El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 305
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el widget no funciona.
Para insertar un widget, es necesario ser el administrador del recurso. Esto es posible en su propio sitio web o, por ejemplo, en un sitio web basado en WordPress (si se instala una extensión HTML).
Para insertar un widget, tienes que ser el administrador del recurso. Esto es posible en su propio sitio o en un sitio basado en WordPress, por ejemplo (si instala la extensión HTML).
Es un enfoque extraño: el comerciante tiene que ser el administrador del recurso, o negociar con el administrador del recurso para insertar el widget... Con ese enfoque, el widget es inútil.
Recordará para qué se ha creado el widget y para quién, cuál es la función del widget.
Por ejemplo, se pueden insertar widgets sin problemas.
Piensa que al tomar las diferencias como entrada, estás eliminando el componente de tendencia de la consideración, y por lo tanto terminas exactamente con basura,
Sin embargo, esta es la señal de entrada. El mercado no es más que el sumador (integrador) de esta señal de entrada. Como puedes ver en la imagen, no hay nada evidente (tendencias) en él. De lo contrario, habría oscilaciones de ruido en torno a cero. Es decir, todos los movimientos son profundos bajo el ruido.
Ahora tomemos el movimiento browniano: inicialmente no hay tendencias, sólo ruido y nada más. Si los sumamos, obtendremos tendencias, patrones planos y una imagen indistinta del mercado. Todo se puede hacer en cualquier "Matrix" en 15 minutos, si lo desea.
Aquí hay una imagen del movimiento browniano. Es sólo un caso). Las series temporales del mercado tienen la mayoría de las propiedades de las series de movimiento browniano.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
La distribución normal se reduce fácilmente a la distribución real del mercado, entonces las imágenes no se distinguen en absoluto. En otras palabras, sólo un proceso aleatorio generó las series temporales equivalentes a las del mercado que analizamos e intentamos encontrar algunas regularidades en ellas.
Piensa que al tomar las diferencias como entrada, eliminas el componente de tendencia de la consideración, y por lo tanto terminas exactamente con basura,
No es una basura: es volatilidad, comercia maravillosamente.
La imagen muestra grandes desviaciones a partir de tres sigmas: son sólo las colas gruesas y lo fundamental es el comportamiento del sistema comercial cuando vuelve a un estado estacionario. Las crisis mundiales son sólo colas gruesas: rara vez pero rápidamente.
¿Y qué es una tendencia si no podemos distinguir una inversión de una corrección?
No es basura: es volatilidad, negociada perfectamente.
La imagen muestra grandes desviaciones a partir de tres sigmas: son sólo las colas gruesas y lo fundamental es el comportamiento del sistema comercial cuando vuelve a un estado estacionario. Las crisis mundiales son sólo colas gruesas: rara vez pero rápidamente.
¿Y qué es una tendencia si no podemos distinguir una inversión de una corrección?
San Sanych, comercia en el canal, si sabes hacerlo, defiende el honor del instituto 101 :)
No es basura: es volatilidad, negociada perfectamente.
La imagen muestra grandes desviaciones a partir de tres sigmas: son sólo las colas gruesas y lo fundamental es el comportamiento del sistema comercial cuando vuelve a un estado estacionario. Las crisis mundiales son sólo colas gruesas: rara vez pero rápidamente.
¿Y qué es una tendencia si no podemos distinguir una inversión de una corrección?
Exactamente, en lugar de negociar una salida del sumador (mercado) que se encuentra en las profundidades del ruido y es indistinguible del movimiento browniano, es mucho más eficiente y fácil negociar basura de entrada estadísticamente estable. Y es más eficiente operar no en las colas improbables, sino en el centro de la distribución, que es de unos 50-60 p (para los futuros) en los máximos. Y las colas vendrán y encajarán allí por sí solas, sin ninguna predicción.
¿Y por qué no todos a la vez? Tomemos una distribución t oblicua y vayamos a ....
Así es, en lugar de negociar la salida del sumador (mercado) que se encuentra muy por debajo del ruido y es indistinguible del movimiento browniano, es mucho más eficiente y fácil negociar la basura de entrada estadísticamente estable. Y es más eficiente operar no en las colas improbables, sino en el centro de la distribución, que es de unos 50-60 p (para los futuros) en los máximos. Y las colas vendrán y encajarán allí por sí solas, sin ninguna previsión.
Bueno... Si para usted los movimientos del mercado son"indistinguibles del movimiento browniano" y le resulta"más fácil operar con basura de entrada estadísticamente estable", que así sea.
Pero no saques el tema delas "colas", y mucho menos que"las colas vendrán solas y se adaptarán".
Y sobre la"predicción": este no es el lugar. Hubo un gran hilo en alguna parte, en el que trataron de pronosticar todo, agitando la cola. No sé dónde fueron esas colas y dónde encajan... Ahí es donde debes estar. No se trata de eso.
¿Por qué no todos a la vez? Tomar la distribución en t biselada y go....
No lo entiendo. ¿Qué quiere decir con "por qué no todo a la vez"?
Si la cola, se negocia automáticamente, no necesita ser negociado de ninguna manera especial para eso. Y el centro, de 50 pips de movimiento, tomaremos 30-40. Teniendo en cuenta los posibles errores de entrada, obtendremos, en promedio, ~20 pips de una posición.
¿O se refiere a la salida del mercado? En general, no entiendo, aclara.