Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 25
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Mejor te pongo un enlace, porque la batería de mi portátil se está agotando y no hay ningún enchufe cerca. Me temo que no tendré tiempo de decírselo yo mismo )
Gracias
Si está al tanto y no le da pereza, háblenos de la provisión de liquidez de MM con sus propias palabras.
Se colocan dos órdenes limitadas del mismo volumen en la copa. El objetivo es "hacer el diferencial" lo más a menudo posible (es decir, asegurarse de que ambas ofertas se ejecuten, pero permanecer neutral en el mercado). Si se acumula una posición, se cubre, se aplican incentivos de precio y/o volumen de órdenes, etc.
IgorM:
parece ser esto
Reglas - es el volumen de órdenes limitadas, el spread y el porcentaje de tiempo durante el cual MM no debe mantener el spread por encima del especificado. Y citó un modelo por alguna razón.
es cierto, pero el diferencial no se amplía hasta el infinito. ¿Quién compensa por mantener el diferencial dentro de ciertos límites?
El diferencial describe la incertidumbre de los proveedores de liquidez (LSP) sobre el valor "justo" del precio.
Para que las ofertas de los proveedores del mercado se ejecuten - deben estar cerca de los mejores precios, no en el medio del mercado (debemos tener una buena idea sobre el precio "justo", por ejemplo usando los precios de compra y venta). Cuando se cubren las ofertas, el toro se lleva un beneficio. Si otra BC mantiene un diferencial más bajo (con la misma calidad de seguimiento del precio justo), se comerá parte del beneficio de la primera BC.
Ahora el PPL puede ser cualquier "Vasya", que puede poner órdenes limitadas en el mercado de apuestas y moverlas con suficiente rapidez.
Bueno, al menos alguien ha abierto los ojos a lo que ocurre en MT5, los únicos traders profesionales que hay. ¿Por qué cree que el desarrollo de la plataforma (MT4-->MT5) no debe conducir a un aumento de las capacidades del terminal, sino a cerrar la elección del usuario de qué datos procesar?
SZS: hace unas páginas pedí que me aclararan cómo se cierran las posiciones, o estoy desatento o no me contestan https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
No puedes volver al Quinto Foro y no necesitas un programador para hacerlo. Me gusta más que en este lío. Por eso soy un invitado raro aquí. El quinto foro es donde la gente trata los problemas prácticos, no sólo la charla.
Sobre el desarrollo de la plataforma, no he dado mi opinión, sino que sólo he expuesto la de los desarrolladores de la plataforma.
Respecto a los pantalones cortos (es mi opinión), veo que este tema se ha planteado (por cierto, yo participé en el bando de la oposición), se ha aclarado y al volver a él no le veo el sentido.
No he participado, así que la pregunta no es para mí. Aunque si te interesa lo que yo pienso, si se cierran suficientes posiciones grandes y el creador de mercado no puede aportar liquidez (recomprar ese cierre) entonces se debería parar la negociación.
En el quinto foro hay programadores, no comerciantes. Y en contraste con esta farsa me gusta más. Por eso soy un invitado raro aquí. En el quinto foro la gente se ocupa de los problemas prácticos, no sólo de la cháchara.
Para el César, las tareas prácticas son diferentes.
Pero, imho, con hambre de ser un programador - probé mi suerte en esta profesión, para hacer clic en los ratones en una oficina caliente no paga mucho, con pocas excepciones.
Y para que las ofertas del PL se ejecuten - deben estar no en las profundidades de la copa, sino cerca de los mejores precios (es decir, debe tener una buena idea del valor del precio justo, calculándolo, por ejemplo, en base a los volúmenes de compras y ventas). Cuando se cubren las ofertas, el toro se lleva un beneficio. Si el otro IP mantiene un diferencial menor (con la misma calidad de seguimiento del precio justo) - se comerá parte del beneficio del primer IP.
Los creadores de mercado pueden ser comparados con una barricada. Se colocarán un poco a cada lado de Last a cierta distancia del precio, proporcionando un buen volumen de órdenes limitadas de compra y venta. Hasta que no se satisfagan su oferta y demanda artificiales, el precio no bajará ni subirá más. Es decir, gracias a los mm el precio se vuelve más estable ya que es difícil romper el cristal en cualquier dirección.
Puedes respaldar lo que dices con referencias, muy interesante. Como confirmación de sus palabras, citaré:
El mercado de divisas no es una bolsa de valores, todo el mundo no negocia con todo el mundo allí, todo el mundo negocia con un creador de mercado.
El cliente A quiere comprar 100 limones y envía una solicitud al creador de mercado. El creador de mercado mira el Mercado de Creadores de Mercado y calcula cuánto puede negociar por estos 100 limones. Hay 10 clientes que han solicitado 10 limones cada uno. Cada cliente posterior es un punto más codicioso que el anterior, a partir del precio actual de P0. En consecuencia, el creador de mercado da al cliente A un precio que es 5 puntos superior al precio de la operación actual/última - (P0+5). Ya está, el sistema ha pasado la garrapata.
Entonces son posibles dos variantes:
1. El cliente A ha aceptado, la operación ha pasado, el volumen está fijado, el precio ha aumentado realmente en 5 puntos (P0+5) y hay una reserva para seguir creciendo, porque toda la moneda "barata" ha sido comprada en este momento. El precio posterior dependerá de la relación oferta/demanda, pero partirá del nivel del nuevo precio de esta última operación. Los terminales mostrarán un aumento de precio.
2. El cliente A se lo pensó y no compró, es decir, no hubo trato ni surgió volumen. El siguiente cliente B quiere comprar sólo 10 limones y su orden se satisface totalmente en P0, es decir, el siguiente tick estará en P0, y la negociación continuará desde este nivel. En todos los terminales se ve un pico.
No es necesario que haya una oferta muy grande para que se produzca un pico, basta con una oferta mayor que la actual. Evidentemente, esto ocurre más a menudo durante los períodos de baja actividad comercial, es decir, por la noche. Nadie lo hará a propósito, porque no es muy caballeroso, rápidamente se hacen amigos de tal persona y lo desconectan del sistema, comprará en el mercado secundario con el 100% de prepago.
La CV en las MT es un casino que toma apuestas a precios antiguos, precios que estaban en el pasado, la CV espera que los precios reales no se alejen de lo que da. Esto obliga a la empresa de corretaje a aplicar un filtro para promediar el ruido de las operaciones. La empresa de corretaje introduce un diferencial, a veces grande, para cubrir el riesgo de una inversión del precio. En el mercado interbancario, durante los periodos de actividad, el diferencial puede llegar a ser fácilmente 0.
Ahí tienes otra vez: más detalles, o enlaces, sobre quién se "come" a quién...
Los creadores de mercado pueden ser comparados con una unidad de presa. Se sitúan a ambos lados del Último precio a una pequeña distancia, proporcionando un buen volumen de órdenes de compra y venta limitadas. Hasta que no se satisfagan su oferta y demanda artificiales, el precio no bajará ni subirá más. Es decir, gracias a los mm el precio se vuelve más estable ya que es difícil romper el cristal en cualquier dirección.
Este es el precio que viene de un consorcio, de un conglomerado de bancos, de una supercompañía de matemáticas, etc., y de este precio sacarán lo que quieren. ¿Y dónde está la multitud que mueve el mercado? No hay ninguna. ¿Verdad?