[ARCHIVO] Cualquier pregunta de novato, para no saturar el foro. Profesionales, no pasen de largo. En ninguna parte sin ti - 3. - página 331

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Roman.:

Chicos, una pista... Aquí está la sección del código donde se calculan las condiciones de entrada al mercado. Por qué con los valores dados de los plazos obtenidos durante la optimización...

Bueno, estoy controlando un nuevo bar de esta manera. No he notado ningún problema similar al tuyo. ¿Pueden ser corregidos?

int inicio() 
{
   static datetime PrevTime=0;   // Время открытия предпоследнего бара

   if (PrevTime==0) PrevTime=Time[0];  // При первом запуске текущий бар пропускаем
   if (Time[0]<=PrevTime) return(0);   // Контроль времени открытия нового бара

------
    
   PrevTime=Time[0]; // Запоминаем время открытия нулевого бара

   return(0);
  }

PS. Gracias por la información sobre la optimización.

 

drknn:

Если OrderClosePrice()==OrderStopLoss() - то стопудово ордер закрыт по лосс-приказу.

Así es. Pero si ha habido un deslizamiento, no son iguales para la mierda.
 
snail09:

Bueno, yo controlo el nuevo bar de esta manera. No he notado ningún problema como el tuyo. ¿Pueden corregirlo?

int inicio()

PS. Gracias por la información sobre la optimización.


Sí, tiene otro problema: en cada nueva barra H4 se repiten las condiciones de entrada de los días.
 
PapaYozh:

Tiene otro problema: en cada nuevo bar H4 se repiten las condiciones de entrada de los días.

Pues entonces no lo entiendo :-(

 

No encuentro nada útil en el buscador.

No encuentro nada útil en la búsqueda o tal vez alguien sugiera algo.

Gracias

 
Hola, Sabéis si hay algún Asesor Experto que utilice el siguiente principio: Las operaciones se abren cruzando los máximos y mínimos del día anterior. Después de abrir una operación, se activa un trailing stop o se establecen topes en una parábola de 15 minutos. También me gustaría preguntar si hay asesores expertos, scripts o indicadores con los siguientes parámetros: algunos operadores operan manualmente, sería bueno que los asesores expertos o los indicadores enviaran SMS a sus teléfonos móviles junto a la señal sonora. Así no habría necesidad de sentarse constantemente frente al monitor. Gracias.
 
Vinin:


Tiene sentido hacer global la variable signal_period y asignarle un valor en init()

Y cambiar el control de la nueva barra


Victor, gracias, tu código me ha ayudado, al menos cuando se trata de entrar en el mercado SOLO por la apertura de una vela diaria y sin importar en qué TF esté el test... Entrada tal y como está en las variables 

extern string A4 = "Таймфрейм и параметры технических индикаторов";
extern int s_signal_period=7;
extern int t_trend_period =7;

es decir, lo siguiente. 

int init(){


    IsExpertStopped = false;
   if (!IsTradeAllowed())
   {
      Comment("Необходимо разрешить советнику торговать");
      IsExpertStopped = true;
      return (0);
   }
      
   if (!IsTesting())
   {
      if (IsExpertEnabled())
      {
         Comment("Советник запустится следующим тиком");
      }
      else 
      {
         Comment("Отжата кнопка \"Разрешить запуск советников\"");
      }
   }
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
  

int start()
{
   //считаем таймфреймы, на которых определяем глобальный тренд по АДХ-trend_period и точку входа по пробою фрактала на signal_period 
    int trend_period=GetPeriod(t_trend_period);
    int signal_period=GetPeriod(s_signal_period); 
    
   if(iTime(Symbol(),signal_period,0) == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
   prevtime = iTime(Symbol(),signal_period,0);                   //если появился новый бар , включаемся
  
  // if(Time[0] == prevtime)   return(0);  //ждем нового бара
  // prevtime = Time[0];                   //если появился новый бар , включаемся

Aunque en la salida del mercado por stop o take, todavía hay algunas diferencias, pero al mismo tiempo no excluyo que esto sea una característica del probador, es decir, como usted acaba de escribir, cuanto más bajo es el marco de tiempo utilizado, más claramente se cumplen los niveles de stop y take. Los gráficos en el probador son los mismos independientemente del marco temporal que se cargue, pero hay diferencias en los niveles de parada y toma... Aquí están las pantallas - la primera prueba en H4, la segunda - en el marco de tiempo diario, la tercera - en H1... Parece que debería ser... Las diferencias por tiempo de ejecución están marcadas en rojo sólo para los primeros que conocí... Parece que debería ser así...

Н4:

Ejecución de la parada en los días:

En H1:

Es decir, cuanto más pequeño es el TF utilizado, más enferma es la ejecución de la parada en el probador, por lo que resulta... si no me equivoco...

Comenten, chicos, que saben exactamente...

Víctor, gracias de todo corazón, por la respuesta a mi pregunta sobre este tema.

 
Roman.:


Victor, gracias, tu código ayudó, al menos cuando se trata de la entrada en el mercado SÓLO en la apertura de una vela diaria y no importa qué TF se prueba ... Entrada tal y como está en las variables

Es decir, más allá.

Aunque todavía hay algunas diferencias en la salida del mercado por stop o take, pero al mismo tiempo, no excluyo que esto sea una característica del probador, es decir, como usted acaba de escribir, cuanto más bajo es el marco de tiempo utilizado, más claramente se cumplen los niveles de stop y take. Los gráficos en el probador son los mismos independientemente del marco temporal que se cargue, pero hay diferencias en los niveles de parada y toma... Aquí están las pantallas - la primera prueba en H4, la segunda - en el marco de tiempo diario, la tercera - en H1... Parece que debería ser... Las diferencias por tiempo de ejecución están marcadas en rojo sólo para los primeros que conocí... Parece que debería ser así...

Н4:

Ejecución de la parada en el diario:

En H1:

Es decir, cuanto más pequeña es la TF utilizada, más enfermiza es la ejecución exacta de las paradas en el probador, por lo que resulta... si no me equivoco...

Comenten, chicos, que saben exactamente...

Víctor, gracias de todo corazón, por tu respuesta a mi pregunta sobre este tema.


No hay mucho que comentar. Has conseguido sacar la conclusión correcta por ti mismo
 
Vinin:

No tengo mucho que comentar. Usted mismo ha logrado sacar la conclusión correcta


Ya veo. Sólo digo que la salida es más precisa usando paradas(takeout...:-)), con un TF más pequeño usado...

Gracias, Víctor.

Con la pregunta similar (en otro búho - en mi variante de Avalanche... :-)) me he dirigido antes, en esta rama, para encontrar la página - ahora no hay deseo, a mí PapaYozh recomendó mirar el tiempo de las transacciones y comparar, en aquellos u otros valores de estas variables..., que también es CORRECTO. Has dado una recomendación concreta, qué y qué variante del código probar - lo he resuelto, gracias.

 

snail09:

...

PS. Gracias por la información sobre la optimización.


Aprovéchalo, recordando... (es una broma) que "todo el mundo" es "fulano" (A. Elder)... ALMA... :-)))

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Razón de la queja: