquier debate constructivo sobre cualquier cosa.
¿Te haría perder peso?
Lamentablemente no, aunque debería.
Pero si esta "Mecanización de la selección de los parámetros óptimos de ajuste " le dará sistemáticamente un MO positivo sobre el OOS,
Así que que se joda, que se joda (c)
Parece que después de todos estos años todavía no has descubierto el ajuste.
En segundo lugar, no he leído tu hilo y no entiendo nada, lo siento.
No hace falta leer.
El post anterior planteaba un problema, ¿puedes resolverlo con un probador y encajándolo en la historia?
¿Qué tiene de difícil? ¡El ajuste está cubierto y es EXACTAMENTE lo que es!
Poner más ticks al seleccionar parámetros optimizables, pasos más pequeños, rangos más grandes y go....
Y espero tener noticias tuyas en un par de días con un informe de pruebas.
.............
Dirás: "Yo no me dedico a los juegos".
Entonces, ¿por qué imponer la búsqueda de límites que uno mismo no busca?
En primer lugar es demasiado tarde, estamos de acuerdo en que no existe el ajuste, así que es un tema muerto, pero podemos discutir cómo medir la longitud de una boa constrictor.
¿Cuándo y con quién lo decidió?
¿Delirios de grandeza?
Continuando con la lista:
5. ¿Qué es "la relación entre el número máximo de lotes que se mueven simultáneamente y el volumen total de operaciones"?
6. ¿Qué es el " Stop Loss acumulado" y qué tiene que ver con el saldo actual?
Continuando con la lista:
5. ¿Qué es "la relación entre el número máximo de lotes colgados simultáneamente y el volumen total de operaciones"?
6. ¿Qué es el "Stop Loss acumulado" y qué tiene que ver con el saldo actual?
EN MI OPINIÓN.
1) El TS optimizado debe trabajar con un lote constante.
2) No más de una posición a la vez, de lo contrario esto es en realidad dos o más TS.
...........
Estos puntos específicos deberían negociarse realmente en la orilla, y las diferencias de ajuste/optimización deberían ser discutidas por los filósofos teóricos en otros hilos.
Continuando con la lista:
5. ¿Qué es "la relación entre el número máximo de lotes colgados simultáneamente y el volumen total de operaciones"?
6. ¿Qué es el "Stop Loss acumulado" y qué tiene que ver con el saldo actual?
lotes que oscilan simultáneamente - volumen de posiciones abiertas, que cuelgan simultáneamente entre SL y TP....
Stop Loss acumulado - la suma de todos los lotes que "podrían" ser capturados, y el "actual" es el saldo - que había en su cuenta en el momento de abrir las posiciones con estas pérdidas potenciales...
¿Cuándo y con quién lo decidió?
¿Megalomanía?
Fácil. Fue sugerido por el iniciador del tema, yo sólo estuve de acuerdo.
Supongamos que no necesitamos delimitar nada... sólo suponer... :))
¿Por eso es así? Tan pronto como una oferta de trabajo constructivo, responder honestamente y al punto, inmediatamente seguido por una acusación de megalomanía?
Debe ser megalomanía.