SOM: métodos de cocción - página 6
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El SOM es fundamentalmente incapaz de clasificar correctamente el estado de los mercados
SOM es fundamentalmente incapaz de clasificar correctamente los estados del mercado
El SOM es fundamentalmente incapaz de clasificar correctamente el estado de los mercados
Gracias por los buenos consejos.
Voy a publicar el mejor resultado que obtuve. El número máximo de operaciones ha aumentado incluso. SL = 80 pips. El drawdown disminuyó muchas veces, el beneficio neto aumentó. Si selecciono un depósito dos veces mayor que la reducción máxima, tenemos un 395% de beneficio durante 10 años, y no el 100%, como había predicho Sych...
Quiero mejorar aún más la máquina. Gracias por la crítica constructiva.
El resultado en el probador es bueno, pero no puedo decir que me alegre por ti todavía. Todavía tengo dudas (preguntas, consejos, sugerencias).
Tienes la estrategia más sencilla: comprar y mantener (en mi opinión). La red parece no tener nada que ver. Parece un ajuste de la historia.
1). ¿Sabe la red que has puesto un stop a 80 pips?
2). ¿Se puede hacer el mismo procedimiento sólo con posiciones cortas, sobre el mismo par y el mismo período?
El resultado en el probador es bueno, pero aún no puedo decir que me alegre por ti. Siguen existiendo dudas (preguntas, pistas, deseos).
La estrategia más sencilla es la de comprar y mantener (en mi opinión). La red parece no tener nada que ver. Parece un ajuste de la historia.
1). ¿Sabe la red que has puesto un stop a 80 pips?
2). ¿Se puede hacer el mismo procedimiento sólo con posiciones cortas, sobre el mismo par y el mismo período?
La duda es tu fuerte...
Veo que hay un malentendido de lo que estoy haciendo...
La estrategia no es comprar y mantener (aunque yo empecé este hilo con ella). Saliendo del mercado ahora por una señal de SOM. Y cuando da una salida depende únicamente del comportamiento del mercado. Algunas operaciones duran días, otras horas. Tengo una estrategia más complicada en mi cabeza.
¿Qué tiene que ver la adaptación con esto? Miro el periodo de OoS, únicamente por él decido el valor de TC.
En general: señales de entrada y salida del mercado desde la red. La red se entrenó con la historia. ¿Crees que una red neuronal es un megacerebro que dará algo adecuado sin aprender y probar en la historia? Ridículo. Un ser humano trabaja con cualquier red neuronal. Un ser humano es un enlace entre cualquier red neuronal y el mercado. Todo el ST viene de la cabeza, no de la red neuronal. La red no sabe de paradas, SOM simplemente convierte la serie de precios en un elemento bidimensional, yo hago todo el resto del análisis. También puedo introducir takei, si veo un buen resultado en una larga historia. Tengo que improvisar.
No he conseguido obtener beneficios en las posiciones cortas en el periodo OoS, he probado diferentes variantes. No tuve éxito con esta estrategia en barras horarias.
La duda es tu fuerte.
Si digo "gran resultado, más rápido al real", ¿te haría sentir mejor?
Veo que hay un malentendido de lo que estoy haciendo...
Tal vez,
Estoy más de acuerdo: una red neuronal es sólo una herramienta para resolver tareas claramente definidas, toda la CT es de la cabeza, no de la red neuronal.
Pero en este caso (imho) hay una discrepancia entre la tarea establecida y el resultado obtenido.
También me interesan las redes neuronales, de lo contrario habría pasado de largo.
No conseguí obtener beneficios en las posiciones cortas en el periodo OoS, probé diferentes variantes. Probé diferentes variantes, no logré obtener ganancias en el período OoS con posiciones cortas. No puedo obtener beneficios con esta estrategia en las barras horarias.
Confirma mis dudas.
¿Es posible obtener resultados decentes al menos en el periodo de aprendizaje?
--- Pero en este caso (imho) hay una discrepancia entre la tarea y el resultado.
