SOM: métodos de cocción
Los mapas Kohonen pueden implementarse fácilmente en cualquier lenguaje de programación, incluido MQL4
La biblioteca no es necesaria
¿Qué significa "probabilidad de un movimiento al alza o a la baja"? ¿Sólo que el precio dentro de 5 barras es más probable que suba (baje) del actual?
¿Qué tipo de red tienes? ¿Es de una sola capa, de doble capa? ¿40 es el tamaño de qué?
Sólo una suposición rápida... una red de 40 entradas no puede ser entrenada con una cantidad tan pequeña de datos (eso es decir poco). El mapa de arriba no es tranquilizador :) No hay grupos en general. Su resultado es una casualidad.
Los mapas Kohonen pueden implementarse fácilmente en cualquier lenguaje de programación, incluido MQL4
La biblioteca no es necesaria
Gracias. Lo sabré yo. En general, quería discutir más la fusión de este método con una estrategia de trading y las especificidades de los Mapas de Kohonen en relación con las cotizaciones de forex o cualquier otro mercado financiero, más que las formas de implementar el ACS de Kohonen en Metatrader.
TheXpert
En concreto, introduzco los últimos 40 precios de apertura de las barras diarias, pero no en bruto, sino a escala para evitar la no estacionalidad del nivel de precios. No utilizo las variables de salida para el entrenamiento de SOM, pero la idea es que cuando analizo las muestras desglosadas por celdas busco si el precio de apertura de la quinta barra será mayor o menor que el último precio de apertura conocido en el futuro.
Diamant
¿Cómo puedes estar tan seguro de la aleatoriedad del resultado? ¿Has entrado en este hilo para hacer una discusión estúpida?
¿Qué quiere decir con "pocos datos"? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es suficiente?
En concreto, la entrada fueron 40 precios de última apertura de las barras diarias, pero no en bruto, sino escalados para evitar la no estacionariedad del nivel de precios.
¿Y puedes sentir estas mismas entradas?
No se utilizaron variables de salida para entrenar el SOM, pero la idea es que al analizar las muestras, desglosadas por celdas, me fijo en si el precio de apertura de la quinta barra en el futuro será mayor o menor que el último precio de apertura conocido.
En su tabla, la suma para el grupo no es del 100%, es decir, aparte de una simple comparación arriba/abajo, ¿hay algo más - contabilidad de la dispersión?
Sobre las entradas, vale, ahora estoy en el trabajo, en cuanto esté libre - enviaré un excel en el archivo (en privado)).
La suma no es igual al 100% - verdadero, y he aquí por qué: hice el siguiente cálculo: si Open [t+5] - 0,0010 > Open [t] 1 sino 0. Es decir, el análisis incluye los casos en los que el precio en el futuro es al menos 10 puntos superior al actual. Lo mismo se hizo para el análisis de un movimiento de precios a la baja (umbral de 10 pips).
Bien, gracias. No puedo prometer que sea rápido, pero le echaré un vistazo.
Sí, eso es lo que tenía en mente.
Ahora estoy en el trabajo, pero te enviaré un archivo excel en cuanto esté libre (en un mensaje privado).
Bueno, no me importa si tienes ganas de conocer la obra.
Sería bueno mejorar el sistema de alguna manera.
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¡Buenas tardes!
Hace tiempo que me acerqué al uso de los mapas autoorganizativos en Forex. He decidido hacer un experimento: he tomado barras diarias desde 2001 hasta finales de marzo de 2011, he construido vectores de entrada para una red neuronal de tamaño 40 y he entrenado SOM de tamaño 7 por 7 neuronas, dividiendo así el espacio vectorial en 49 celdas. Luego, para cada celda, he calculado la probabilidad de que el precio se mueva hacia arriba o hacia abajo en 5 barras. El resultado del análisis se muestra a continuación:
Además, seleccionamos las agrupaciones que son interesantes desde el punto de vista práctico. Los grupos resaltados en amarillo marcan los puntos de entrada de las compras. El color naranja son los puntos de entrada de venta (hay menos, ya que aparentemente el EURUSD ha estado dominado por las tendencias alcistas durante los últimos 10 años).
El siguiente paso es aplicar la estrategia en Excel según una fórmula poco complicada. La estrategia es sencilla, comprar y mantener o vender y mantener. La duración de la transacción es de 5 barras, y para cada transacción he introducido una corrección (spread + swap) de 0,0005 (5 puntos de cuatro dígitos), ya que cada transacción se mantendrá durante el fin de semana...
A continuación se muestra el gráfico de balance resultante en el periodo de estudio de SOM (640 operaciones en 9 años):
Y ahora...
- Gráfico de balance en el período OOS - el año pasado (66 operaciones, cerca de 400% de beneficio):
Es posible implementar en MT4, SOM para entrenar en el paquete estadístico y conectarse a través de dll, obtener el número de celda de la red y entrar en comprar, vender o esperar.
¿Qué te parece? Me confunden las grandes detracciones. Un cuarto entero puede caer. Y la estrategia es bastante primitiva.