Descripción del mercado - página 25

[Lukna]

Figar0 >> :

Esta respuesta es inevitable. Salvo que en los puntos 4 y 5 se dice que no se puede trabajar sin el análisis multidivisa, es decir, como conclusión, los expertos sin dicho análisis tampoco son trabajadores. Interesante...

A ver si alguien más intenta predecir algo, quizás lo que tenemos es suficiente para alguien más.

abajo

arriba

arriba

[Prival]

dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 10:39 PM Maschka mide la relación de los cambios de precios en el tiempo - ahora todo está ahí, y aquí el parámetro en sí en el contexto de código en busca de un MA ganadora, aunque sólo se puede llamar eficaz, y la precisión en este caso se calcula por la relación del período de muv en sí con el número de barras y el número de tendencias, es decir, el movimiento direccional muv con un período determinado, que forma el muv en un rango determinado de las mediciones, así, decirlo de esta manera: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) Y el coeficiente de fiabilidad del método se considera de la siguiente manera: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA Al estudiar la misma estadística no me encontré con el uso de este método y la elección de los nombres es arbitraria, pues que se llame así.

la curva que ves en la pantalla no tiene esta propiedad de ganar o perder. el ct que te has inventado tiene esta propiedad, pero la curva no la tiene....

[Sergey]

Prival 14.03.2009 15:07 Bueno, en general la definición de ganancia o pérdida es el área de definición de la misma estadística, aquí el método utiliza la selección y para las operaciones de selección es una definición contextual bien establecida, ¿cuál es la contradicción? El MA en sí mismo en este contexto es una herramienta de medición que participa en el método, y el método en sí mismo tiene esta definición y es estándar, el período o el número de barras son propiedades, y en general estas son todas las verdades que son comunes. Y en el mismo caso cuando medimos el mismo voltaje con el mismo voltímetro - todo se ve exactamente lo mismo, porque el error de las mismas mediciones cuando se mide - esto también no es un fin en sí mismo, sino parte del método para identificar algo y en un caso puede variar y el rango de posibles desviaciones en general se revela simplemente por la experiencia. Esto no es un TS, pero sólo un método de selección para la identificación de las propiedades estadísticas individuales del mercado, es decir, para identificar los mejores períodos de MA para utilizar un método de selección sólo pensar de manera más eficaz Por ejemplo, existe la misma red neuronal y existe el mismo problema, qué datos utilizar para entrenarla, por lo que este esquema nos permite identificar primero el rango real del que alimentaremos la NS, en el otro caso puede ser un sistema en la intersección de MA - todo esto es derivado. Sigo pensando que no hay tantas recetas de este tipo en todo el Foro, cada vez hay más gente que las busca.

[Prival]

dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 15:07 Bueno, en general la definición de ganar o perder es el área de definición de la misma estadística, aquí el método utiliza la selección y para en las operaciones de selección es una definición contextual bien establecida, ¿cuál es la contradicción? El MA en sí mismo en este contexto es una herramienta de medición que participa en el método, y el método en sí mismo tiene esta definición y es estándar, el período o el número de barras son propiedades, y en general son todas las verdades que son comunes. Y en el mismo caso, cuando medimos el mismo voltaje con el mismo voltímetro - todo parece exactamente igual, porque el error de las mismas mediciones durante las mediciones tampoco es un fin en sí mismo, sino que son parte del método para detectar algo y en un caso puede variar y el rango de posibles desviaciones en general en mayor medida se revela simplemente por la experiencia. Esto no es un TS, sino sólo un método de selección para detectar algunas propiedades estadísticas del mercado, es decir, para detectar los mejores períodos de MA para ser utilizado por dicha selección simplemente considerarlo más eficaz que tratar de parámetros de MA ya integrados en TS, después de que es fácil de usar en la construcción de TS en el mejor de los parámetros obtenidos. Por ejemplo, existen las mismas redes neuronales y existe el mismo problema - qué datos utilizar para el entrenamiento, tal esquema nos permite detectar el rango real desde el que alimentar la NS primero, en el otro caso puede ser un sistema basado en la intersección de MA - todo esto es un derivado. Sigo pensando que no hay tantas recetas de este tipo en todo el Foro, cada vez hay más gente que las busca.

Entiendo lo que dices. Ojalá me hubieras entendido.

Por cierto, los mejores periodos de MA se pueden encontrar de otra manera, sin necesidad de repasarlos.

[Sergey]

Prival 16.03.2009 00:21 No conseguirlo es poco probable, voy a responder con un extracto de la misma Estadística sobre el análisis de series temporales: "El análisis de series temporales tiene dos objetivos principales: (1) determinar la naturaleza de la serie y (2) predecir (predecir los valores futuros de la serie temporal a partir de los valores presentes y pasados). Ambos propósitos requieren que se identifique el modelo de la serie y que se describa más o menos formalmente. Una vez definido el modelo, puede utilizarlo para interpretar los datos en cuestión (por ejemplo, utilizarlo en su teoría para entender los cambios estacionales en los precios de las materias primas, si se trata de economía). Sin tener en cuenta la profundidad de la comprensión y la imparcialidad de la teoría, entonces se puede extrapolar la serie en base al modelo encontrado, es decir, predecir sus valores futuros" - Basado en lo anterior, hay una identificación de estacionalidad y tendencia cíclica, de nuevo de acuerdo con las estadísticas y ya que la estacionalidad en el mercado de Forex no se identifica y el valor del ciclo de tendencia no es fijo, el ciclo medio en sí mismo se determina por la técnica anterior - que es importante y el período de MA no es un fin en sí mismo. Sólo quieres encontrar una respuesta que confirme la opinión que tienes y de la forma que deseas, pero eso no es una obligación para mí en absoluto.

[[Eliminado]]

Prival писал(а) >>

1. hacia arriba

2. hacia arriba

3. a partir de la 5ª barra del pullback

aunque hay muy poca información, sólo un intento de adivinar no más que eso

Es bueno que falte). Tal vez si entendemos exactamente lo que falta en este cuadro, comprenderemos lo que hay que tener en cuenta. Si no es difícil en pocas palabras, ¿qué es lo que falta para que no sea un juego de adivinanzas, y algo al menos algo significativo? Creo que lo que nos falta es el TF y la herramienta.

[[Eliminado]]

Ah, por cierto, quien no haya jugado todavía al juego "interesante", la imagen de la página 23 está esperando sus respuestas. Tenemos que conseguir más estadísticas. Sí, y se puede escribir de inmediato algunos de los puntos más importantes que faltan para una predicción más significativa, me pregunto cómo es individual.

[Prival]

Figar0 писал(а) >>

Es bueno que falte). Tal vez si entendemos qué es lo que falta en este cuadro, comprenderemos qué es lo que hay que tener en cuenta exactamente. Si no es demasiado difícil, en pocas palabras, ¿qué falta para que no sea un juego de adivinanzas, sino algo al menos un poco significativo? Creo que lo principal que falta es el TF y la herramienta.

Para mí, personalmente, lo primero es una rejilla. 'Grid'.

Muy buena idea por cierto, quizás sea el camino a seguir.

[Леонид]

Operar con dinero real en Forex es como tener sexo con adolescentes:
- Todo el mundo piensa en ello;
- todo el mundo habla de ello;
- todo el mundo piensa que su vecino lo está haciendo;
- casi nadie lo hace;
- quien lo hace lo hace mal;
- todo el mundo cree que lo hará mejor la próxima vez;
- nadie toma precauciones de seguridad;
- cualquiera se avergüenza de admitir que no sabe algo;
- si alguien tiene éxito en algo, siempre hay mucho alboroto al respecto.

[Michael]

- ¿Por qué trabaja en FOREX?
- Pues bien, se puede trabajar en FOREX en tres casos. Uno: si tienes capacidad y dinero. La segunda: si no hay dinero, pero hay capacidad. Tercero: si no hay capacidad, pero hay dinero.