El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 15
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Al observar la imagen, parece que la serie no es estacionaria, lo que es habitual en el mercado. Pero por su origen es estacionario: la suma de sinusoides. ¿Cómo podemos demostrar en el intervalo de una muestra dada que la intuición es errónea? Por ejemplo, ¿para distinguir las zonas fuertemente/debilmente no estacionarias en las cotizaciones reales?
De nuevo, la respuesta a esta pregunta es ambigua. Pero puede intentar utilizar, por ejemplo, la prueba de Dickey-Fuller, cuya descripción puede encontrarse en Internet.
.
y también
Cooper. Métodos probabilísticos para el análisis de señales y sistemas.
p.s. Espero que al autor no le moleste un pequeño comentario, faa1947 nunca entenderá que su paquete favorito no está diseñado para analizar series de mercado con características de probabilidad inestables.
Aquí hay una imagen - parece una cita ordinaria, de hecho es una suma de ondas sinusoidales. Me pregunto si se puede identificar como una serie estacionaria.
faa1947
Si no te importa mostrar la aplicación práctica del paquete econ.
En realidad, el artículo se basa en citas reales y se ha hecho un análisis funcionalmente completo. Preparado una secuela con una salida de beneficios EA, está en coordinación con meta-cotizaciones.
El artículo es francamente poco impresionante...
Por desgracia, no es usted el único. No es la primera vez que intento orientar las discusiones en el foro hacia el uso de métodos econométricos (estadística matemática). En cambio, el foro se nutre de otras teorías dibujadas por los oídos en lugar de métodos especiales y aparatos matemáticos afinados para la economía. Sin embargo, se trata de un marco temporal que se puede encontrar en cualquier terminal y estas propiedades eran muy utilizadas por los japoneses hace ya 300 años.
Vale, quejarse y ya está bien. Sigue pedaleando.
Por cierto, sería interesante ver qué diría este paquete económico sobre los datos dados.
Se pretende exactamente lo contrario y cuenta con un enorme conjunto de herramientas para el análisis, en particular tiene un conjunto de pruebas para analizar la estabilidad del modelo.
¡Si no te importa mostrar la aplicación práctica del paquete económico !
En realidad, el artículo se basa en citas reales y se ha realizado un análisis funcionalmente completo. Preparado una secuela con la salida al beneficio del EA, está en coordinación con metaquotes.
Francamente, el artículo no impresiona...
Por desgracia, no es el único. No es la primera vez que intento orientar las discusiones en el foro hacia el uso de métodos econométricos (estadística matemática). En cambio, el foro se nutre de otras teorías arrastradas a los oídos en lugar de métodos econométricos y herramientas matemáticas específicas. Se promocionan las "bicicletas", como la "lenta y la rápida", aunque se denomina un marco de tiempo y está disponible en cualquier terminal y estas propiedades fueron ampliamente utilizadas por los japoneses hace 300 años.
Vale, quejarse y ya está bien. Sigue pedaleando.
En general, la econometría implica el uso de indicadores econométricos, pero hay problemas con ellos por razones obvias (sobre todo para el análisis completo sobre la historia) ... pero no se trata de eso...
No estoy en contra de ningún método en general... siempre y cuando funcione... así que me gustaría ver la aplicación en el mercado real... ¿tienes un modelo? - muéstrame...
sólo por diversión...
No hay duda de ello. Aquí, en mi artículo, esto se hace también para esta parcela. No es la suma de las sinusoides.
Y en un mercado, una serie no se describe con un modelo estable porque las propiedades de la serie cambian.
Los modelos estables se hacen en un mercado inestable.
... "lento y rápido", aunque esto se llama marco temporal y está disponible en cualquier terminal ...
Se equivoca de nuevo ..... Son cosas fundamentalmente diferentes, incomparables.... Pues sí, veo que es inútil explicártelo....