No estoy de acuerdo. He entrenado deliberadamente el mapa autoorganizado en trayectorias de precios normalizadas en el rango de 0 a 1, que es más o menos como se ve el gráfico de precios en MT. Siempre se escala del máximo al mínimo en la ventana. Y entonces me decidí, la discusión en el foro me ayudó. Las señales de SOM son, de hecho, valores de indicadores de redes neuronales, y estoy buscando la mejor combinación de ellos. Al mismo tiempo, estas mismas señales no son abstractas para mi percepción, al contrario, sé exactamente que muestran el estado de los datos de la serie de precios durante el último tiempo (48 horas en este caso) - se puede averiguar haciendo un análisis gráfico. Y si abrimos cuando el precio sube, el beneficio lo da la señal, cuando el precio cambia de dirección. Aproximadamente así...
Entendí que estás interesado en la formación de estrategias directas, por ejemplo en aprender a llegar a tomar o predecir el nivel de paradas y demás. Es necesario entrenar con un maestro, por ejemplo, la red MLP, pero la tarea no es fácil... Lo he enseñado, lo he probado, pero hay un problema: las detracciones. Y profundizando, una de las redes neuronales está entrenada para abrir posiciones en puntos de sobreventa (para comprar) y de sobrecompra (para vender). Lo descubrí utilizando el análisis glasométrico: visualicé el historial de operaciones en el probador. Parece que tiene lógica en su funcionamiento, pero el problema sigue siendo el mismo: si el precio está sobrevendido pero sigue bajando, la parrilla sigue abriendo posiciones con gusto. Los topes por sí solos no resuelven el problema. La primera es filtrar la señal con algún indicador (pero aquí me puedo engañar y ajustarlo bien al historial). La segunda: alimentar la red con información adicional durante el aprendizaje. Lo malo - una red neuronal por su naturaleza entrena las cosas más simples que puede aprender (por ejemplo, si le enseñas a NS que habrá operaciones en el cruce de muwings, pero no siempre, la red aprenderá a abrir operaciones en el cruce cada vez, porque esta información está en la superficie, y no aprenderá patrones más complicados - de nuevo, con métodos de entrenamiento estándar). Si le das mucha información diferente, se crean ejemplos incoherentes, y la información incoherente perjudica en principio su capacidad de aprendizaje.
--- Al menos en un período de prueba, ¿estás obteniendo resultados decentes?
Todavía no. )
Intentaré explicarme mejor si puedo.
1). En cuanto a (¿sabe la red que has puesto un tope de 80p?). Por qué se mira si el precio será más alto o más bajo en la quinta barra y no dentro de 5 barras. De ahí las grandes detracciones. Es decir, la red aprende con el depósito ilimitado y las detracciones ilimitadas. Resulta que si el precio es 10 puntos más alto en un par de barras, y hasta la quinta barra el precio era menos 150 puntos, se considera un resultado positivo.
Sugiero algo así: (Open [t+5] - 0,0010 > Open [t] && Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,t+5,t)] > StopLoss) 1 else 0.
O tienes otras variantes, hay muchas y podemos experimentar un poco. En el primer informe presentado por usted podemos ver claramente lo que la red ha aprendido, mientras que en el segundo, el resultado del aprendizaje tiene poco efecto sobre el resultado en el probador (si es que tiene algún efecto).
2). Por qué ha desactivado las posiciones cortas. Como usted ha dicho: Straggy - el más simple, comprar y mantener. Está claro que el euro ha subido la mayor parte del tiempo en los últimos 10 años, no hace falta inventar una red neuronal, se puede utilizar un simple Expert Advisor y desactivar las posiciones cortas y el resultado será tan bueno como con una red neuronal. Sugiero habilitar posiciones cortas y dejar que la red aprenda y decida cuándo comprar o vender. Quién sabe qué camino tomará el euro en los próximos 10 años. ¿Y si se cae?
Gracias por los comentarios. Intentaré algo y responderé con más detalle.