Las aguas de la inundación de Yusuf - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Probablemente sea mejor insertar un post (con un enlace a la rama). Y postear, por supuesto. Ya son dos puestos.
Pero si dos puestos para escribir una chapuza, puedes enviarla aquí. Y aquí para ordenar.
Lo que el club decida, así será.
En cuanto a abolk: buena sugerencia.
¡Mathemat me remitió aquí también!
Por favor, ayude con la idea en https://forum.mql4.com/ru/40781
Intentemos de nuevo, con calma y sin distracciones, resolver lo que sugiere en el hilo ¿Su estrategia más eficaz? Fue así:
Что такое постоянная прибыль в Вашем понимании? Объясните на пальцах или дайте формулу.
Es decir, si como resultado de varias operaciones positivas el depósito se incrementa, entonces las siguientes entradas no dependerían del tamaño del depósito incrementado, y el riesgo de obtener pérdidas o beneficios se mantendría constante, para excluir la martingala
Si se utilizan fórmulas, parece que sí:
Ahora se realiza el importe del beneficio (pérdida) futuro:
P(U)=Depósito*Lote*(C2-C1) - conduce a la martingala.
Deberíamos:
P(U)=(Depósito-(beneficio-pérdida))*Lote*(Ц2-Ц1) - nunca conduce a la martingala y a la amenaza de ser vaciado.
¿Puede explicar por qué su primera fórmula conduce necesariamente a la martingala?
Espero que a los socios no les importe que se admita en el Club a un profesional con conocimientos matemáticos. Estoy a favor.
))))))
Lo oigo gritar desde todas partes: ¡Afiliación, afiliación!
Intentemos de nuevo, con calma y sin distracciones, resolver lo que sugiere en el hilo ¿Su estrategia más eficaz? Fue así:
Es decir, si como resultado de varias operaciones positivas el depósito se incrementa, entonces las siguientes entradas no dependerían del tamaño del depósito incrementado, y el riesgo de obtener pérdidas o beneficios se mantendría constante, para excluir la martingala
Si se utilizan fórmulas, parece que sí:
Ahora se realiza el importe del beneficio (pérdida) futuro:
P(U)=Depósito*Lote*(C2-C1) - conduce a la martingala.
Deberíamos:
P(U)=(Depósito-(beneficio-pérdida))*Lote*(Ц2-Ц1) - nunca conduce a la martingala y a la amenaza de ser vaciado.
_________________________________________________________________
Por favor, explique por qué su primera fórmula conduce necesariamente a la martingala.
))))))
Puedo oír el grito de todas partes: ¡en sus pollas, en sus pollas!
Gracias por los ánimos, si no es otro "Anales"...
está más fresco.
está más fresco.