¿Qué mash-ups son los mejores para cruzar? - página 6

 
Svinozavr:
es decir, filtras y buscas cruces de esquizofrenia perezosa con locura galopante, ligeramente suavizada por el relenium...


gracias por tu opinión, un poco más de especificidad estaría bien.

 
Me gustaría escuchar al menos algún razonamiento de alguien sobre por qué exactamente los cruces de los pavos son tan dulces...
 
Mathemat:
Me gustaría escuchar al menos algún razonamiento de alguien sobre por qué exactamente los cruces de los pavos son tan dulces...
¿son dulces?
 

Son dulces porque son los más fáciles de formalizar y los más distinguibles visualmente, y también porque es lo que enseñan a las amas de casa en la cocina )))

Pero en serio, creo que la afirmación de que la EMA es mejor que la SMA, por ejemplo, es falsa. Porque desde el punto de vista de las intersecciones la EMA es muchas veces mejor.

De hecho, creo que la SMA es el mejor indicador. Bienvenido a la secta MA.

 
joo: ¿Son dulces?
Iba a decir dulce por defecto, pues es un clásico que sólo los muertos no muerden a la primera.
 

Bueno, como ZZZER0XXX señaló correctamente, realmente, porque es fácil de formalizar. El hombre trata de dar explicaciones sencillas a fenómenos complejos (esto es bueno y ahorra tiempo, pero no siempre es cierto, como en el caso del mercado).

El ser humano, al ser un ser supremo en el planeta (al menos eso piensa de sí mismo), al tener un órgano muy desarrollado y multifuncional - el cerebro, tiende a buscar soluciones sencillas a cualquier cosa (esto está relacionado, entre otras razones (como el ahorro de tiempo) con el alto consumo de energía de la actividad cerebral: así, los niños pequeños consumen hasta el 80% de la energía corporal total, y los adultos - hasta el 60%). Por eso la gente intenta no forzar demasiado su cerebro sin una necesidad urgente. :)

"Mercado absoluto": el precio cambia continuamente, "analógicamente". Los participantes de tal mercado, habiendo entrado en él, son como recortadores (cuando se alcanza el beneficio, el calor se emite en el cuerpo del comerciante - puede tomar todo el calor necesario, el exceso de calor siempre se puede quitar, mientras que en una pérdida el calor se quita, pero no sin límites - hay un límite, en el que el comerciante va cojo o, si se quiere, se pega las manos), que también lentamente, siguiendo el precio, cambia el volumen de su posición de negociación. En un mercado así, obviamente, sería ridículo utilizar los cruces de indicadores como entrada/salida. :)

En el mercado real, un operador sólo puede aspirar a un "comportamiento absoluto en el mercado absoluto". Y seguir los cruces de indicadores es el comportamiento más primitivo (de todos los que puede haber) del mercado.

PS Un pequeño cuento es una mentira, pero hay una pista en él...

 

Hablando del hombre como un ser altamente evolucionado, después de todo, él lo inventó -el gráfico de precios- pero es incapaz de desentrañarlo, sólo se acerca mayormente a desentrañarlo resulta. Autoengaño ))). Deshacer en este caso es vender en el alto para comprar en el bajo.

Sí, cruzar es lo más primitivo, pero eso no significa que sea peor que otros comportamientos. Hay métodos más sofisticados, pero no son más eficaces que el saludo. El hombre tiene la necesidad de complicar las cosas, probablemente para demostrar su superioridad ante sí mismo ;). Creo que no hay muchas variantes de comportamiento en el mercado que no lleven a una pérdida). Dame la lista completa ))))

 

Ahí tienes....Durante el psicoanálisis, la fisiología humana y la complejidad de los procesos de pensamiento.

El uso de las intersecciones no tiene nada de aterrador ni de primitivo.

La intersección de dos líneas es simplemente la condición aritmética A-B=0.

¿Quién no utiliza estas condiciones? Sí, todos y casi todos.

¿Qué confunde al tópico en las intersecciones?

¿El infame "flutter"? Ya he dicho que este fenómeno es superable, bueno, con algunos costes. ¿O algo más?

¿Qué es?

 

Si pasamos del lenguaje de los sentimientos y las imágenes al lenguaje matemático, podemos hablar de la similitud de las propiedades de la intersección de dos MoU y la primera derivada de una de ellas. Se puede demostrar estrictamente que en el límite, cuando los períodos de los muwings utilizados tienden al mismo valor, su intersección es proporcional a la derivada del muw.

Está claro que, de forma tan pervertida pero ilustrativa, intentamos aprovechar la principal propiedad de una curva suave: es más probable que siga moviéndose en la dirección elegida. Permite combinar toda la clase de TS de seguimiento de tendencias de todos los posibles algoritmos basados en la intersección de MAHs. Un problema... ¡todo no funciona! ¿Por qué? Pues bien, al utilizar medias móviles con parámetros significativamente diferentes para el análisis, nos alejamos, de hecho, de la derivada ideal y aumentamos simultáneamente el número de parámetros de ajuste. El hecho de dejar a un lado el propio sistema conduce a la disminución de la eficacia final del mismo (si es que existe, por supuesto), pero el aumento de los grados de libertad (parámetros de ajuste) crea una ilusión de rentabilidad de la ST en la zona de pruebas, y el fracaso es inevitable en cuanto se aplica dicho esquema a la zona de BP que no ha participado en el entrenamiento. De ahí que todos nuestros problemas se produzcan cuando intentamos trabajar en la intersección de las MA.

Además, la clase de TSs seleccionada sigue la tendencia y es absolutamente inútil para los instrumentos de mercado. Se pueden dar muchas definiciones de la tendencia de BP, pero la más comprensible es la siguiente: la suma de productos de pares de incrementos vecinos para una sección de tendencia debe ser mayor que cero. Simplemente, debe haber un predominio de un color de vela. En el caso de los BP de mercado en muestras grandes, podemos afirmar con seguridad lo contrario, es decir, que la suma suele ser negativa y el piso es dominante. Pero domina de forma muy insignificante, exactamente tanto como el diferencial se cubre con una reserva :-)

La conclusión es la misma: se pueden obtener beneficios en los cruces de MA, pero sólo por accidente.

 
En mi opinión, el cruce de ondas es una señal demasiado vaga, la dirección y el ángulo de las ondas son mucho más informativos y dan señales más precisas. Además, el periodo óptimo de las formas de onda que generan señales, así como los objetivos y los topes óptimos dependen en gran medida de la condición de tendencia plana. Así, el sistema debe adaptarse a las condiciones del mercado.
Razón de la queja: